CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
4.5 Kiểm định giả thiết liên quan mơ hình
4.5.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến
Theo giả thiết của phương pháp OLS thì các biến độc lập khơng có mối quan hệ tuyến tính.
Theo Gujarati & Porter (2009), hiện tượng đa cộng tuyến gây ra những hậu quả sau: • Các ước lượng OLS vẫn có tính chất BLUE nhưng sai số chuẩn của các ước
lượng này rất lớn dẫn đến ước lượng khoảng tin cậy là khơng chính xác. • Do khoảng tin cậy là rất rộng nên chúng ta có thể thất bại trong việc bắc bỏ
giả thuyết rằng một hệ số hồi quy nào đó là bằng 0.
• Một hoặc nhiều thống kê t trong mơ hình khơng có ý nghĩa trong khi R2, giá trị thống kê F có thể rất cao.
• Các ước lượng OLS và sai số chuẩn của chúng đạc biệt nhạy cảm với một sự thay đổi nhỏ của số liệu.
• Thêm một biến số có tương quan cao với một biến bất kì có ở mơ hình đã chọn có thể làm thay đổi rất lớn các giá trị ước lượng của các biến số khác trong mơ hình.
Tác giả đã tiến hành kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến thông qua lệnh Collin trong STATA với kết quả như sau:
Kết quả cho thấy các hệ số nhỏ hơn 10. Do đó, có hiện tượng đa cộng tuyến khơng xảy ra trong mơ hình.
4.5.2 Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi
Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo khơng gian). Ví dụ khảo sát doanh thu, chi phí quảng cáo của các công ty khác nhau trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Do quy mô, thương hiệu các công ty khác nhau nên doanh thu của các cơng ty có quy mơ khác nhau ứng với mức chi quảng cáo sẽ biến động khác nhau.
Hậu quả của phương sai thay đổi:
• Ước lượng OLS vẫn tuyến tính, khơng chệch
• Tuy nhiên, chúng sẽ khơng cịn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là, chúng sẽ khơng cịn hiệu quả nữa.
• Ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ bị chệch.
Tác giả đã tiến hành kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi trong STATA với kết quả như sau:
Thông qua kiểm định, cho thấy mơ hình bị hiện tượng phương sai thay đổi (p- value<0,05). Do đó, tác giả đã sử dụng hiệu chỉnh Robust cho mơ hình để khắc phục hiện tượng này.
4.5.3 Kiểm định hiện tượng tự tương quan
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, chúng ta giả định khơng có tương quan giữa các phần dư hay Cov(ui,uj) = 0 với mọi i, j. Còn nếu tồn tại i và j mà Cov(ui,uj) ≠ 0: thì kết luận có tự tương quan. Nếu sai số Ut chỉ tương quan với Ut-1 (sai số một kỳ trước đó ) thì ta có hiện tượng tự tương quan bậc nhất.
Hậu quả của hiện tượng tự tương quan:
• Các ước lượng tính được bằng OLS khơng cịn là ước lượng hiệu quả.
Tác giả đã tiến hành kiểm định hiện tượng tự tương quan trong STATA với kết quả như sau:
Thông qua kiểm định, cho thấy mơ hình khơng bị tự tương quan.