CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
4.2 Mô tả biến và giả thuyết nghiên cứu được sử dụng trong mơ hình
4.3.4 Kiểm định vi phạm các giả định hồi quy
4.3.4.1 Kiểm định đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là hiện tượng mà các biến giải thích có tương quan q chặt chẽ với nhau. Giả định của mơ hình hồi quy OLS là khơng có hiện tượng đa cộng tuyến, hay tương quan giữa các biến giải thích khơng q cao, khi mơ hình có hiện tượng đa cộng tuyến dẫn đến ước lượng mơ hình khơng chính xác. Hệ số tương quan giữa các biến giải thích lớn hơn 0,8 thì mơ hình có khả năng đa cộng tuyến cao, mặt khác có thể kiểm định đa cộng tuyến bằng hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor) bằng cơng thức:
VIFi = 1 1-Ri2
64
Trong đó, Ri2 là hệ số số xác định của mơ hình hồi quy phụ thứ i (hồi quy từng
biến giải thích i với các biến giải thích cịn lại). Nếu hệ số phóng đại phương sai VIF lớn hơn 10 thì có hiện tượng đa cộng tuyến (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
4.3.4.2 Kiểm định phương sai thay đổi
Giả định của mô hình hồi quy OLS yêu cầu phương sai là không đổi. Nếu phương sai ứng với quan sát i là những đại lượng khơng bằng nhau. Khi đó, phương sai được gọi là thay đổi. Khi giả thuyết phương sai không đổi bị vi phạm dẫn đến các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết dựa trên phân phối t-statistic và F- statistic khơng cịn đáng tin cậy nữa. Để kiểm định phương sai thay đổi tác giả sử dụng phương pháp kiểm định Breusch-Pagan-Godfrey, nếu giá trị xác suất Prob < 5%, thì bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1, tức có hiện tượng phương sai thay đổi trong mơ hình.
4.3.4.3 Kiểm định tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tương quan giữa các phần dư. Khi có tồn tại hiện tượng tự tương quan, tuy các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả. Hay nói cách khác, ước lượng OLS khơng phải là ước lượng không chệch tốt nhất. Để phát hiện tự tương quan xảy ra trong mơ hình, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định Lagrange (LM), nếu giá trị xác suất Prob < 5% thì bác bỏ giá thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1, tức có hiện tượng tự tương quan.