CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
5.1.2 Đối với các NHTM:
Hiệu quả hoạt động là tích số giữa hiệu quả quy mơ và hiệu quả kỹ thuật thuần. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, các NHTMCP cần phải nâng cao hiệu quả quy mô và gia tăng hiệu quả kỹ thuật thuần.
5.1.2.1 Tăng hiệu quả quy mô:
Kết quả ƣớc lƣợng trong mơ hình nghiên cứu cho thấy phi hiệu quả quy mô của các NHTM VN là 10.6%, do đó, các NHTM có thể nâng cao hiệu quả kỹ thuật thông qua việc tăng hiệu quả quy mô. Trƣờng hợp này, chỉ áp dụng đối với các NHTM đang hoạt động trong trạng thái tăng dần theo quy mô. Để gia tăng quy mơ, các ngân hàng có thể sử dụng các biện pháp nhƣ: tăng vốn điều lệ, gia tăng quy mô tổng tài sản, mở rộng mạng lƣới hoạt động, đào tạo tuyển dụng thêm nhân lực. Trong số các giải pháp liệt kê trên, việc gia tăng chi phí hoạt động sẽ làm giảm hiệu quả của các ngân hàng.
Ở phần đánh giá thực trạng, năng lực về vốn của các NHTMCP có xu hƣớng đƣợc cải thiện qua từng năm, nhƣng nhìn chung cịn khá nhỏ bé, đồng thời nếu áp dụng theo tiêu chuẩn Basel II thì hầu hết các NHTM đều khơng đạt chuẩn. Vì vậy,
giải pháp tăng quy mô thông qua việc tăng vốn điều lệ đƣợc khuyến nghị thực hiện đối với các ngân hàng trong điều kiện IRS.
Ngoài ra, việc mở rộng mạng lƣới cũng đƣợc khuyến khích thực hiện, vì khi tăng đƣợc độ bao phủ của ngân hàng, ngƣời dân sẽ biết đến ngân hàng nhiều hơn, tăng niềm tin của công chúng cũng nhƣ sự thuận tiện, dễ dàng hơn để đƣa sản phẩm tài chính của ngân hàng đến với khách hàng đồng thời các NHTM có thể tăng cƣờng sáp nhập, hợp nhất để nhanh chóng mở rộng quy mơ của mình. Từ đó giúp hoạt động của các ngân hàng đạt hiệu quả cao hơn.
Với các NHTM đang hoạt động ở trạng thái DRS, việc mở rộng quy mô khơng làm gia tăng hiệu quả hoạt động, vì thế các ngân hàng mở rộng quy mơ sẽ khơng có nhiều ý nghĩa, thậm chí làm làm sản lƣợng.
Tăng vốn điều lệ:
Vốn điều lệ là nguồn vốn tƣơng đối ổn định, không thể phân chia trong quá trình hoạt động của các NHTM. Vốn điều lệ có vai trị quan trọng đối với các ngân hàng, nó thực hiện các chức năng nhƣ: bảo vệ, chống đỡ rủi ro trong các thời kỳ khủng hoảng, rủi ro về mặt thanh khoản; là cơ sở ngân hàng mở rộng hoạt động kinh doanh; là cơ sở để xác định mức độ an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Quy mô vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng Việt Nam còn hạn chế. Do đó, từng ngân hàng cần xây dựng lộ trình, kế hoạch tăng vốn điều lệ phù hợp với quy mơ phát triển của ngân hàng, phù hợp với trình độ quản trị và nguồn nhân lực của ngân hàng. Ngân hàng có thể tăng vốn điều lệ bằng cách sáp nhập, hợp nhất với TCTD khác (ngân hàng, cơng ty tài chính); phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hoặc nhà đầu tƣ chiến lƣợc. Tuy nhiên phải lựa chọn những nhà đầu tƣ chiến lƣợc trên cơ sở có những hỗ trợ tốt về kỹ thuật chứ không chỉ về vốn. Bên cạnh đó, các NHTM cũng cần minh bạch thơng tin, cơng khai tài chính để tăng khả năng tham gia huy động vốn qua thị trƣờng chứng khoán.
Kết quả áp dụng theo tiêu chuẩn an toàn vốn Basel II tại 10 NHTM thí điểm cho thấy hệ số CAR giảm mạnh so với thực tế con số báo cáo hiện tại. Nếu không
tăng vốn điều lệ, sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến việc mở rộng quy mô cũng nhƣ tăng trƣởng tín dụng của các ngân hàng.
Mở rộng mạng lƣới hoạt động:
Mở rộng mạng lƣới là cách để các ngân hàng gia tăng quy mô hoạt động, mở rộng thị phần. Có một thực tế, mặc dù mang lƣới các NHTM liên tục tăng trong những năm qua, tuy nhiên, sự tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn mà thiếu sự phân bố ở các tỉnh thành nhỏ. Việc này sẽ làm gia tăng sự canh tranh ở các khu vực này nhƣng lại bỏ qua một thị trƣờng giàu tiềm năng, chƣa có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.
Thời gian gần đây, các NHTMCP đang tập trung khai thác các thị trƣờng tiềm năng nhƣng chƣa có điều kiện tiếp cận vốn thông qua các sản phẩm cho vay tiêu dùng, tín dụng tín chấp,… các khoản cho vay này, tuy tiềm ẩn khá nhiều rủi ro nhƣng sẽ mang lại một tỷ suất lợi nhuận rất cao, nhiều sản phẩm biên lợi nhuận lên đến 30%/năm. Đây rõ là là một thị trƣờng rất tiềm năng, đang chờ các NHTM khai khác, nếu biết tập trung mở rộng nguồn lực, sẽ nâng cao đƣợc hiệu quả hoạt động của các ngân hàng.
Khi phát triển mạng lƣới cần dựa trên nguyên tắc khơng phình to, cồng kềnh bộ máy tổ chức và không tăng nhiều lao động.
5.1.2.2 Cải thiện hiệu quả kỹ thuật thuần:
Hiệu quả của phƣơng pháp bao dữ liệu DEA giả định rằng, một ngân hàng càng hiệu quả khi càng sử dụng ít đầu vào nhƣng vẫn giữ nguyên lƣợng đầu ra không đổi.
Kết quả trong chƣơng 4 cho biết, hiệu quả kỹ thuật thuần của nhóm các NHTMCP có xu hƣớng giảm dần trong giai đoạn 2009-2015, trong đó VAB và EIB là những ngân hàng có kết quả thấp nhất. Một khi các ngân hàng không đạt đƣợc hiệu quả kỹ thuật nói chung hay hiệu quả kỹ thuật thuần nói riêng thì những ngân hàng này cịn có thể cắt giảm nguồn lực đầu vào của mình để nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều đó cho thấy, các ngân hàng vẫn có thể nâng cao hiệu quả kỹ thuật thuần túy bằng việc cải thiện việc sử dụng các nguồn lực đầo vào.
Phi hiệu quả kỹ thuật thuần theo kết quả ƣớc lƣợng của mơ hình DEA là 6.2%. Vì vậy, đồng thời với việc tăng quy mô, các NHTMCP cần tăng cƣờng năng lực quản trị điều hành. Từ đó, có thể tối ƣu hóa việc sử dụng các nguồn lực đầu vào, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng kỹ thuật công nghệ trong ngân hàng
Trong những năm gần đây, các ngân hàng đã có rất nhiều nỗ lực trong việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ để nâng cao năng suất hoạt động kinh doanh. Thuật ngữ Fintech (cơng nghệ trong tài chính) đã xuất hiện và ngày càng phổ biến, có vai trị quan trọng trong việc tối ƣu hóa các nguồn lực ngân hàng. Rõ ràng, cơ hội cho các ngân hàng nhỏ trong việc nâng vốn, mở rộng mạng lƣới đối với các ngân hàng lớn là rất thấp nhƣng việc đầu tƣ vào công nghệ sẽ mang lại cho các ngân hàng nhỏ nhiều lợi ích và sự phát triển nhanh chóng hơn. Tiềm năng về cơng nghệ thơng tin cịn rất lớn, ngồi những ứng dụng chuyên sâu phục vụ công tác quản trị ngân hàng, các ngân hàng đang cung cấp khá nhiều dịch vụ cho khách hàng thông qua hệ thống công nghệ thông tin, tuy nhiên số lƣợng khách sử dụng những dịch vụ ngân hàng điện tử còn khá khiêm tốn. Việt Nam là một mỏ vàng cho lĩnh vực Fintech khi sở hữu cấu trúc dân số trẻ và năng động hứa hẹn sẽ có những đột phá trong tƣơng lai.
Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro: Hệ thống kiểm soát nội bộ:
Hoạt động kiểm soát phải đƣợc thực hiện ở nhiều cấp với các mức độ khác nhau thông qua nhận đƣợc các báo cáo định kỳ về vị thế rủi ro, sự tuân thủ và các ngoại lệ về rủi ro.
Khi hệ thống kiểm soát nội bộ đúng cấu trúc sẽ khuyến khích các hoạt động của ngân hàng có hiệu quả. Để đảm bảo kiểm sốt nội bộ cần lƣu ý:
Hệ thống kiểm soát nội bộ phải phù hợp với loại hình và mức độ rủi ro; cơ cấu tổ chức của ngân hàng phải thiết lập rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm giám sát sự tuân thủ chính sách, thủ tục và các giới hạn.
Các báo cáo cần cung cấp đầy đủ, độc lập của bộ phận kiểm soát từ các lĩnh vực kinh doanh và phân tách nhiệm vụ của các bộ phận trong ngân hàng nhƣ: bộ phận front office, middle office và back office.
Các báo cáo tài chính, hoạt động và pháp lý phải đảm bảo tin cậy, chính xác, kịp thời. Kiểm sốt nội bộ phải đảm bảo tính độc lập và khách quan.
Hiệu quả của kiểm sốt nội bộ và hệ thống thơng tin nên đƣợc kiểm tra và xem xét định kỳ để có những điều chỉnh phù hợp.
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro:
Lợi nhuận ngân hàng đi liền với rủi ro và đó là sự đánh đổi. Do đó, để hoạt động kinh doanh hiệu quả, các NHTM cần nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Để thực hiện những điều đó, ngân hàng cần thực hiện một số việc sau:
Các NHTMCP nghiên cứu, xây dựng bộ phận chuyên trách về rủi ro và chịu trách nhiệm triển khai mọi hoạt động nhằm kiểm soát rủi ro của toàn bộ hệ thống. Coi rủi ro là một sự kiện thƣờng trực diễn ra hàng ngày, đƣa quản trị rủi ro về đúng vai trò và tầm quan trọng trong hoạt động kinh doanh.
Nhận thức rõ quan điểm về rủi ro và mức độ chấp nhận rủi ro. Khẩu vị rủi ro đƣợc định lƣơng với mỗi loại rủi ro và đƣợc đƣa vào trong chiến lƣợc của ngân hàng. Khẩu vị rủi ro là trung tâm của việc tiếp cận rủi ro, quản lý vốn và hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong mỗi giai đoạn, cần xác định khẩu vị rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro mong muốn xứng đáng với lợi ích, mục tiêu và phù hợp với chiến lƣợc kinh doanh của ngân hàng. Hội đồng quản trị và ban điều hành chịu trách nhiệm cuối cùng và quyết định về các chiến lƣợc rủi ro tổng thể của ngân hàng.
Về rủi ro tín dụng, cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, xây dựng các cơng cụ đo lƣờng rủi ro tín dụng, thiết lập hệ thơng thơng tin quản lý đi đơi với việc kiểm tra, kiểm sốt tín dụng đảm bảo ngân hàng kiểm soát tốt rủi ro. Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ nhân viên, cán bộ quản lý, triển khai theo chuẩn quốc tế.
Về rủi ro thị trƣờng, các NHTMCP cần phải hồn thiện quy trình quản trị rủi ro thị trƣờng, hoàn thiện các hạn mức; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và phát
triển hệ thống cơng cụ, chƣơng trình phần mềm phục vụ cơng tác quản lý rủi ro thị trƣờng theo chuẩn mực và thơng lệ quốc tế. Bên cạnh đó, NHTMCP cần có một bộ phận độc lập chuyên thu thập, sàng lọc phân tích các tin tức trên thị trƣờng từ đó đƣa ra nhận định, dự báo biến động thị trƣờng. Trong đó, NHTMCP phải đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro thị trƣờng giỏi và không ngừng nâng cao trình độ cơng nghệ của ngân hàng.
Về rủi ro tác nghiệp, các NHTMCP cần có sự cam kết của lãnh đạo và sự thống nhất về mơ hình quản trị rủi ro tác nghiệp. Để thiết lập và triển khai hệ thống quản trị rủi ro tác nghiệp hiệu quả và tin cậy, NHTMCP cần triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tổn thất. Cơ sở dữ liệu tổn thất đƣợc thu thập từ các nguồn nhƣ: hoạt động nghiệp vụ của các phòng ban trong hệ thống; dữ liệu lƣu trữ của bộ phận giám sát, kiểm soát; chiết xuất sự cố, tổn thất từ các hệ thống trong ngân hàng nhƣ corebanking, các bộ phận ngân hàng điện tử, thẻ, …; các nguồn cung cấp dữ liệu tổn thất bên ngoài hoặc các sự kiện rủi ro đã đƣợc báo chí đăng tải. Bằng cách thu thập dữ liệu rủi ro, tổn thất từ các nguồn khác nhau, các NHTMCP sẽ đánh giá mức độ rủi ro trong các hoạt động theo từng phòng, ban nghiệp vụ để xác định đâu là rủi ro chính trong từng phịng, ban nghiệp vụ đó. Mặt khác, NHTMCP cịn phải phân mức độ rủi ro tác nghiệp theo cấp độ quan trọng từ thấp đến cao trong hoạt động. Tùy theo quy mơ, mơ hình hoạt động mà mỗi NHTMCP có thể áp dụng cách thức đánh giá và kiểm soát khác nhau, tuy nhiên việc đánh giá và kiểm soát rủi ro phải đƣợc diễn ra thƣờng xuyên, liên tục và áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong hệ thống.