CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.5 Thực trạng các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của các NHTM Việt
4.5.5 Thực trạng rủi ro thanh khoản
Thanh khoản của hệ thống ngân hàng những năm gần đây được cải thiện đáng kể. Hệ số cho vay trên huy động bằng tiền gửi (LDR) trung bình của NHTM từ 2007 -2016 dao động trong khoảng 70% đến 90%, trong giai đoạn 2012 đến nay thì mức cho vay trên tiền gửi huy động cao hơn hay gần bằng mức 80% của Thông tư 36/2014/TT-NHNN và Thông tư 16/2018/TT-NHNN đặt ra.
4.5.5.2 Tỷ lệ cho vay/huy động bình quân:
Biểu đồ 4.9: Tỷ lệ Cho vay/Huy động bình qn các nhóm NHTM
Nguồn: Tổng hợp BCTC 25 NHTM
Qua biểu đồ 4.9 Tỷ lệ cho vay/ Huy động, nhận thấy nhóm 3 là nhóm đang phải đối mặt với rủi ro thanh khoản rất lớn so với các nhóm cịn lại trong hệ thống, hầu như huy động tiền gửi không đủ đáp ứng nhau cầu cho vay, năm 2009, tỷ lệ cho vay trên huy động trên 150% và trong những năm gần đây, tỷ lệ này luôn dao động với mức trên 100% từ năm 2012 - 2016. Có lẽ do thương hiệu yếu kém, nên khả năng huy động của nhóm này khá thấp. Hầu hết các NH thuộc nhóm 3 và nhóm 4 chấp nhận rủi ro để tăng trưởng
tín dụng trong khi các NH nhóm lớn hơn thắt chặt tín dụng để đảm bảo độ an toàn trong giai đoạn khó khăn. Nhóm 2 là nhóm có tỷ lệ cho vay/huy động tương đối thấp hơn so với các nhóm cịn lại. Trong khi đó, nhóm 1 lại có tỷ lệ cho vay/Huy động cao hơn cả nhóm 4, đỉnh điểm năm 2011 và năm 2012, tỷ lệ này cao trên 100%. Cho thấy, mặc dù nhóm 1 huy động nhiều nhưng đi kèm với dư nợ cho vay cũng cao, trong đó NH BIDV và NH Viettinbank là 2 ngân hàng có tỷ lệ dư nợ/cho vay cao so với NH Vietcombank.
4.5.5.3 Tỷ lệ bình quân cho vay/tổng tài sản:
Biểu đồ 4.10: Tỷ lệ bình quân Cho vay/Tổng tài sản của hệ thống và các nhóm NHTM
Nguồn: Tổng hợp BCTC 25 NHTM
Nhìn vào Biểu đồ 4.10, ta thấy tỷ lệ bình quân cho vay/tổng tài sản của NH luôn ở dao động từ 40% - 80%, trong đó, nhóm 1 ln duy trì ở mức độ 60% - 70%, cao hơn các nhóm cịn lại trong giai đoạn 2010 – 2016. Nhóm 2 là nhóm có tỷ lệ cho vay/tổng tài sản thấp nhất, cho thấy mức độ thanh khoản của NH trong nhóm này khi thực hiện cho vay khá cao. Nhóm 4 có tỷ lệ cho vay/tài sản bình qn dao động khá đều và ổn định,
hầu như dưới 60%. Nhóm 3 cũng khá ổn định ngoại trừ tỷ lệ cao đột biệt trong năm 2009.