Z_SCORE LLR LEV NIR CTI LDR LAD GDP INF
Mean 0.1475 0.1353 0.1362 0.1651 2.3709 0.0769 0.7686 11.7620 0.0692 Median 0.1327 0.1022 0.1021 0.1106 2.3843 0.0214 0.7765 11.3362 0.0619 Maximum 0.2816 0.8945 0.7945 2.1429 2.7969 0.8725 1.2273 20.2524 1.2969 Minimum 0.0640 0.0388 0.0418 -0.0547 2.0265 -0.0053 0.4303 5.6935 0.0143 Std. Dev. 0.0504 0.1031 0.1158 0.2482 0.1502 0.1504 0.1260 3.0830 0.0829 Skewness 0.8711 3.7546 3.5596 5.9327 -0.1466 3.4162 0.0611 0.6252 13.0864 Kurtosis 2.9714 25.1927 22.8114 45.8048 2.5226 15.0017 4.4739 3.2742 194.2055 Jarque-Bera 31.62 5717.77 4616.40 20552.47 3.27 1986.68 22.79 17.07 387964.30 Probability 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1950 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 Sum 36.89 33.82 34.05 41.27 592.72 19.22 192.16 2940.51 17.31 Sum Sq. Dev. 0.63 2.65 2.79 15.34 5.62 5.63 3.96 2366.73 1.71 Observations 250 250 250 250 250 250 250 250 250
(Nguồn: Số liệu tổng hợp của tác giả xử lý qua phần mềm Eviews)
Mức trung bình của Z-score là 14,75% với độ lệch chuẩn là 5,04%. Có một sự khác biệt không nhiều giữa mức độ rủi ro của các NHTM Việt Nam. Giá trị Z-score thấp nhất là 6,6% cho thấy mức độ rủi ro khá cao, giá trị Z-score cao nhất là 28,16% cho thấy mức độ rủi ro thấp, thể hiện sự bền vững và khỏe mạnh của ngân hàng.
Biến LLR là đại lượng đặc trưng cho tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng. Mức trung bình của tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng (LLR) đạt tỷ lệ trung bình là 13,53%, độ lệch chuẩn của LLR là 10,31%, khoảng chênh lệch là 3,88% đến 89,45% là khá lớn cho thấy sự khơng tương đồng về tỷ lệ dự phịng nợ xấu của ngân hàng.
Biến LEV thể hiện tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng vốn huy động của ngân hàng, với giá trị trung bình là 13,62% với khoảng biến thiên 4,18% đến 79,45%, độ lệch chuẩn là 11,58%. Cho thấy có sự khơng tương đồng giữa đòn bẩy của các ngân hàng.
Tỉ lệ thu nhập lãi thuần (NIR) trung bình của 25 ngân hàng là 16,51% biến thiên mạnh từ -5,47% đến 214,29%. Với giá trị trung bình cứ mỗi đồng tài sản ngân hàng bỏ ra thì ngân hàng thu về được 0,1651 đồng lãi thuần. Với độ lệch chuẩn là 24,82% cho thấy mức độ chênh lệch lớn trong việc sử dụng hiệu quả tài sản giữa các ngân hàng gần như có sự khác biệt lớn.
Biến CTI thể hiện tỉ lệ chi phí lương và trợ cấp của ngân hàng. Mức chi phí lương trung bình đạt giá trị 237,09% là mức chi phí lương tương đối cao so với tổng thu nhập ngân hàng.
Mức trung bình của tổng dư nợ cho vay so với tổng huy động ngắn hạn của ngân hàng (LDR) là 7,69%. Độ lệch chuẩn là 15,04% là khá cao, cho thấy có một sự khác biệt đáng kể giữa các ngân hàng cấp tín dụng.
Biến LAD là tỉ lệ tài sản thanh khoản, với mức trung bình là 76.86%, độ lệch chuẩn 12,6% và khoảng biến thiên 43,22% tới 122,72% cho thấy mức độ biến động và không tương đồng cao giữa các ngân hàng.
Biến GDP thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm của nền kinh tế Việt Nam với độ lệch chuẩn là 3% là mức tương đối ổn định qua các năm. Bên cạnh tốc độ tăng trưởng thì biến INF đại diện cho tỷ lệ lạm phát với giá trị trung bình là 6,92% với độ lệch chuẩn 8,29% cho thấy độ biến động tương đối trong khoảng thời gian từ năm 2007- 2016.
4.2 Trình bày kết quả kiểm định giả thuyết:
4.2.1 Phân tích tương quan