CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.5 Thực trạng các yếu tố tác động đến rủi ro phá sản của các NHTM Việt
4.5.6 Thực trạng rủi ro lãi suất:
Tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong những năm qua luôn luôn biến động, tác động không nhỏ đến hoạt động của các NHTM.
Biểu đồ 4.11: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần/Tổng tài sản bình qn của hệ thống và các nhóm NHTM
Nguồn: Tổng hợp BCTC 25 NHTM
Các NH nhỏ có xu hướng NIR cao hơn (các NH ở nhóm 4 có mức trung bình dao động trên 10%). Các NH lớn thường khắt khe hơn khi phê duyệt tín dụng trong khi các NH nhỏ hơn hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán lẻ và có thể chấp nhận rủi ro cao hơn. Đồng thời, lãi suất tiền gửi trong toàn ngành ngân hàng tương đối đồng đều vì NHNN đã quy định mức trần lãi suất của lãi suất tiền gửi là 14% trong năm 2012 và giảm xuống 7% trong năm 2013 và 5.5% được áp dụng kể từ ngày 29/10/2014. Do đó, khi thay đổi lãi suất cho vay, sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn. Nhóm 1 và nhóm 2 khơng biến động mạnh, nhưng nhóm 3 và nhóm 4 có những khác biệt lớn về NIR.
Tóm tắt chương 4
Chương 4 đã trình bày kết quả nghiên cứu và thảo luận về nhân tố tác động đến rủi ro phá sản của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 4 nhân tố tác động đến rủi ro phá sản của các NHTM Việt Nam và được sắp xếp theo mức độ tác động giảm dần như sau: Đòn bẩy (LEV), Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLR), Tỷ lệ chi phí lương và trợ cấp (NIR), Tỷ lệ thu nhập lãi thuần. Bên cạnh đó, chương 4 cũng chỉ ra thực trạng hoạt động hiện nay của hệ thống NHTM Việt Nam ở một số khía cạnh. Kết quả nghiên cứu này sẽ là cơ sở để đưa ra những giải pháp làm giảm thiểu rủi ro phá sản của các NHTM Việt Nam chương 5.