CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
3.4 Kinh nghiệm triển khai hiệp ước Basel II tại một số ngân hàng trong và ngoà
3.4.2 Kinh nghiệm triển khai Basel ở Nhật Bản
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) và Cơ quan dịch vụ tài chính (FSA) là cơ quan quản lý các ngân hàng ở Nhật Bản. Từ năm 2007, các nguyên tắc của Basel II đã được áp dụng trong hệ thống ngân hàng của Nhật Bản. Các ngân hàng ở Nhật Bản đã đầu tư rất nhiều đặc biệt là nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro và thu thập dữ liệu để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II. Đối với hệ số CAR, ở Nhật Bản yêu cầu tối thiểu là 8% cho các ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế và 4% cho các ngân hàng theo tiêu chuẩn trong nước. Hệ số CAR được ổn định nhờ vào việc các ngân hàng
đã tích cực tăng vốn. Trước sức ép của thị trường và những kỳ vọng của Basel II, các ngân hàng lớn đã tăng vốn khoảng 4,5 nghìn tỷ yên Nhật trong năm 2009-2010. Tổng số vốn, vốn cấp I và hệ số CAR ở các ngân hàng nhờ vậy được cải thiện. Sau năm 2007, trong bối cảnh nhu cầu tín dụng hạn chế cịn các khoản tiền gửi có xu hướng gia tăng các ngân hàng đã phải đối mặt với rủi ro thị trường ở mức cao. RRTD cũng là vấn đề thách thức đối với các ngân hàng Nhật Bản. Chất lượng của các khoản tín dụng đã gây ra nhiều khó khăn cho các ngân hàng khu vực khi nền kinh tế trì trệ và xu hướng phá sản của các doanh nghiệp tăng nhanh. Các ngân hàng Nhật Bản đã phải nỗ lực kiểm sốt rủi ro tín dụng để kiểm soát nợ xấu. Với khung pháp lý đầy đủ cho hoạt động giám sát đã tạo điều kiện cho hoạt động điều phối và hợp tác chặt chẽ giữa FSA và BOJ. Hoạt động thanh tra và giám sát do FSA và BOJ được thực hiện một cách toàn diện đã tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động giám sát các rủi ro được quy định trong Basel II như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hầu hết những NHTM Nhật Bản mà IMF tiến hành kiểm tra đều có hệ thống quản trị rủi ro phù hợp. Trong quá trình thực hiện trụ cột 2, các cơ quan giám sát vẫn cịn bỏ sót nhiều rủi ro, FSA đã khơng u cầu các ngân hàng phải tự động tăng thêm vốn trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, về cơ bản các cơ quan giám sát của Nhật Bản đáp ứng được hầu hết các nguyên tắc về cơ quan giám sát do Ủy ban Basel đặt ra.
Việc áp dụng Basel II trong hệ thống các ngân hàng Nhật Bản diễn ra tương đối thuận lợi do công tác chuẩn bị của FSA rất chu đáo, các cơ sở pháp lý được hoàn thiện, đồng bộ với một nền tảng tài chính lành mạnh. Ngoài ra các ngân hàng thương mại tại Nhật Bản rút kinh nghiệm từ áp dụng Basel I, nên đã xây dựng được mơ hình quản trị rủi ro và cơ sở dữ liệu phù hợp để tính tốn các hệ số rủi ro theo Basel II.