CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
5.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tạ
Basel II tại ngân hàng TMCP Á Châu
Từ những nội dung đã trình bày trong phần khó khăn khi áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro tại ngân hàng ACB, các giải pháp được đề xuất nhằm hỗ trợ ACB trong tương lai như sau:
Thứ nhất, ACB cần có kế hoạch tuyển dụng chặt chẽ, đào tạo đội ngũ cán bộ ngay từ thời điểm mới gia nhập thơng qua các khố học về Basel II và quản lý rủi ro để cán bộ mới có thể hiểu rõ về tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro; xây dựng các chương trình đào tạo online, trực tuyến, đồng thời tổ chức các khóa học bổ sung kiến thức, thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn định kỳ cho các cán bộ đang làm việc, tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của tất cả nhân viên ACB về Basel II và tính ứng dụng trong hoạt động quản trị rủi ro. Ngoài ra, ACB nên sắp xếp nhân sự tham gia các khóa đào tạo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức cũng như tham gia học hỏi các ngân hàng khác ở trong và ngoài nước để thường xuyên nắm bắt được nội dung mới cũng như biết thêm về kinh nghiệm khi áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro ngân hàng.
Thứ hai, ACB cần rà soát và thực hiện bổ sung nhập liệu thơng tin, scan hồ sơ chứng từ cịn thiếu sót nhằm phục vụ cho quản lý dữ liệu, truy xuất báo cáo đa dạng về thông tin theo nhiều chiều phục vụ nhu cầu tín dụng hay quản lý rủi ro. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chức năng hệ thống hỗ trợ hoạt động tín dụng, tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát các thông tin mà nhân viên tín dụng thực hiện nhập liệu cũng như truy xuất báo cáo thông tin, dự báo trước rủi ro trong tương lai.
Thứ ba, như đã giải thích trong phần khó khăn khi áp dụng Basel II trong hoạt động quản trị rủi ro, bên cạnh các giải pháp về tăng vốn mà hiện nay ACB đang áp dụng như tăng cường huy động vốn; phát hành trái phiếu; chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu; huy động thêm vốn chủ sở hữu từ các cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước … , ACB cần bù đắp phần lợi nhuận ròng mất đi bằng các biện pháp như: tăng lợi nhuận ngồi lãi (phí, hoa hồng, …), liên kết hoạt
động bảo hiểm hoặc tăng hiệu quả quản trị để giảm chi phí hoạt động. Ngồi ra, ACB cịn có thể gia tăng vốn thơng qua hoạt động bán cổ phần cho các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài do các nhà đầu tư nước ngồi thường có tiềm năng tài chính mạnh hoặc phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để có thể thực hiện các biện pháp này thì cần tìm hiểu kỹ thơng tin về nhà đầu tư tiềm năng, có lộ trình thực hiện cụ thể, cân nhắc chi phí thực hiện.
Thứ tư, trong quy trình tín dụng, cần rà sốt và kiểm tra lại các khoản vay, cụ thể:
- Cần rà sốt lại hạn mức tín dụng chưa sử dụng, không cấp hạn mức vượt quá nhu cầu khách hàng do hạn mức tín dụng mà chưa sử dụng sẽ được tính vào tài sản có rủi ro.
- Rà soát, cập nhật ngày hiệu lực/hết hiệu lực của cam kết ngoại bảng, hạn mức tín dụng vì các cam kết chưa hết hiệu lực/chưa cập nhật trạng thái hết hiệu lực cũng được tính vào tài sản có rủi ro.
- Kiểm tra việc nhập liệu đầy đủ và chính xác thơng tin để nhận diện đúng hình thức vay cũng như mục đích vay nhằm ước lượng chính xác hệ số rủi ro
- Cần kiểm tra các trường hợp khách hàng khơng có báo cáo thuế/kiểm tốn hay doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm để đưa vào nhóm có hệ số rủi ro cao và có biện pháp thích hợp như hạn chế cho vay, khơng cấp tín dụng, vẫn cấp tín dụng nhưng bắt buộc bổ sung vốn, bổ sung thơng tin về báo cáo thuế/ kiểm tốn.
- Kiểm tra mục đích vay của khách hàng bằng cách yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh mục đích giao dịch. Hạn chế cấp tín dụng đối với những khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích nhằm hạn chế hoạt động đảo nợ.