3.3.1.2. Mơ hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến KNTN vay đúng hạn của KHCN tại BIDV Kiên Giang
Dựa trên cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu thực nghiệm, tác giả tổng hợp lại và đưa ra các giả định các yếu tố ảnh hưởng đến KNTN vay đúng hạn của KHCN với mơ hình nghiên cứu có dạng như sau:
KHANANG= + 1X1+2X2 + 3X3 +4X4 +5X5 + 6X6 + 7X7 +8X8 +
9X9 + 10X10 + 11X11 + ɛ (1)
Trong đó:
Biến phụ thuộc Y (KHANANG) là biến đo lường KNTN vay đúng hạn của khách
hàng. Y nhận giá trị 1 nếu khách hàng trả nợ vay đúng hạn, 0 nếu trường hợp khác.
Các biến độc lập (X): được biểu diễn theo tên biến, cách thức đo lường và kỳ
vọng về mối liên hệ giữa các biến theo Bảng 3.3 sau:
Bảng 3.3: Diễn giải các biến độc lập được sử dụng trong mơ hình Probit
Biến số Diễn giải biến Kỳ vọng
GIOITINH (X1)
Biến giả, là 1 nếu là khách hàng là nam, 0 nếu là KH là
nữ + KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN Yếu tố đặc điểm chủ hộ: Giới tính của chủ hộ, trình độ học vấn, kinh nghiệm.
Yếu tố đặc điểm của hộ:
Số thành viên phụ thuộc trong gia đinh, tổng tài sản, thu nhập.
Yếu tố đặc điểm sản xuất và ngồn vốn sản xuất của hộ gia đình: nghề nghiệp sản xuất kinh doanh, lượng vốn vay, mục đích sử dụng vốn và lãi suất vay.
TRINHDO (X2)
Trình độ của KH, được tính bằng số năm đi học của chủ
hộ +
LAODONG (X3)
Số thành viên trong độ tuổi lao động của gia đình
(người) +
THUNHAP (X4)
Tổng thu nhập của khách hàng sau khi vay (triệu
đồng/năm) +
TONGTS (X5) Tổng giá trị tài sản của khách hàng (triệu đồng) +
VONVAY (X6) Số tiền mà KH vay tại BIDV Kiên Giang (triệu
đồng/năm) +/-
LAISUAT (X7) Lãi suất vay tại BIDV qua các năm (%/năm) -
TGIANVAY (X8)
Khoảng thời gian được tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong Khế ước nhận nợ (năm)
+
MDSDUNG(X
9)
Biến giả, bằng 1 nếu KH sử dụng vốn vay đúng mục đích (SXKD), bằng 0 nếu sử dụng vốn cho mục đích khác
+
KNGHIEM
(X10) Số năm tham gia SXKD (năm) +
KYHANVAY Kỳ hạn vay vốn của khách hàng (tháng) +
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu có liên quan, 2019
X1 (GIOITINH) là giới tính của chủ hộ, biến này là biến giả, bằng 1 nếu chủ
hộ là nam, bằng 0 nếu chủ hộ là nữ, phần lớn thực hiện sản xuất kinh doanh của hộ gia đình thường do chủ là nam quyết định. Vì vậy, biến này được kỳ vọng tác động tỷ lệ thuận với biến phụ thuộc Y.
X2 (TRINHDO) là biến trình độ học vấn của khách hàng, biến này được đo lường bằng số năm đi học. Khách hàng có trình độ học vấn cao sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp cận khoa học kỹ thuật và ứng dụng phương pháp tiên tiến trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, tác giả kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ thuận với KNTN đúng hạn của khách hàng.
X3 (LAODONG) là biến số người trong độ tuổi lao động của gia đình, lứa tuổi
người tham gia lao động thì khả năng lao động tạo ra thu nhập cho gia đình càng cao. Vì vậy, tác giả kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ thuận với KNTN vay đúng hạn của khách hàng.
X4 (THUNHAP) là biến thu nhập trong năm, biến này được đo lường bởi số tiền
thu nhập trong năm của gia đình khách hàng. Biến này càng lớn cho thấy khách hàng có hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp của mình, hay nói cách khác hiệu quả sử dụng vốn vay cao. Thu nhập trong năm cao thì KNTN đúng hạn tốt hơn. Do đó, tác giả kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ thuận với việc trả nợ đúng hạn của khách hàng.
X5 (TONGTS) là biến tổng tài sản của khách hàng, biến này cho biết khả năng
tài chính hiện có của khách hàng. Biến này được tính bao gồm diện tích đất ở, nhà ở, xe cộ, ghe tàu và các tài sản có giá trị khác được qui đổi thành tiền, đơn vị tính là triệu đồng. Khi khách hàng có nhiều tài sản giá trị cao thì khả năng sinh lời cũng như đảm bảo năng lực vốn tự có cao góp phần hỗ trợ cho việc sản xuất kinh doanh càng hiệu quả và KNTN đúng hạn càng cao. Vì vậy, tác giả kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ thuận với KNTN đúng hạn.
X6 (VONVAY) là số tiền mà khách hàng vay được từ BIDV Kiên Giang để sản
xuất kinh doanh, đơn vị tính là triệu đồng. Nếu hộ gia đình có mục đích sử dụng vốn hiệu quả sẽ tác động tích cực đến KNTN vay đúng hạn, ngược lại sẽ tác động tiêu cực đến KNTN vay đúng hạn của hộ.
X7 (LAISUAT) là biến lãi suất vay, biến này đo lường lãi suất mà khách hàng
đi vay tại BIDV Kiên Giang theo định kỳ vay. Lãi suất vay càng cao góp phần làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, giảm lợi nhuận nên ảnh hưởng tiêu cực đến KNTN vay của khách hàng. Vì vậy, tác giả kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ nghịch với KNTN đúng hạn.
X8 (TGIANVAY) là khoảng thời gian vay được tính từ ngày khách hàng vay nhận số tiền vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi được thỏa thuận trong Khế ước nhận nợ (tháng). Nếu thời gian vay càng dài, khách hàng càng chủ động được nguồn thu nhập để trả nợ, KNTN đúng hạn cao và ngược lại.
X9 (MDSDUNG) là biến mục đích sử dụng vốn vay để sản xuất kinh doanh, biến
này nhận giá trị 1 nếu khách hàng sử dụng vốn vay vào mục đích sản xuất kinh doanh, bằng 0 nếu khách hàng sử dụng vốn vay vào mục đích khác, nếu khách hàng sử dụng
vốn vay phục vụ sản xuất thì việc trả nợ vay đúng hạn sẽ cao hơn nên tác giải kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ thuận với việc trả nợ đúng hạn.
X10 (KNGHIEM) là biến kinh nghiệm của chủ hộ, biến này thể hiện kinh nghiệm
trong sản xuất kinh doanh. Nếu chủ hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý việc sản xuất kinh doanh của gia đình thì hiệu quả sản xuất sẽ tốt hơn, do đó tác động tích cực đến KNTN vay đúng hạn. Vì vậy, tác giả kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ thuận với KNTN đúng hạn của khách hàng.
X11 (KYHANVAY) là biến kỳ hạn vay vốn của khách hàng, đơn vị tính là tháng, khi kỳ hạn trả lãi của ngân hàng càng dài thì khách hàng có nhiều cơ hội trong sản xuất kinh doanh, đồng thời khách hàng có thời gian để điều chuyển vốn tốt hơn dẫn đến KNTN vay đúng hạn tốt hơn. Do đó, tác giả kỳ vọng biến này có tác động tỷ lệ thuận với KNTN vay của khách hàng.
3.3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.3.2.1 Phương pháp phân tích bảng chéo (Cross – tabulation):
Phân tích bảng chéo là một kỹ thuật thống kê mơ tả hai hay ba biến cùng lúc và bảng kết quả phản ánh sự kết hợp hai hay nhiều biến có số lượng hạn chế trong phân loại hoặc trong giá trị phân biệt. Mô tả dữ liệu bằng Cross- tabulation được sử dụng rất rộng rãi trong nghiên cứu. Phân tích bảng chéo có 2 dạng như sau: (1) Bảng phân tích Cross- tabulation 2 biến cịn được gọi là bảng tiếp liên, mỗi ô trong bảng chứa đựng sự kết hợp phân loại của hai biến; (2) Bảng phân tích Cross- tabulation hai biến chưa được kết luận rõ ràng, ta cần tiến hành xử lý 3 biến. Như vậy, việc giới thiệu thêm biến thứ ba là để làm rõ hơn sự kết hợp hai biến ban đầu.
3.3.2.2 Phương pháp Hồi qui Probit:
Để ước lượng phương trình (1) nghiên cứu này sử dụng phương pháp Hồi quy Probit. Mơ hình hồi qui Probit được dùng để xem xét mối liên hệ tuyến tính giữa nhiều biến độc lập và một biến phụ thuộc. Trong đó biến phụ thuộc là biến nhị phân, nhận một trong 2 giá trị hoặc 1 hoặc 0. Phương trình hồi qui Probit có dạng:
Y = a0 + a1X1 + a2X2 +.....+ anXn
Trong đó:
Y: Biến phụ thuộc, nhận giá trị 1 nếu KHCN trả nợ đúng hạn, nhận giá trị 0 nếu trả nợ trễ hạn.
a0: Hệ số của mơ hình
a1 - an: Hệ số của các biến độc lập trong mơ hình. X1, X2,…, Xn: Các biến độc lập
Tóm lại trong chương 3 trình bày mơ hình nghiên cứu bao gồm mơ hình lý thuyết và mơ hình thực nghiệm, khi đó trong mơ hình thực nghiệm đã diễn giải chi tiết các biến trong mơ hình. Bên cạnh đó, phương pháp nghiên cứu cũng được trình bày với phương pháp thu thập số liệu và phương pháp phân tích được tiến hành nhằm giải quyết cho các mục tiêu được đặt ra.
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHCN TẠI BIDV KIÊN GIANG
4.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA BIDV KIÊN GIANG 4.1.1 Thực trạng hoạt động cho vay đối với KHCN 4.1.1 Thực trạng hoạt động cho vay đối với KHCN
Tình hình cho vay đối với KHCN (KHCN) tại BIDV Kiên Giang được thể hiện cụ thể qua bảng 4.1 như sau:
Bảng 4.1: Thực trạng hoạt động cho vay đối với KHCN
Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2017/2016 Chênh lệch 2018/2017 2016 2017 2018 Tuyệt đối Tỷ lệ (%) Tuyệt đối Tỷ lệ (%)
Doanh số cho vay 138.736 151.916 204.521 13.180 9,5 52.605 34,63 Doanh số thu nợ 121.828 127.214 183.228 5.386 4,42 56.014 44,03 Dư nợ cho vay 147.180 153.731 177.436 6.551 4,45 23.705 15,42 Nợ quá hạn 1.412 1.315 2.306 (97) (6,87) 991 75,36
Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của BIDV Kiên Giang
Kết quả bảng 4.1 cho thấy việc cho vay KHCN của BIDV Kiên Giang tăng đều qua các năm cả về doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ cho vay. Riêng, nợ quá hạn có sự thay đổi không đều qua các năm. Cụ thể như sau:
Doanh số cho vay: Doanh số cho vay KHCN năm sau luôn cao hơn năm trước.
Năm 2016, doanh số cho vay KHCN đạt 138.736 triệu đồng và đến năm 2017 tăng lên là 151.916 triệu đồng, tăng 13.180 triệu đồng (xấp xỉ tỷ lệ 9,5%) so với năm 2016. Đến năm 2018 doanh số cho vay KHCN tăng nhanh, đạt 204.521 triệu đồng, tăng 52.605 triệu đồng (xấp xỉ tăng 34,63%). Điều này phần nào cho thấy BIDV Kiên Giang đạt kết quả rất khả quan trong việc mở rộng hoạt động cho vay đối với KHCN, góp phần làm tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng của BIDV Kiên Giang.
Doanh số thu nợ: Cũng giống như doanh số cho vay, doanh số thu nợ KHCN
thể, năm 2017 doanh số thu nợ KHCN tăng hơn so với năm 2016 là 5.386 triệu đồng (tỷ lệ 4,42%). Đến năm 2018, tốc độ tăng doanh số thu nợ KHCN là 44,03% (xấp xỉ số tiền 56.014 triệu đồng) so với năm 2017. Điều này cho thấy công tác thu hồi nợ của BIDV Kiên Giang luôn thực hiện tốt qua các năm.
Dư nợ cho vay: Dư nợ cho vay KHCN là số tiền KHCN còn nợ ngân hàng
(không phụ thuộc và doanh số cho vay và thu nợ vì dư nợ được tính dồn từ năm này qua năm khác, miễn là còn trong thời hạn hợp đồng). Nó phản ánh số tiền mà BIDV Kiên Giang đã cho KHCN vay và chưa thể thu hồi vào một thời điểm nhất định. Theo kết quả bảng 4.1 thì dư nợ cho vay KHCN tăng không đáng kể qua các năm: Năm 2017, dư nợ cho vay KHCN là 153.731 triệu đồng, tăng 6.551 triệu đồng (xấp xỉ tăng 4,45 %) và đến năm 2018 dư nợ cho vay của KHCN là 177.436 triệu đồng, tăng 23.705 triệu đồng (xấp xỉ tỷ lệ 15,42%). Như vậy, tổng dư nợ cho vay KHCN tại BIDV Kiên Giang tăng qua các năm đã phản ánh một phần hiệu quả hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, BIDV Kiên Giang cũng cần lưu ý, tổng dư nợ cao đôi khi cũng là biểu hiện cho sự tăng trưởng nóng của hoạt động tín dụng, vượt q khả năng về vốn cũng như khả năng kiểm soát rủi ro của ngân hàng, hoặc mức dư nợ cao, hoặc tốc độ tăng trưởng nhanh do mức lãi suất cho vay của ngân hàng thấp hơn so với thị trường dẫn đến tỷ suất lợi nhuận giảm.
Nợ quá hạn: Nợ quá hạn của KHCN tại BIDV Kiên Giang là chỉ tiêu phản
ánh các khoản nợ tới hạn mà KHCN chưa thể hoàn trả cho ngân hàng và khơng giải thích được lý do hợp lý. Lúc đó, tại BIDV Kiên Giang sẽ chuyển từ tài khoản dư nợ sang tài khoản trả nợ quá hạn. Theo kết quả bảng 4.1, nợ quá hạn của KHCN giảm nhẹ vào năm 2017 (giảm 97 triệu đồng, xấp xỉ giảm 6,87%) so với năm 2016. Tuy nhiên, đến năm 2018 nợ quá hạn KHCN tăng đột biến so với năm 2017, tăng 991 triệu đồng, xấp xỉ tỷ lệ tăng 75,36%. Điều này ít nhiều cho thấy khả năng sử dụng vốn của BIDV Kiên Giang chưa cao vì nợ quá hạn phát sinh đồng nghĩa với việc một phần vốn kinh doanh bị trì trệ trong các khoản nợ này. Mặt khác, vốn cho vay của ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động nên khi nợ quá hạn tăng nhanh với tốc độ cao vào năm 2018 là một dấu hiệu đáng lo, cho thấy chất lượng cung cấp sản phẩm của ngân hàng thấp, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của ngân hàng và có thể
khách hàng sẽ mất niềm tin vào ngân hàng, làm giảm uy tín của ngân hàng. Tóm lại, BIDV Kiên Giang cần có hướng giải quyết kịp thời nhằm giảm nợ quá hạn.
4.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh
Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Kiên Giang đạt kết quả khả quan và được thể hiện cụ thể qua bảng 2.1 như sau:
Bảng 4.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Kiên Giang
Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2017/2016 Chênh lệch 2018/2017 2016 2017 2018 Tuyệt đối Tỷ lệ (%) Tuyệt đối Tỷ lệ (%) Tổng doanh thu 669.550 688.678 719.426 19.128 2,86 30.748 4,46 Tổng chi phí 651.047 665.070 659.028 14.023 2,15 (6.042) (0,91) Lợi nhuận 18.503 23.608 60.398 5.105 27,59 36.790 155,84
Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của BIDV Kiên Giang
Doanh thu: Bảng số liệu 4.2 thấy rõ sự biến động của doanh thu của BIDV
Kiên Giang qua các năm. Doanh thu tăng đều qua các năm và năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Năm 2017, doanh thu đạt 688.678 triệu đồng, tăng 19.128 triệu đồng (xấp xỉ tỷ lệ tăng 2,86%) so với năm 2016. Đến năm 2018, doanh thu tăng lên là 719.426 triệu đồng, tăng 30.748 triệu đồng (xấp xỉ tỷ lệ tăng 4,46 %) so với năm 2017. Tuy nhiên, tuy nhiên, so với tốc độ tăng hiện tại số tiền doanh thu tăng hàng năm còn khá khiếm tốn, BIDV Kiên Giang cũng cần có những phương pháp đổi mới mở rộng các hoạt động dịch vụ, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn huy động nhằm góp phần tăng doanh thu của ngân hàng trong tương lai.
Chi Phí: Tổng chi phí của BIDV Kiên Giang qua các năm khá cao và có
hướng tăng vào năm 2017, sau đó giảm nhẹ vào năm 2018. Cụ thể, năm 2017, tổng chi phí hoạt động là 665.070 triệu động, tăng so với năm 2016 là 14.023 triệu đồng (xấp xỉ tỷ lệ tăng 2,15%). Đến năm 2018, tổng chi phí giảm nhẹ còn 659.028 triệu đồng, giảm 6.042 triệu đồng (xấp xỉ tỷ lệ giảm 0,91%) so với năm 2017. Mặc dù, tổng chi phí giảm không đáng kể nhưng vẫn cho thấy sự nổ lực của BIDV Kiên Giang trong việc cố gắng đi đến mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
Lợi nhuận: Đây là yếu tố được quan tâm hàng đầu của các đơn vị hoạt động,
nó thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Lợi nhuận được xác định dựa trên sự chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Qua bảng 2.1, cho thấy lợi nhuận của BIDV Kiên Giang tăng qua các năm. Năm 2016, lợi nhuận đạt 18.503 triệu đồng, đến năm 2017 là 23.608 triệu đồng, tăng 5.105 triệu đồng (xấp xỉ với tỷ lệ tăng 27,59%) so với năm 2016. Đặc biệt đến năm 2018, lợi nhuận tăng đột biến và đạt giá trị là 60.398 triệu đồng, tăng 36.790 triệu đồng (xấp xỉ với tốc độ tăng 155,84%) so với năm 2017. Do năm 2018 tổng doanh thu của BIDV Kiên Giang tăng nhanh và tổng chi phí lại giảm, dẫn đến kết quả lợi nhuận tăng cao.