Kiểm định các hiện tƣợng làm sai lệch kết quả hồi quy 1 Kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích các yếu tố tác động đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các tỉnh miền đông nam bộ (Trang 54 - 56)

4.1 Kiểm định hiện tƣợng tự tƣơng quan

Để kiểm định hiện tượng tự tương quan ta dùng kiểm định Wooldridge với giả thiết như sau :

Ho: Khơng có tương quan chuỗi (no first-order autocorrelation) H1 : Có tương quan chuỗi

Kết quả kiểm định Wooldridge như sau :

( Nguồn : Trích xuất từ phần mềm xử lý số liệu Stata )

Giá trị tại dòng Prob > F = 0.0705 > 5% cho thấy mơ hình khơng bị hiện

tượng tự tương quan .

4.2 Kiểm định hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi

Để kiểm định hiện tượng Phương sai thay đổi, tác giả dùng kiểm định Modified Wald sau khi chạy theo mơ hình tác động cố định (FEM) cho đề tài , với giả thuyết kiểm định là :

Ho : Khơng có hiện tượng phương sai thay đổi. Kết quả kiểm định như sau :

Prob > F = 0.0705 F( 1, 5) = 5.253 H0: no first-order autocorrelation

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

( Nguồn : Trích xuất từ phần mềm xử lý số liệu Stata )

Tại dòng Prob>chi2 = 0.0000 < α ( với mức ý nghĩa là 1%), bác bỏ giả thuyết H0 , vậy mơ hình bị hiện tượng phương sai thay đổi.

4.3 Kiểm định hiện tƣợng phụ thuộc chéo giữa các đối tƣợng

Để kiểm định hiện tượng phụ thuộc chéo giữa các đối tượng tác giả dùng kiểm định Persaran để kiểm định sau khi chạy theo mơ hình tác động cố định (FEM), kết quả kiểm định như sau :

( Nguồn : Trích xuất từ phần mềm xử lý số liệu Stata )

Kết quả kiểm định cho thấy mơ hình khơng bị hiện tượng phụ thuộc chéo của các đối tượng ở mức ý nghĩa α = 1% .

4.4 Kiểm định tính dừng của các biến

Để kiểm định tính dừng của các biến trong mơ hình hồi quy của đề tài, tác giả dùng kiểm định bằng kiểm định Levin Lin Chu, với giả thuyết kiểm định là :

Ho : Dữ liệu chứa nghiệm đơn vị . ( Tức chuỗi không dừng )

Tác giả đã tiến hành kiểm định tính dừng của biến phụ thuộc là biến THUNS và các biến độc lập bao gồm các biến GDPBQ, biến TTNNGHIEP, biến DMTM, biến CDT, biến CGD, biến SODN, biến CPI, kết quả kiểm định như sau :

Prob>chi2 = 0.0000 chi2 (6) = 1870.46

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i in fixed effect regression model

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity

Pesaran's test of cross sectional independence = -0.863, Pr = 1.6121. xtcsd, pesaran . xtcsd, pesaran

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) phân tích các yếu tố tác động đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các tỉnh miền đông nam bộ (Trang 54 - 56)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(82 trang)