CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2.1. Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Môi trường pháp lý:
Môi trường pháp lý hiện nay ở Việt Nam được xem là chưa đồng bộ, chưa đủ các điều kiện và yêu cầu pháp lý để có thể triển khai và áp dụng Basel II một cách thông suốt tại thị trường Việt Nam. Cụ thể bao gồm:
• Các quy định quản lý được Nhà nước đề xuất và thực hiện chưa có sự thống nhất và đồng bộ. Chưa có sự thống nhất trong q trình triển khai Basel II giữa các quy định của NHNN và các cơ quan quản lý Nhà nước khác;
• Các yếu tố pháp lý chưa đủ chuyên sâu để giải quyết các vấn đề mới và có tính chất đa dạng và phức tạp khi ứng dụng Basel vào thực tiễn (ví dụ: thực hiện kiểm tra độ căng thẳng, xây dựng các mơ hình lượng hóa rủi ro, sức chịu đựng của tổ chức - stress test,…);
• Chưa có sự chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể từ NHNN đối với các NHTM liên quan đến các quy định và quy trình về quản lý RRTD, RRTT, RRHĐ, RRTK chung hay cụ thể cho từng mảng hoạt động/sản phẩm/dịch vụ.
Năng lực giám sát của cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước:
Có thể nói cơ quan thanh tra giám sát NHNN chưa đáp ứng đủ khả năng và chưa có đủ điều kiện cần thiết trong việc giám sát và kiểm tra tính hiệu quả, đánh giá tính tồn diện của quá trình QTRR, đánh giá các mơ hình rủi ro của các NHTM và đánh giá một cách chính xác về mức độ đủ vốn nội bộ của các ngân hàng.
Nội dung giám sát của NHNN đề ra thiếu tính đầy đủ và tồn diện: các nội dung giám sát liên quan đến các quy định hiện hành ban hành bởi NHNN chưa đánh giá sâu các
chiến lược QTRR trong nội bộ các ngân hàng cũng như chưa đề cập sâu tới hoạt động QTRR trong nội bộ các ngân hàng.
Ngồi ra chưa có sự rõ ràng và cụ thể trong phương pháp giám sát, cụ thể: NHNN vẫn duy trì phương pháp giám sát truyền thống bằng cách kiểm tra và thanh tra tính tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng của NHTM. Tuy nhiên nếu xét về độ lớn trong quy mô, số lượng và loại hình của hệ thống ngân hàng hiện này thì phương pháp này đang khơng thực sự hiệu quả.
Quy trình giám sát chưa thống nhất: quy trình giám sát của NHNN chưa tạo được sự phối hợp giữa công tác thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa. Các bước thực hiện được xây dựng trong quy trình vẫn tập trung vào hoạt động thanh tra tại chỗ và cụ thể đối với các NHTM mà chưa xây dựng được báo cáo tổng thể mang tính cảnh báo trong hoạt động NHTM.
Trình độ cán bộ giám sát cịn thấp, chưa có tính chun nghiệp: các cán bộ thanh tra, giám sát của NHNN được đào tạo chủ yếu giám sát bằng cách thanh tra tại chỗ mà ít được đào tạo các kiến thức, nghiệp vụ chun mơn để tăng tính chn nghiệp trong hoạt động giám sát như khả năng phân tích, tổng hợp một cách tổng thể về dữ liệu, khả năng dự báo và cảnh báo tình hình.
Hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu hệ thống ngân hàng:
Hệ thống công nghệ thông tin (“CNTT”) và cơ sở dữ liệu hệ thống ngân hàng cịn nhiều hạn chế
• NHNN chưa tối ưu hóa hệ thống CNTT, đẩy mạnh khả năng kết nối với hệ thống các NHTM nhằm cải thiện và nâng cao tính hiệu quả cho cơng tác tn thủ giám sát. • NHNN chưa khai thác được hết lợi ích từ việc vận hành Trung tâm thơng tin tín dụng
(CIC) để phát triển thành một hệ thống với chức năng quan trọng trong việc tập hợp tất cả cơ sở dữ liệu cơ bản và tích hợp hệ thống giữa NHNN và các NHTM trong việc xây dựng các mơ hình lượng hóa rủi ro của tồn ngành ngân hàng.
Việc công khai, minh bạch thông tin:
Hiện nay, thực trạng yếu kém đối với hoạt động công khai, minh bạch thông tin bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: NHNN chưa thiết lập được hệ thống các quy định liên quan đến việc công khai và minh bạch thơng tin. Số lượng cán bộ được bố trí tại các đơn vị thuộc NHNN để thực hiện công tác kiểm tra và kiểm sốt thơng tin tiếp nhận từ các TCTD còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, chất lượng cơ sở vật chất chưa được cải thiện nhiều, đặc biệt là hạn chế trong hệ thống máy tính của bộ phận thống kê tại NHNN đã ảnh hưởng lớn tới chất lượng các báo cáo thống kê.