CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI OCB
4.3. xuất và Kiến nghị
Trước nhu cầu cấp thiết của việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế mà điển hình là chuẩn mực Basel II trong bối cảnh hội nhập, để quy trình quản trị rủi ro tín dụng đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả thực sự, chủ trương của OCB là từng bước hồn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng mình theo các yêu cầu của Basel II.
Mục tiêu của OCB là chú trọng, nâng cao chất lượng của hoạt động quản lý rủi ro tín dụng thơng qua việc nhận dạng, đo lường phân tích đánh giá và phịng ngừa tốt rủi ro tín dụng. Hiện tại OCB đang tập trung nguồn lực và tài chính cho việc quản lý rủi ro tín dụng theo phương pháp tiếp cận chuẩn hóa và tiến tới là phương pháp nâng cao. Hiện tại ngân hàng đã đề ra một số định hướng trong thời gian tới:
Tăng cường hiệu quả quản lý rủi ro, bao gồm hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống xếp hạng tín dụng, các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel II, hệ thống phòng chống gian lận trong hoạt động ngân hàng;
Nâng cao trình độ cán bộ nhân viên triển khai quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II. Đồng thời, Ban Kiểm soát cũng đã cử các nhân sự cao cấp của Kiểm toán Nội bộ tham gia dự án tư vấn về Kế hoạch Quản trị rủi ro tổng thể theo chuẩn Basel II, nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết và nắm bắt xu hướng, tiêu chuẩn kiểm soát, quản trị của Ngân hàng trong giai đoạn tới, khi triển khai các kế hoạch thực hiện Basel II theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơng nghệ thơng tin. Từ đó cung cấp nhu cầu dữ liệu, cơng cụ tính tốn và phân tích theo mơ hình quản lý rủi ro.
Tăng cường hơn nữa phối hợp giữa ban quản lý rủi ro và các phòng ban, đặc biệt là phịng ban tiến hành thẩm định, cấp tín dụng cho khách hàng.
4.3.1. Đề xuất và kiến nghị với Chính Phủ
Sự đổ vỡ của ngân hàng bao giờ cũng dẫn đến các cuộc khủng hoảng tài chính. Như vậy, nhằm đảm bảo an tồn cho hoạt động cho ngân hàng thì nhà nước cần hồn thiện khn khổ pháp lý cho ngân hàng. Khuôn khổ pháp lý không những điều chỉnh các hoạt động ngân hàng chung chung mà cần đi sâu cụ thể điều chỉnh các hoạt động quản lý rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng. Các khn khổ pháp lý của nhà nước đưa ra cần phù hợp với môi trường kinh tế vĩ mô tại Việt nam, môi trường kinh doanh riêng biệt của ngành ngân hàng.
4.3.2. Đề xuất và kiến nghị với NHNN
Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra NHTM
Hồn thiện mơ hình tổ chức bộ máy giám sát, thanh tra NHTM từ trung ương đến các đơn vị NHNN tỉnh, thành phố và có sự độc lập tương đối với các hoạt động điều hành và hoạt động nghiệp vụ khác của NHNN; ứng dụng những nguyên tắc cơ bản của Basel II trong giám sát hiệu quả hoạt động của NHTM, tuân thủ những thận trọng trong công tác thanh tra tại chỗ, theo dõi sau thanh tra.
Nâng cao các hoạt động giám sát từ xa như nâng cao khả năng, phân tích các số liệu báo cáo của NHTM định kỳ, phát triển hệ thống cảnh báo sớm các NHTM về tính tuân thủ các quy định của NHNN, phát triển hệ thống xếp hạng các NHTM.
Nâng cao các hoạt động thanh tra tại chỗ, theo dõi sau thanh tra. Việc thanh tra tại chỗ các NHTM dựa vào phát hiện rủi ro cần được đẩy mạnh, có tính hiệu quả cao. Xây dựng các hướng dẫn các cán bộ giám sát, thanh tra của NHNN tuân thủ theo quy định tại Basel II
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước khác
Nhằm tiến tới áp dụng các chỉ tiêu đánh giá theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, NHNN có thể tăng cường sự phối hợp với các ban ngành như (Bộ tài chính, Ủy ban chứng khốn, ..) để đồng bộ hóa các quy định như nghiên cứu áp dụng chuẩn ực kế toán IFRS để thống nhất với quy định Basel II về ghi nhận lợi nhuận theo thị
trường hàng ngày, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng thương mại triển khai Basel II.
Nghiên cứu hoàn thiện, nâng cao năng lực Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) để có thể cung cấp các dữ liệu về nhân khẩu, tình hình quan hệ tín dụng của khách hàng nhằm xây dựng các mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng.
Kết hợp với các cơ quan nhà nước nâng cao, tích cực triển khai các dự án hiện đại hóa, tối ưu hóa cơng nghệ và cơ sở dữ liệu gắn với dự án tăng cường năng lực cơ quan thanh tra giám sát trong q trình thực hiện Basel II, qua đó tăng hiệu quả quản lý của NHNN.
Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa NHNN và các NHTM trong việc thực hiện quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II
Trong q trình các ngân hàng thương mại thực hiện quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng nhà nước cần tăng cường sự phối hợp giữa NHNN và các NHTM trong việc thực hiện. Cụ thể:
NHNN tiếp hành giải đáp các thắc mắc trong các quy định, văn bản pháp luật hướng dẫn công tác quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II cho các NHTM
NHNN tiến hành hỗ trợ các NHTM tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II
NHNN cần yêu cầu các NHTM báo cáo định kỳ các kết quả thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II, nhất là trong bối cảnh hiện nay Việt Nam đang bắt đầu áp dụng Basel II vào hoạt động quản trị rủi ro nói chung của ngân hàng.
NHNN cần đưa ra các biện pháp xử lý cụ thể với NHTM chậm trễ, thực hiện sai các nội dung quản lý rủi ro tín dụng theo Basel II.