CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI OCB
3.3.4. Hệ thống xếp hạng nội bộ
OCB đã đưa hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ vào đánh giá khách hàng trong quá trình cho vay từ lâu dưới sự tư vấn của KPMG, OCB đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng cho các sản phẩm tín dụng và các phân khúc khách hàng đến năm 2014. Từ năm 2014 đến nay ngân hàng đã hoàn thành bộ chỉ tiêu, quy trình xếp hạng tín dụng đối với KHCN và KHDN.
Hiện tại, hệ thống xếp hạng tín dụng đối với KHCN của OCB bao gồm 10 thang xếp hạng với các rủi ro từ thấp đến cao là từ Hạng 1 đến Hạng 10. Đối với hệ thống xếp hạng tín dụng cho KHDN quy định là A3 đến A5, B1 đến B5, C1 đến C2 và đối tượng hạn chế cấp tín dụng là từ C3 đến C5.
Cơng cụ xếp hạng tín dụng của OCB dựa trên bộ chỉ tiêu định lượng và định tính:
- Bộ chỉ tiêu định lượnng bao gồm các tiêu chí tài chính từ Báo cáo tài chính và Bộ chỉ tiêu định tính bao gồm các câu hỏi định tính dựa trên sự đánh giá khách quan của cán bộ thẩm định cùng bộ phận thẩm định phê duyệt tín dụng. Chỉ tiêu này được tính tỷ trọng đối với 2 đối tượng là khách hàng đã từng quan hệ tín dụng và khách
hàng mới tại OCB.
- Hệ thống xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp được chia ra làm 2 mức độ như sau:
- Khách hàng là pháp nhân có doanh thu từ 1.500 tỷ đồng/năm trở lên và cá nhân vay phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân (mà cá nhân đó làm chủ) có doanh thu từ 1.500 tỷ đồng/năm trở lên
- Khách hàng là pháp nhân có doanh thu dưới 1.500 tỷ đồng/năm trở lên và cá nhân vay phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân (mà cá nhân đó làm chủ) có doanh thu dưới 1.500 tỷ đồng/năm trở lên
- Hệ thống xếp hạng tín dụng của cá nhân cũng được chia ra làm 2 mức độ như sau:
- Khách hàng là cá nhân vay phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại trừ trưởng hợp cá nhân vay phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân (mà cá nhân đó làm chủ)
- Khách hàng cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống