nhân tại ngân hàng thương mại
1.4.1.Yếu tố ảnh hưởng khách quan
- Các văn bản quy định và hướng dẫn QLRR và QLRR tín dụng của NHNN. Mặc dù đã có những động thái để tăng cường hoạt động QLRR của các NHTM, song đến nay vẫn chưa có một hướng dẫn, quy định cụ thể nào về vấn đề này. Thơng tư số 11/2021/TT-NHNN về “phân loại nợ, trích lập dự phòng mới nhất nă 2021 chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn các NHTM thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng”.
Hiện nay, hệ thống xếp loại tín dụng đang áp dụng tại các NH chủ yếu phục vụ cho hoạt động nội bộc ủa các NH, phục vụ cho cơng tác phân loại nợ cũng như thực hiện trích lập DPRR. Thực chất, hệ thống xếp loại này phải được sử dụng như một
công cụ về các quyết định đối với tín dụng, giúp các NH xây dựng hạn mức tín dụng và định giá các khoản vay của KH, nhưng lại chưa được các NHTM khai thác và sử dụng chưa hiệu quả.
Vào năm 2003 khi Basel II ra đời, lúc này những nguyên tác về QLRR tín dụng cũng đã được NHNN quan tâm và đề cập trong các văn bản pháp luật. Lúc này, các NHTM của VN chưa có lộ trình cụ thể cho việc triển khai và áp dụng hệ thống QLRR theo Basel II. Nguyên nhân xuất phát từ những chậm chễ của hệ thống NHVN còn ở mức thấp về sự phát triển so với các NH trên thế giới. Do đó, việc nắm bắt và áp dụng ngay là khơng thể thực hiện được. Ngồi ra, các NHTM cũng cần có những hướng dẫn, những bước đi cụ thể từ NHNN hỗ trợ cho các NHTM trong công tác QLRRTD và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về RRTD.
- Các dữ liệu, thông tin của KH chưa được minh bách và chưa đồng bộ, chưa đầy đủ. Đa số thông tin của KH được các NH khai thác ở hình thức thủ cơng, phục vụ cho cơng tác điều hành, quản lý, KSRR. Do đó cịn hạn chế lớn về chất lượng nguồn thông tin và tốn thời gian xử lý các thông tin thu thập được từ KH.
- Áp lực cạnh tranh giữa các NHTM.
Theo Phan Thị Thu Hà, (2007) thì “do sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại ngày càng khốc liệt, đã phát sinh những vấn đề tiềm ẩn rủi ro cao. Bên cạnh việc cạnh tranh giữa các ngân hàng này với ngân hàng khác cịn có sự cạnh tranh khơng đáng có của các chi nhánh trong cùng một ngân hàng. Hậu quả của việc mở rộng quá mức mạng lưới chi nhánh là sự tranh giành khách hàng, giảm các tiêu chuẩn và nguyên tắc thận trọng, an tồn, cạnh tranh thiếu bình đẳng, thậm chí mất đi tính hợp tác giữa các chi nhánh trong cùng một ngân hàng”.
- Tình hình kinh tế liên quan tới lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế.
Tăng trưởng GDP, lạm phát và lãi suất có ảnh hưởng tới RRTD, đồng thời, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý RRTD.
Tăng trưởng GDP có tác động ngược chiều với RRTD. Trường hợp nền kinh tế tăng trưởng, phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của khách hàng được cấp tín dụng, vì vậy, rõ ràng là xác suất xảy ra RRTD sẽ thấp hơn ở thời
kỳ nền kinh tế suy thoái, hiệu quả quản lý RRTD của NHTM trong thời điểm này sẽ cao hơn.
Theo Nguyễn Đình Thọ (2011) thì“Lạm phát cao được biết đến như là một trong những yếu tố gây ra khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào nền kinh tế, trong lưu thơng, khi vật giá tăng q nhanh thì tình trạng đầu cơ, tích trữ thường xun xảy ra, gây nên sự mất cân đối giả tạo làm cho lưu thông rối loạn. Điều này làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh cũng như thu nhập của các thành phần tham gia vào nền kinh tế.
Lạm phát cao và siêu lạm phát làm cho hoạt động của hệ thống tín dụng rơi vào tình trạng khủng hoảng. Nguồn tiền trong xã hội bị sụt giảm nhanh chóng, các thành phần tham gia vào nền kinh tế có thể mất khả năng thanh tốn, các tính tốn kinh tế bị sai lệch nhiều theo thời gian, từ đó gây khó khăn cho các hoạt động đầu tư, do đó xảy ra RRTD là điều tất yếu, hiệu quả quản lý RRTD cũng sẽ thấp hơn thời kỳ lạm phát thấp”.
Còn theo Phan Chí Anh (2018) thì “Lãi suất cũng là yếu tố tác động đến RRTD và quản lý RRTD, trong trường hợp lãi suất thực tăng có thể tạo động lực cho ngân hàng gia tăng các khoản cấp tín dụng. Lãi suất cũng là yếu tố tác động đến RRTD và quản lý RRTD, trong trường hợp lãi suất thực tăng có thể tạo động lực cho ngân hàng gia tăng các khoản cấp tín dụng. Nếu tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng lên thì RRTD cũng sẽ có cơ hội gia tăng, hiệu quả quản lý RRTD suy giảm và ngược lại.
Môi trường pháp lý: trong hoạt động kinh doanh, song song với hoạt động mang tính kỹ thuật nghiệp vụ và các hoạt động mang tính pháp lý như ký kết hợp đồng kinh tế đầu tư tài chính tín dụng…Tính pháp lý thể hiện các hoạt động kinh doanh luôn tiến hành dựa trên các quy định pháp luật, hay nói cách khác bị giới hạn trong khuôn khổ pháp luật.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các yếu tố pháp lý là điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động kinh doanh cho vay của các NHTM. Những cũng chính vì vậy, nếu mơi trường pháp lý chưa hồn chỉnh,
thiếu đồng bộ cũng sẽ gây khó khăn, bất lợi choc ác DN và ngân hàng. Môi trường kinh tế và môi trường pháp lý tạo nên môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời tạo nên môi trường cho vay của các NHTM. Mơi trường cho vay có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến hoạt động tín dụng, nó sẽ góp phần làm hạn chế hoặc tăng thêm rủi ro trong các hoạt động cho vay của các NHTM.
1.4.2.Yếu tố ảnh hưởng chủ quan
- Quy mơ phát triển tín dụng của NH.
Theo Nguyễn Đình Thọ (2011) thì “Quy mơ tín dụng ngân hàng có tác động ngược chiều đến RRTD, nghĩa là với những ngân hàng có quy mơ lớn, có đầy đủ nguồn lực để xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro tốt hơn, do đó RRTD đối với các ngân hàng này là khá thấp mang lại hiệu quả quản lý RRTD cao”.
- Cơ cấu tín dụng, tốc độ tăng trưởng của tín dụng.
Theo Phan Thị Thu Hà, (2007) “Tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh có thể tiềm ẩn chất lượng tín dụng không cao, xác suất xảy ra RRTD lớn, hiệu quả quản lý RRTD không được như mong muốn. Cơ cấu tín dụng trong từng thời kỳ của các ngân hàng cũng ảnh hưởng đến RRTD (cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng, cơ cấu tín dụng theo thời gian…). Căn cứ vào chính sách và kế hoạch phát triển tín dụng từng năm của các ngân hàng, cơ cấu tín dụng sẽ có thay đổi. Trường hợp cơ cấu tín dụng của ngân hàng khơng có sự điều chỉnh cân bằng phù hợp, chẳng hạn tỷ trọng cấp tín dụng trong lĩnh vực bất động sản cao hơn trong các ngành, lĩnh vực khác hoặc chú trọng phát triển đối tượng khách hàng tín dụng doanh nghiệp lớn… thì RRTD sẽ cao hơn do nguồn vốn tín dụng chỉ tập trung vào các lĩnh vực này. Nếu xảy ra biến động lớn, ngân hàng có khả năng sẽ lâm vào tình trạng mất cân đối vốn, mất khả năng thanh khoản, làm giảm uy tín của ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE): Tỷ lệ ROE của ngân hàng trong một thời kỳ ở mức thấp, điều này thể hiện hiệu quả kinh doanh từ hoạt động tín dụng khơng cao, đây cũng chính là kết quả của cơng tác quản lý RRTD thực hiện khơng tốt, gây thất thốt nguồn vốn và làm suy giảm nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng”.
- Về nguồn nhân lực của NH.
“Trong hoạt động tín dụng, nếu chất lượng nguồn nhân lực yếu kém, không đủ năng lực chuyên môn để thực hiện thẩm định yêu cầu cấp tín dụng của khách hàng thì RRTD phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Điều này cũng thể hiện năng lực quản lý RRTD của mỗi ngân hàng chưa thực sự tốt. Bên cạnh đó, đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ tín dụng cũng là vấn đề cần quan tâm. Cán bộ tín dụng thiếu đạo đức nghề nghiệp, vì tư lợi có thể làm sai lệch hồ sơ xin cấp tín dụng hoặc bỏ qua, xem nhẹ các quy định cấp tín dụng đối với mỗi khách hàng cũng chính là nguyên nhân gây nên RRTD cho ngân hàng” (Phan Chí Anh, 2018).
- Hệ thống CNTT.
Hiện nay cơng nghệ 4.0 đã và đang bao phủ nhiều lĩnh vực, ngành nghề KD và NH cũng khơng ngoại lệ. Nó ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng và thiết hệ thống QLRR tín dụng của các NH, cũng như việc xây dựng các công cụ dùng để đo lường RRTD. Công nghệ thông tin càng hiện đại thì việc cảnh báo RRTD càng sớm và càng hiệu quả và ngược lại.
- Nhân tố cơ chế, chính sách của ngân hàng thương mại: Thiếu chính sách cho vay, thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng, việc cấp tín dụng quá tập trung, thiếu sự kiểm sốt chặt chẽ, khoa học thì cơng tác quản lý rủi ro tín dụng sẽ khơng được thực hiện hoặc việc thực hiện sẽ không khả thi.
- Ngân hàng cần đưa ra chính sách kiểm tra chặt chẽ trong, trước và sau khi cho vay. Bên cạnh đó, xây dựng quy trình cho vay dựa trên việc phân chia các cấp phê duyệt sẽ đảm bảo các quyết định được đưa ra một cách thận trọng, hiệu quả. NH cũng cần xây dựng một quy trình thu nợ gốc, lãi, và các khoản phí kahcs phù hợp với điều khoản trả nợ. Cần thiết phải có các quy định giải quyết các vấn đề của các khoản vay không được thực hiện và cơ chế thực hiện quyền của chủ nợ trong trường hợp việc cho vay bị tổn thất. Hệ thống báo cáo của NH phải thơng báo kịp thời chính xác trạng thái tín dụng của KH, đồng thời duy trì việc thu thập thơng tin chi tiết kịp thời về khách hàng vay để đảm bảo liên tục đánh giá được trạng thái rủi ro.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1, tác giả đã khái quát được những cơ sở lý luận cơ bản về quản trị rủi ro cho vay khách hàng cá nhân của NHTM, trong đó nêu một số Khái niệm hoạt động cho vay KHCN, đặc điểm của hoạt động cho vay KHCN, vai trị của hoạt động cho vay KHCN. Qua đó, tác giả khái quát một số RRTD trong cho vay KHCN của NHTM như: Khái niệm RRTD trong cho vay KHCN, Phân loại RRTD trong cho vay KHCN, Nguyên nhân và hậu quả của RRTD. Đồng thời tác giả cũng đưa ra lý luận về QLRR tín dụng trong cho vay KHCN của NHTM: Khái niệm, nội dung của công tác QLRR tín dụng trong cho vay KHCN, Mục tiêu và nguyên tắc của hoạt động QLRR tín dụng, Quy trình của hoạt động QLRR tín dụng, Các nhân tố ảnh hưởng đến QLRR tín dụng trong cho vay KHCN của NHTM.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG HD BANK 2.1.Giới thiệu chung về ngân hàng HD Bank
2.1.1.Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, tên viết tắt HD Bank) là NHTMCP đầu tiên tại VN được thành lập vào năm 1989. Và hiện nay HD Bank đang nằm trong TOP các NH dẫn đầu về chiến lược phát triển mảng DNNVV và mảng bán lẻ và đang phát triển mạnh trên thị trường. Với hơn 30 hình thành và phát triển, HD Bank hiện nay đã ngày càng chứng tỏ về khả năng phát triển bền vững và mạnh mẽ của NH, với giá trị TS trên thị trường ngày càng gia tăng và luôn nằm trong TOP các NH dẫn đầu TTCK của VN. Mã chứng khoản của HD Bank trên TTCK của VN là HDB.
HD Bank được thành lập theo Quyết định số 47/QĐ-UB của UBND TP. HCM cấp ngày 11/02/1989. Khi mới thành lập HD Bank chỉ có vốn điều lệ là 3.000.000.000 VNĐ và 50 nhân viên làm việc cho HD Bank.
NHNNVN chính thức cấp phép hoạt động cho HD Bank theo số 00019/NH- GP vào ngày 06/06/1992.
NHNNVN chấp nhận cho HD Bank đổi tên thành Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/09/2011.
Thơng điệp từ Ban quản lý :
Năm 2019 ghi nhận năm tăng trưởng vượt trội của kinh tế VN. Trong đó, đóng góp cho chỉ tiêu tăng trưởng GDP cao nhất trong suốt 10 năm trở lại cùng nhiều chỉ tiêu tích cực, có sự nỗ lực của ngành NH.
Đóng góp một phần tích cực cho sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế, HD Bank đã có một năm bứt phá, kế thừa hiệu quả kinh doanh vượt trội của các năm liền trước, khẳng định vị thế và thương hiệu HD Bank cả trong nước lẫn quốc tế, mang lại lợi ích cao cho KH, cổ đơng, NH, các đối tác và tồn xã hội. Điều đó được thể hiện qua hầu hết các chỉ tiêu:
- Giá trịtổng TS hợp nhất của HD Bank đạt 229.477 tỷ đồng;
- VCSH của HD Bank đạt 20.381 tỷ đồng năm 2019 và tăng 21,1% so với năm 2019; - LNTT của HD Bank đạt 5.018 tỷ trong năm 2019 và tăng 25,3% so với năm trước
và là năm mà HD Bank đạt mức cao nhất từ trước tới nay;
- ROAvà ROE của HD Bank lần lượt đạt 1,8% và 21,6% với mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của HD Bank;
- Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ HD Bank được kiểm soát ở mức < 1% và HD Bank nằm trong nhóm NH có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành NH.
Cùng với kết quả vượt trội trong hoạt động kinh doanh, HD Bank đã hoàn thành các mục tiêu:
• Củng cố năng lực quản lý rủi ro của Ngân hàng. HD Bank là một trong những ngân hàng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho áp dụng tiêu chuẩn Basel II trước thời hạn và hiện hệ số CAR theo Basel II đạt 11,2%, cao hơn nhiều mức tối thiểu 8% theo Quy định.
• Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái được tạo dựng, liên kết với các công ty thành viên, các đối tác lớn (Vietjet Air, các Tập đoàn doanh nghiệp trong nước, các đối tác nước ngoài) và khai thác hiệu quả; mang lại những lợi ích đáng kể trong hoạt động đầu tư vốn lẫn phát triển dịch vụ ngân hàng.
• Mở rộng địa bàn trên thị trường quốc tế, từ mạng lưới các đối tác, đại diện tại hơn 400 quốc gia và vùng lãnh thổ, đến chính thức có văn phịng đại diện đầu tiên ở nước ngồi tại Myanmar.
• Đón đầu xu hướng cơng nghệ, chuyển đổi cơng nghệ số và quản lý , vận hành; từng bước phát triển các nền tảng sẵn sàng cho việc thực hiện NH số, Digital Bank, Fintech của HD Bank trên nền tảng an toàn, bảo mật tiêu chuẩn quốc tế, mang đến những trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.
Bên cạnh HQKD của HD Bank, sự phát triển của HD Bank cũng là hành trình mang đến hạnh phúc cho cộng đồng xã hội. Với mạng lưới 286 điểm giao dịch của HD Bank và hơn 17.000 điểm giao dịch tài chính trên 63 tỉnh thành của cả nước, cùng với các SPDV tài chính tiện lợi, văn minh, HD Bank đã, đang lan tỏa mọi niềm vui
và hạnh phúc đến hơn 8 triệu KH trên khắp mọi miền đất nước, từ những đô thị lớn tới những vùng nông thôn xa xôi.
Niềm vui, hạnh phúc cũng được lan tỏa đến từng cán bộ nhân viên HD Bank. Năm 2019, HD Bank được bình chọn Mơi trường làm việc tốt nhất châu Á – đi cùng cơ hội thăng tiến là sự thụ hưởng thành tựu kinh doanh của mỗi cá nhân.