CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2.1. Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý RRHĐ
- Thứ nhất, tiếp tục duy trì và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản trị và điều hành của HĐQT, BĐH, các bộ phận kinh doanh, bộ phận quản lý rủi ro.
- Thứ hai, quản trị của HĐQT và BĐH khi triển khai Basel II cần duy trì và tiếp tục thực hiện theo 11 nguyên tắc quản trị của Ủy ban Basel.
- Thứ ba, tiếp tục duy trì Nhóm công tác rủi ro (Risk Working Group - RWG), đây là diễn đàn gồm các các đại diện từ bộ phận kinh doanh/bộ phận hỗ trợ/bộ phận quản lý rủi ro để trao đổi, thảo luận đối với các rủi ro cao, rủi ro mới đƣợc nhận diện để có phƣơng án xử lý nhằm giảm thiểu rủi ro.
- Thứ tƣ, cơ cấu tổ chức các bộ phận kinh doanh vẫn sẽ do HĐQT quyết định.
- Thứ năm, thay đổi về chiến lƣợc kinh doanh, các chiến lƣợc kinh doanh có thể sẽ thay đổi, phụ thuộc vào kết quả đánh giá rủi ro hay mức độ ứng dụng mô hình rủi ro, điển hình nhƣ:
+ Hạn mức tín dụng cho từng khách hàng sẽ dựa trên hạng khách hàng/độ tín nhiệm khách hàng và các công cụ giảm thiểu rủi ro tín dụng (và tiếp sau đó trong tƣơng lai xa sẽ có thể phụ thuộc vào vốn kinh tế đƣợc phân bổ và hiệu quả khoản tín dụng) thay vì dựa chủ yếu vào tài sản bảo đảm.
+ Chính sách giá tín dụng sẽ dựa trên rủi ro tín dụng thay vì dựa chủ yếu vào chi phí hoạt động (bao gồm cả chi phí huy động),
+ Hiệu quả nghiệp vụ có rủi ro tín dụng sẽ có thể đƣợc đo bằng RoRWA hay RAROC thay vì ROA.
+ Chiến lƣợc kinh doanh ngoại hối/lãi suất/cổ phiếu sẽ tính đến khẩu vị rủi ro (tín dụng, thị trƣờng/lãi suất, thanh khoản, hoạt động, …).
- Thứ sáu, chiến lƣợc/tốc độ tăng trƣởng kinh doanh cũng sẽ tính đến khẩu vị RRHĐ; sẽ tính đến mức độ sẵn sàng/phù hợp của nguồn nhân lực, quy trình và hệ thống CNTT để quản lý hiệu quả hơn vốn cho RRHĐ.
- Thứ bảy, các chỉ tiêu nhƣ lợi nhuận kinh tế (thay vì NPL), RRHĐ, … có thể sẽ đƣợc đƣa vào bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộ phận (kinh doanh, hỗ trợ, quản lý rủi ro, ...).
- Thứ tám, thay đổi về chiến lƣợc, chính sách và quy trình về quản lý rủi ro: Các chiến lƣợc, chính sách và quy trình trọng yếu sẽ đƣợc ban hành mới hoặc sửa đổi/bổ sung trong quá trình triển khai Basel II, trong đó các chính sách liên quan đến RRHĐ gồm: Hoàn thiện khung quản lý RRHĐ, xây dựng khung kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng, rủi ro thị trƣờng, RRHĐ, hoàn thiện khung công bố thông tin theo chuẩn Basel II. Việc triển khai thực hiên sẽ do Khối Quản trị rủi ro và Khối Tuân thủ, Quản trị rủi ro hoạt động và Pháp chế (CORM & Legal) phụ trách. Thời gian triển khai dự kiến 10 tháng.
- Thứ chín, thay đổi về công cụ và phƣơng pháp: Các công cụ và phƣơng pháp mới đƣợc áp dụng hoặc chỉnh sửa trong quá trình triển khai Basel II. Việc triển khai thực hiên sẽ do Khối Tài chính và kế hoạch phụ trách. Thời gian triển khai dự kiến 12 tháng.
- Thứ mƣời, cải thiện các công cụ quản lý RRHĐ gồm: quản lý sự kiện tổn thất, tự đánh giá rủi ro và chốt kiểm soát, chỉ số rủi ro với mục đích nhằm đảm bảo quản lý RRHĐ tốt. Việc triển khai thực hiên sẽ do Khối Tuân thủ, Quản trị rủi ro hoạt động và Pháp chế (CORM & Legal) và các Khối, đơn vị liên quan phụ trách. Thời gian triển khai dự kiến 24 tháng.
thể sẽ đƣợc ban hành mới hoặc đƣợc sửa đổi/bổ sung trong quá trình triển khai Basel II.