CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
3.2. Quản lý rủi ro tín dụng tại hội sở Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam
3.2.3. Các công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro
Để giúp cho công tác báo cáo và nhận diện rủi ro chi nhánh đƣợc dễ dàng, kịp thời, hội sở chính đã thiết kế và xây dựng một số hệ thống phần mềm:
- Hệ thống MIS: đây là hệ thống thông tin dữ liệu của ngân hàng đƣợc chiết xuất từ hệ thống phần mềm lõi. Chức năng: cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc điều hành, quản trị hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống, trong đó có công tác quản lý rủi ro tín dụng. Ngƣời dùng có thể chiết xuất đƣợc các báo cáo liên quan đến tín dụng để phân tích, đánh giá rủi ro nhƣ: nợ nhóm 2, nợ xấu của chi nhánh; lĩnh vực, ngành nghề cho vay của chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn.
- Hệ thống VCRM: là hệ thống tra cứu thông tin khách hàng, thông tin ngành, chiết xuất các báo cáo phục vụ cho công tác quản trị, đánh giá chất lƣợng khách hàng, cập nhật phân khúc khách hàng (khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp lớn, siêu lớn…).
- Hệ thống SYSMON: là phần mềm hỗ trợ thống kê các phát sinh có dấu hiệu rủi ro theo từng tiêu chí ở các mảng nghiệp vụ, trong đó phần lớn là tín dụng. Hiện có khoảng 42 chỉ tiêu đƣợc đƣa ra giám sát thƣờng xuyên, cụ thể hiển thị các chỉ tiêu, dấu hiệu nghi ngờ cần giám sát nhƣ các khoản nợ quá hạn, các khoản hạch toán sai, các khoản vay định kỳ hạn trả gốc/lãi dài không đúng quy định, các khoản có lãi suất cho vay thấp, liệt kê các tài khỏan tái cơ cấu …Từ đó, thực hiện xác minh lại tại chi nhánh đối với các chỉ tiêu mà hệ thống hiển thị chƣa xác định đƣợc rủi ro, lỗi mà chỉ mới là nghi ngờ tiềm ẩn rủi ro hoặc nghi ngờ có lỗi.
- Hệ thống PMS: là hệ thống phần mềm quản lý danh mục tín dụng; cung cấp báo cáo và dữ liệu phân tích đánh giá danh mục tín dụng đa chiều theo ma trận ba chiều: giá trị, loại hình tín dụng và danh mục tín dụng. Chức năng cơ bản của hệ thống PMS. Đó là giám sát diễn biến và chất lƣợng danh mục tín dụng. Hệ thống cho phép ngƣời dùng theo dõi nhanh chóng và dễ dàng các biến động hàng ngày của danh mục tín dụng trong 10 ngày gần nhất và các ngày cuối tháng, bao gồm các chỉ tiêu quan trọng nhƣ số dƣ tín dụng, nợ xấu, nợ nhóm 2, nợ quá hạn dƣới 10 ngày. Đặc biệt hệ thống cung cấp thông tin chi tiết đến từng chi nhánh và lọc ra các top khách hàng giảm dƣ nợ/tăng nợ xấu…
Ngoài ra, còn có chức năng quản lý việc tuân thủ các giới hạn tín dụng theo luật và NHNN, các giới hạn rủi ro nội bộ và cam kết với đối tác. Các giới hạn rủi ro của NHCTVN: giới hạn nợ xấu, giới hạn cho vay khách hàng doanh nghiệp, giới hạn cho vay ngoại tệ, giới hạn cho vay trung dài hạn, giới hạn cho vay không có tài sản bảo đảm, giới hạn cho vay các ngành hạn chế.
- Hệ thống cảnh báo sớm khách hàng EWS: đây là hệ thống đƣa ra danh sách các khách hàng cảnh báo sớm, nhận diện sớm sự suy giảm khả năng trả nợ của các khách hàng đang phân loại nợ nhóm 1 trên cơ sở phân tích từ dữ liệu hệ thống (hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng, khách hàng thƣờng xuyên có nợ quá hạn dƣới 10 ngày, các thông tin cảnh báo khác đƣợc chi nhánh và một số phòng chức năng ở hội sở chính tự động cập nhật vào hệ thống qua kết quả kiểm tra, giám sát.
Các hệ thống phần mềm quản lý trên đƣợc tích hợp hoặc lấy dữ liệu từ hệ thống core của ngân hàng và bổ sung thêm các trƣờng nhập thông tin thủ công khác. Từ số liệu, dữ liệu trên hệ thống, các phòng nghiệp vụ tại hội sở chính tiến hành đánh giá xem có rủi ro gì không? Có bị hở các chốt kiểm soát nào không? Đặc biệt là các chốt kiểm soát trên hệ thống. Vì nếu hệ thống có kẽ hở thì rất dễ bị cán bộ lợi dụng và trục lợi. Nhờ có các hệ thống công cụ quản lý, theo dõi này mà việc nhận diện rủi ro tín dụng đƣợc dễ dàng và nhanh hơn.