4.2.3.1. Quản lý vốn
Thực hiện mô hình quản lý vốn tập trung. Trong đó, Trụ sở chính (Trung tâm quản lý vốn tập trung) sẽ “mua” vốn từ các bộ phận tạo tài sản Nợ của Agribank và “bán” vốn cho các bộ phận tạo tài sản Có (có nhu cầu vốn)
theo những mức lãi suất phù hợp với những đặc điểm về định giá lại của tài sản Có đã đầu tƣ hoặc tài sản Nợ đã mua, qua đó cân đối vốn cho mỗi giao dịch. Trong trƣờng hợp thừa hoặc thiếu vốn, Trung tâm quản lý vốn tập trung sẽ giải quyết trên thị trƣờng tiền tệ.
Sơ đồ 4.3: Cơ chế quản lý vốn tập trung
4.2.3.2. Quản lý tín dụng
Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy quản lý tín dụng theo thông lệ quốc tế, theo đó xây dựng và thực hiện quy trình tín dụng theo 3 công đoạn tách bạch, độc lập: quan hệ khách hàng (tiếp thị khách hàng, thu thập thông tin, hồ sơ, thẩm định khoản vay) - quản lý rủi ro (thẩm định các yếu tố rủi ro của khoản vay) - quản lý tín dụng (giải ngân, thu nợ, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan đến khoản vay, quản lý hồ sơ tín dụng). Thành lập Ban thẩm định tại Trụ sở chính, Phòng/Tổ thẩm định tại Sở giao dịch và các chi nhánh.
Chi nhánh tạo tài sản Nợ TRUNG TÂM KINH DOANH VÔN Chi nhánh tạo tài sản Có Thu nhập Chi phí Bán vốn Mua vốn
Sơ đồ 4.4: Quy trình tín dụng
Thành lập các tổ chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, ban hành đồng bộ cơ chế, chính sách tín dụng nhƣ: Quản lý rủi ro tín dụng; Quy định cấp tín dụng đối với khách hàng; bảo đảm tiền vay; bảo lãnh; phân quyền phán quyết; cấp tín dụng đối với khách hàng và ngƣời có liên quan...
Xây dựng chính sách khách hàng riêng biệt phù hợp với từng đối tƣợng khách hàng: các tập đoàn, tổng công ty; các doanh nghiệp vừa và nhỏ; các cá nhân có thu nhập từ trung bình trở lên (phân khúc khách hàng đại chúng); các hộ nông dân; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lƣợng tín dụng (ISO chất lƣợng…).
Đầu tƣ phát triển các phân khúc thị trƣờng; tập trung hƣớng tới phân khúc thị trƣờng khu vực nông thôn thông qua: Cân đối nguồn vốn để tập trung vốn dành cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; hoàn thiện các tiêu chí cấp tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để đảm bảo việc giao kế hoạch tín dụng phù hợp với địa bàn hoạt động của từng chi nhánh; thực hiện giao chỉ tiêu dƣ nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn là một trong những chỉ tiêu bắt buộc; điều hành kế hoạch tín dụng linh hoạt phù hợp với tính đặc thù mùa vụ trong nông nghiệp, đặc điểm vùng miền và tính hệ thống đồng thời tổ chức đánh giá tình hình đầu tƣ cho nông nghiệp, nông thôn thông qua việc phối hợp với các tổ chức chính lý xã hội cho vay qua các tổ nhóm. Bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp đề án tăng trƣởng dƣ nợ cho vay qua tổ nhóm, góp phần giảm tải khối lƣợng công việc cho cán bộ tín dụng.
Thực hiện quản lý rủi ro toàn diện phù hợp với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất lƣợng các công cụ đo lƣờng cũ và tiếp tục áp dụng các công cụ đo lƣờng rủi ro mới. Tuy nhiên, nếu lựa chọn một phƣơng pháp quá hiện đại trong khi nền tảng cơ sở hạn tầng chƣa đủ sẽ tạo ra một hiệu ứng ngƣợc, làm tăng rủi ro trong hoạt động của cả hệ thống trong khi các rủi ro khác vẫn còn tiềm ẩn.
Thành lập Công ty quản lý tài sản Nợ/Có và đặt hoạt động quản lý này dƣới sự quản lý của Tổng giám đốc. Bộ phận này sẽ theo dõi hoạt động hàng ngày về quản lý các loại tài sản, các dòng tiền của Agribank (thời gian, giá lý, xem xét khả năng thanh toán, khả năng thanh khoản của cả hệ thống…), đánh giá danh mục đầu tƣ, đánh giá cân đối hoặc mất cân đối giữa tài sản Nợ - tài sản Có cũng nhƣ đánh giá các tác động của thị trƣờng tới diễn biến của Tài sản và Nợ… Từ đó mà báo cáo thƣờng xuyên cho HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và Ủy ban quản lý rủi ro những thông tin cần thiết để các cấp quản lý cao nhất kịp thời có những biện pháp thích hợp, đảm bảo sự cân đối của các tài sản trong danh mục đầu tƣ, tiết giảm chi phí.
Hạn chế rủi ro tín dụng:
Chuẩn hóa dữ liệu thông tin, giới hạn hạn mức: Chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, thông tin tài sản đảm bảo; tiếp tục nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chính sách phân loại, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng; quản lý, giám sát chặt chẽ biến động dƣ nợ các khách hàng lớn, các khoản cho vay bằng ngoại tệ, thực hiện công tác cảnh báo thƣờng xuyên... Đồng thời, xây dựng các giới hạn tổng hạn mức tín dụng đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các nhóm khách hàng có liên quan...
Phát triển dự án phân tích ngành đối vói tất cả các ngành kinh tế/lĩnh vực cơ bản làm cơ sở đo lƣờng rủi ro và xác định giới hạn tín dụng ngành/lĩnh vực và áp dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa hiệu quả hơn rủi ro tín
dụng nhƣ: Chứng khoán hoá các khoản cho vay, hợp đồng trao đổi tín dụng (Credit Swap), hợp đồng quyền lựa chọn tín dụng, trái phiếu ràng buộc.
Hạn chế rủi ro thanh khoản:
Xây dựng danh mục đầu tƣ hợp lý, có tỷ trọng đầu tƣ vào chứng khoán hợp lý, có khả năng chuyển đổi nhanh sang tiền mặt với chi phí chuyển đổi thấp nhất. Quản lý tài sản có hiệu quả, tạo tính ổn định cao để không tạo ra những cú sốc rút tiền hàng loạt. Đồng thời dự báo tốt nhu cầu rút tiền của khách hàng trong từng thời kỳ để có thể chủ động nguồn chi trả kịp thời. Đồng thời, tính toán chính xác nhu cầu thanh khoản để thực hiện dự trữ hợp lý, không nên để nguồn vốn quá dƣ thừa gây lãng phí vốn, ảnh hƣởng đến lợi nhuận của ngân hàng.
Hạn chế rủi ro thị trƣờng:
Hạn chế rủi ro lãi suất: Hiện nay, các NHTM Việt Nam đang rơi vào chu kỳ giảm lãi suất đòi hỏi Agribank cần thực hiện hạn chế rủi ro bằng cách: Sử dụng nghiệp vụ kỳ hạn về lãi suất; sử dụng chính sách linh hoạt, đặc biệt đối với các khỏan vay lớn, thời hạn dài...
Hạn chế rủi ro tỷ giá: Phát triển các công cụ tài chính có khả năng giảm thiểu rủi ro tỷ giá nhƣ hợp đồng kỳ hạn, giao sau, hoán đổi, quyền chọn. Tuy nhiên, khi thực hiện các công cụ này, ngân hàng cần thận trọng vì thị trƣờng ngoại hối Việt Nam chƣa phát triển, tiền Đồng chƣa có khả năng chuyển đổi nên việc thực hiện đồng thời hai giao dịch ngƣợc chiều với khách hàng là rất khó khăn; đa dạng hóa các loại ngoại tệ trong hoạt động ngoại hối; xây dựng các hạn mức kinh doanh ngoại tệ, duy trì trạng thái ngoại tệ đảm bảo; Trích lập một phần lợi nhuận để làm quỹ rủi ro kinh doanh ngoại tệ.
Hạn chế rủi ro hoạt động: Xây dựng văn hóa quản lý rủi ro với các nội dung: ý thức về cảnh giá rủi ro tác nghiệp, các nguyên tắc trong nhận diện, chấp
nhận và ứng xử đối với rủi ro; các nguyên tắc trao đổi thông tin nội bộ... Trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo môi trƣờng làm việc an toàn, thuận tiện.