Nam
Bước đầu tiên của mô hình là xây dựng kịch bản vĩ mô. Nền kinh tế luôn có nhiều vấn đề phát sinh, nên việc dự đoán chính xác toàn bộ các nhân tố kinh tế là điều khó khăn. Vì vậy, cần xác định các loại rủi ro và nhân tố tác động trước khi tập trung vào dự đoán và xây dựng kịch bản xung quanh các nhân tố đã được đề cập. Trên cơ sở đó, ta xây dựng kịch bản của các nhân tố vĩ mô liên quan đến rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro tín dụng. Rủi ro lãi suất và tỷ giá đánh giá tình hình nắm giữ các tài sản Nợ và Có tại thời điểm hiện tại liên quan đến các khoản mục này như thế nào, bước tiếp theo sẽ tính toán mức độ biến động của các tài sản khi lãi suất và tỷ giá biến động. Vì vậy chỉ cần xây dựng kịch bản lãi suất và tỷ giá trong một năm tới để đo lường khoản tổn thất của rủi ro. Với rủi ro tín dụng, mặc dù cũng đo lường tổn thất trong tương lai dựa vào thực trạng của ngân hàng, nhưng việc dự đoán được đánh giá là phức tạp hơn, đòi hỏi cần xây dựng kịch bản của nhiều nhân tố vĩ mô. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng dựa trên việc dự đoán NPL trong tương lai, và các NPL được xác định dựa trên mối quan hệ với các biến vĩ mô theo mô hình của nhà kinh tế học Sukrishnalall Pasha. Dù vậy, các nhân tố đó cũng cần phải được xem xét dựa trên cơ sở hạ tầng của quốc gia bao gồm nguồn tiếp cận thông tin, mức độ phát triển cũng như các đặc trưng riêng.
Đề tài sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất OLS, xem xét các biến vĩ mô có thực sự có ý nghĩa thống kê trong việc dự đoán tỷ lệ NPL của các ngân hàng hay không. Sau đó, xác định cụ thể các biến vĩ mô cần xây dựng kịch bản.
Phần phân tích thực trạng đi theo lộ trình như sau:
Đầu tiên, xác định các biến vĩ mô cần được dự báo và xây dựng kịch bản cho các biến vĩ mô đó.
Thứ hai, đo lường các tổn thất mà ngân hàng có thể gánh chịu.
Cuối cùng là đánh giá tình hình hiện tại của các nhóm ngân hàng.