3.2 Mô tả mẫu nghiên cứu
Để xác định tác động của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của Ngân hàng tại Việt Nam, nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005-2013. Đối với các biến kinh tế vĩ mô, nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ website www.worldbank.org vàhttp://www.vnba.org.vn/ . Mẫu nghiên cứu bao gồm 40 Ngân hàng với 280 quan sát.
Xác định các vấn đề nghiên cứu.
Mục tiêu nghiên cứu.
Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước.
Thiết lập mô hình nghiên cứu.
Thu thập và xử lý số liệu bằng phần mềm Stata
Nhận xét và đánh giá kết quả nghiên cứu.
Thống kê mô tả Hồi quy tính tuyến các
3.3 Phương pháp nghiên cứu.
3.3.1 Trình bày và thống kê mô tả dữ liệu.
Số liệu được trình bày dưới dạng bảng thống kê mô tả, mỗi biến được mô tả qua các nội dung như tên biến, số mẫu, số trung bình, độ lệch chuẩn, độ lệch skew, độ tù kurtosis, giá trị cực tiểu và giá trị cực đại.
3.3.2 Khảo sát các cặp tương quan giữa các biến độc lập.
Việc khảo sát các cặp tương quan giữa các biến độc lập được thực hiện bằng cách thiết lập ma trận hệ số tương quan để tìm ra những cặp biến có hệ số tương quan cao. Nếu hệ số tương quan nhỏ hơn 0.5 thì không xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến hoặc ngược lại.
3.3.3 Phân tích mô hình hồi quy dữ liệu bảng.
Sau khi thực hiện thống kê mô tả dữ liệu, để có thể đánh giá sơ bộ về dữ liệu cũng như chiều hướng tác động của biến độc lập đến biến phụ thuộc, bộ dữ liệu sẽ được sử dụng để chạy hồi quy với 2 mô hình cơ bản:
• Mô hình hồi quy tác động cố định (Fixed Effects - FE): Phát triển thêm từ Pooling OLS có đưa thêm sự khác nhau về các công ty và có xem xét tương quan giữa phần dư của mô hình vả các biến độc lập.
• Mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (Random Effects - RE): Cũng giống như mô hình FE về sự khác nhau giữa các doanh nghiệp nhưng không có mối quan hệ nào giữa phần dư và các biến độc lập của mô hình.
3.3.4 Kiểm định Hausman
Để xem xét, lựa chọn mô hình phù hợp giữa Fixed Effects (FE) và Random Effects (RE), tác giả sử dụng kiểm định Hausman. Đây là kiểm định giúp lựa chọn nên sử dụng mô hình FE hay mô hình RE. Kiểm định Hausman còn để xem xét có tồn tại tự tương quan giữa biến độc lập và phần dư hay không. Kiểm định Hausman là kiểm định giả thuyết.
H0: phần dư và biến độc lập không tương quan H1: phần dư và biến độc lập có tương quan
Nếu giá trị (Prob>chi2) < 0.05 thì ta bác bỏ giả thuyết H0, khi đó phần dư và biến độc lập có tương quan, do đó lựa chọn mô hình FE sẽ giải thích tốt hơn. Ngược
lại, nếu giá trị (Prob>chi2) > 0.05 thì ta chấp nhận giả thuyết H0, phần dư và biến độc lập không tương quan, mô hình RE nên được sử dụng trong trường hợp này.
3.3.5 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến.
Hệ số tương quan giữa các biến độc lập cao: Khi hệ số tương quan giữa các biến độc lập lớn hơn 0,8 thì vấn đề đa cộng tuyến trở nên nghiêm trọng.
VIF (variance inflation factor) là chỉ tiêu được dùng để kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến. Nếu VIF > 10 thì sẽ xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến.
Nếu phát hiện mô hình bị hiện tượng đa cộng tuyến, có thể khắc phục bằng cách thu thập thêm dữ liệu hoặc lấy thêm mẫu mới; bỏ bớt biến độc lập; sử dụng sai phân cấp một.
Ngoài ra nghiên cứu sử dụng kiểm định Wald để kiểm định phương sai sai số thay đổi; kiểm định Wooldrdge để kiểm định tự tương quan. Từ ba kiểm định trên, nếu việc sử dụng một trong hai mô hình FE và RE không phù hợp, nghiên cứu sẽ sử dụng mô hình FGLS (mô hình bình phương tối thiểu tổng quát hiệu quả).
3.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên những phương pháp luận đã trình bày trong chương hai và kế thừa phương pháp nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu trước đây, đặc biệt là kế thừa mô hình nghiên cứu của nhóm tác giả Syafri (2012) và tác giả Husni Ali Khrawish (2011), đề tài xây dựng mô hình kinh tế lượng để tìm hiểu ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống đến khả năng sinh lời và rủi ro của các Ngân hàng ở Việt Nam. Nghiên cứu sẽ xây dựng hai mô hình kinh tế lượng để xem xét ảnh hưởng của thu nhập phi truyền thống.
Trong mô hình thứ nhất, biến phụ thuộc là khả năng sinh lời của Ngân hàng (được đo lường bằng suất sinh lời của tài sản ROA và suất sinh lời của vốn chủ sở hữu ROE). Mô hình thứ hai có biến phụ thuộc là rủi ro của Ngân hàng (được đo lường bằng độ lệch chuẩn của suất sinh lợi trên tài sản SDROA và độ lệch chuẩn của suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu SDROE) và các biến độc lập trong hai mô hình là:thu nhập ngoài lãi, quy mô Ngân hàng, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên, tỷ lệ nợ trong tổng tài sản, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản, tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập CIR và tăng trưởng kinh tế GDP.
• Mô hình 2: