chuẩn Độ lệch (Skew) Độ tù (Kurtosis) ROA 277 -0.007 0.06 0.0124 0.0079 2.119 11.858 ROE 277 -0.133 0.306 0.104 0.061 0.504 3.837 SDROA 277 0 0.245 0.1068 0.033 0.469 5.095 SDROE 277 0 0.4939 0.3216 0.533 -1.012 7.964 SIZE 277 6,437 576,368 113,596 138,653 1.935 2.956 LTA 277 0.001 0.050 0.003 0.0038 6.278 75.651 ETA 277 0.00029 0.0089 0.0015 0.0012 2.737 12.929 CIR 277 -0.0091 0.0665 -0.0007 0.007 3.251 28.838 NIM 277 -0.0047 0.0908 0.0302 0.0145 1.117 5.688 NON INTEREST INCOME 277 -131,909.8 8,287,486 494,297.9 1,099,450 4.471 27.707
Bảng thống kê mô tả 10 biến số với các tham số như giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, độ lệch chuẩn, độ lệch của phân phối, độ tù của phân phối và giá trị trung bình của biến số.
• Biến Size: Đo lường quy mô tài sản của từng Ngân hàng, mỗi Ngân hàng có tổng tài sản trung bình đạt 113,596 tỷ, trong đó Ngân hàng có tài sản nhỏ nhất chỉ có giá trị 6,437 tỷ và Ngân hàng có giá trị tổng tài sản lớn nhất đạt 576,368 tỷ. Độ lệch chuẩn của từng Ngân hàng về quy mô tài sản là 138,653 tỷ. Biến số này có độ lệch (Skew) dương hay nói cách khác phân phối bị lệch phải (mode<median<mean). Có thể kết luận rằng phần lớn Ngân hàng có tổng tài sản nhỏ hơn giá trị trung bình (113,596 tỷ)và có một số ít Ngân hàng có giá trị tổng tài sản rất lớn làm cho phân phối bị lệch trái.Độ tù (Kurtosis) của biến số gần xấp xỉ bằng 3 và đạt yêu cầu của thống kê.
• Biến ROA: Là chỉ số lợi nhuận cho biết lợi nhuận ròng công ty đạt được từ một đồng đầu tư vào tổng tài sản bình quân. Giá trị nhỏ nhất của chỉ số này là - 0.7% và giá trị lớn nhất là 6%. Giá trị trung bình của hệ số này là 1,24%. Theo lý thuyết kinh tế, chỉ số ROA là chỉ số tổng hợp và quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp hay một ngành sản xuất. Chỉ số ROA càng cao cho thấy hiệu quả của họat động càng lớn. Giá trị nhỏ nhất của ROA mang dấu âm, chứng tỏ trong thời kì nghiên cứu, có nhiều Ngân hàng mới thành lập nên chưa có sự tăng trưởng hoặc kinh doanh không hiệu quả và bị thua lỗ. Kurtosis >0, vậy phân bố là nhọn so với phân phối chuẩn.
• Biến ROE: là chỉ số lợi nhuận được tính bằng cách lấy lợi nhuận ròng chia cho bình quân vốn chủ sở hữu. Giá trị nhỏ nhất của ROE là -13.3% và lớn nhất là 30.6%. Do sự chênh lệch khá lớn giữa hai giá trị này dẫn đến giá trị trung bình chỉđạt ở con số 10.4%. Nguyên nhân chính dẫn đến chỉ số ROE thấp là do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại.
• Biến LTA: Tỷ lệ cho vay chia tổng tài sản. Nhìn chung, tỷ lệ này tại các Ngân hàng khá thấp. Với giá trị nhỏ nhất là 0.1% và giá trị lớn nhất là 0.05%. Trung bình, các Ngân hàng chỉ sử dụng 3% tổng số tài sản cho hoạt động tín dụng.
• Hệ số ETA: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu chia tổng tài sản. Trung bình một Ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu bằng 0.15% so với tổng tài sản. Độ lệch Skew>0 cho thấy nhiều Ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản nhỏ hơn 0.15%.
• Hệ số CIR: Tỷ suất chi phí trên thu nhập. Chỉ số này đạt trung bình 0.07%, giá trị lớn nhất 6.65% và giá trị nhỏ nhất -0.91%. Độ lệch của phân phối>0 nên phân phối bị lệch phải. Hệ số này phản ánh khả năng điều chỉnh mối quan hệ giữa tỷ lệ đầu ra đầu vào đểđạt được mức hiệu quả. Bởi vậy, tỷ lệ này càng nhỏ sẽ cho chỉ số hiệu quả cao hơn.
• NIM: Tỷ lệ lãi cận biên của Ngân hàng. Giá trị trung bình của một Ngân hàng đạt 3.02%.Cụ thể hơn, trung bình một Ngân hàng kiếm lời từ một đồng huy động và cho vay là 3.02%. Giá trị nhỏ nhất của một Ngân hàng trong mẫu là - 0.4% và cao nhất là 9.08%. Cũng như các biến số khác, độ lệch của biến số lớn hơn không (1.117) vì vậy đa số các Ngân hàng trong mẫu có giá trị NIM nhỏ hơn 3.02%. Điều đó cho thấy phần lớn hiệu quả hoạt động tín dụng của các Ngân hàng là không tốt.
• Biến NON INTEREST INCOME:Thu nhập phi truyền thống. Chỉ số này đạt giá trị lớn nhất là 8,287,486 tỷ. Trong khi giá trị nhỏ nhất là -131,909.8 tỷ. Mức chênh lệch giữa hai giá trị này khá lớn dẫn tới giá trị trung bình chỉ đạt ở con số 494,297.9 tỷ đồng.
4.3 Phân tích tương quan