- Mơ hình hồi quy khơng đúng cũng cĩ thể dẫn tới phương sai thay đổi.
3. Hậu quả của phương sai thay đổ
- Tính chất tuyến tính và khơng chệch của ước lượng OLS vẫn được bảo tồn.
- Các ước lượng OLS khơng cịn là ước lượng hiệu quả nữa. - Ước lượng phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng
OLS bị chệnh
- Thống kê t, F để kiểm định cũng khơng cịn đáng tin cậy - Kết quả dự báo khơng cịn hiệu quả nữa khi sử dụng các ước
lượng OLS cĩ phương sai khơng nhỏ nhất.Nghĩa là nếu sử dụng các hệ số ước lượng bằng phương pháp khác mà chúng khơng chệch và cĩ phương sai nhỏ hơn các ước lượng OLS thì kết quả dự báo sẽ tốt hơn.
đơn giản, bởi vì:
• Biết được chỉ khi cĩ tồn bộ tổng thể tương ứng với những giá trị X được chọn khĩ xảy ra vì chúng ta chỉ cĩ mẫu nghiên cứu.
• Trong mẫu nghiên cứu, ta chỉ cĩ giá trị đơn của biến phụ thuộc Y tương ứng với các giá trị của biến độc lập nên khơng thể ước lượng được phương sai của nhiễu từ các giá trị đơn này.
2
i
Phát hiện hiện tượng phương sai sai số thay đổi dựa vào: • Kinh nghiệm, từ những nghiên cứu thực nghiệm trước
đây, do trực giác hoặc suy đốn.
• Sử dụng cơng cụ chuẩn đốn phần dư ei2 . Với cỡ mẫu lớn, phần dư là ước lượng tốt nhất của nên việc chuẩn đốn phần dư sẽ cho kết quả đáng tin cậy. Người ta cĩ thể sử dụng phương pháp định tính và định lượng để chuẩn đốn phần dư.
• Phương pháp định tính
Dựa vào bản chất của vấn đề nghiên cứu: Vd: Thơng
thường khi sử dụng số liệu chéo liên quan đến các đơn vị khơng thuần nhất hay xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi.
Xem xét đồ thị của phần dư:
- Sử dụng giả thiết phương sai thuần nhất để tiến hành phân tích hồi quy, xác định phần dư Ui .
- Khảo sát đồ thị của phần dư theo một biến độc lập Xi hoặc theo Yi.
-Nếu độ rộng của đồ thị thay đổi khi X tăng thì giả thiết về phương sai khơng đổi cĩ thể khơng được thỏa mãn.