(AUTOCORRELATION)
1 #
MỤC TIÊU:
- Hiểu bản chất của tự tương quan. - Nguyên nhân của tự tương quan. - Nguyên nhân của tự tương quan.
- Hệ quả khi mơ hình xảy ra hiện tượng tự tương quan. tương quan.
- Làm thế nào để phát hiện ra hiện tượng tự tương quan trong mơ hình. tự tương quan trong mơ hình.
- Phương pháp xử lý khi mơ hình bị tự tương quan. tương quan.
# 3
8.1. Tự tương quan (tương quan chuỗi)8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương 8.1.1. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan
Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu nhiêncủa mơ hình cĩ tương quan với nhau về mặt thống của mơ hình cĩ tương quan với nhau về mặt thống kê.
Hồi quy theo phương pháp OLS đặt giả thiết là cácsai số ngẫu nhiên khơng tương quan với nhau: sai số ngẫu nhiên khơng tương quan với nhau:
Cov (ui,uj) = 0 hay Cov (ut,ut-p) = 0
hay E(uiuj)=0 do E(u) = 0 #
Nếu giả thiết này bị vi phạm, khi đĩ ta nĩi mơhình cĩ hiện tượng tự tương quan (auto hình cĩ hiện tượng tự tương quan (auto correlation) hay tương quan chuỗi (serial correlation) xảy ra.
Cov (ui,uj) ≠ 0 hay Cov (ut,ut-p) ≠ 0
Trong nội dung chương trình học, ta sử dụngthuật ngữ “tự tương quan” và “tương quan thuật ngữ “tự tương quan” và “tương quan chuỗi” cĩ ý nghĩa tương tự nhau.
# et t # 6 t ui t ui # Thí dụ 1:
Ta cĩ thể gặp hiện tượng tự tương quan khi hồi quy mơ hình giá vàng theo thời gian mơ hình giá vàng theo thời gian
1 2
t i
P t e
Giá vàng cĩ xu hướng cùng lên hay cùng xuống trong một vài ngày kế tiếp nhau do yếu tố kỳ vọng của nhà một vài ngày kế tiếp nhau do yếu tố kỳ vọng của nhà đầu tư dựa trên giá vàng của ngày hơm trước.
Thí dụ 2:Các ngơi nhà cĩ khuynh hướng sửa nhà
cùng nhau. Thơng thường khi tiêu dùng sang sửa nhà cửa ít chịu tác động của thu nhập hơn. Nhưng ngược cửa ít chịu tác động của thu nhập hơn. Nhưng ngược lại, nếu nhà hàng xĩm sơn nhà mới hơn thì căn nhà bên cạnh cũng bắt đầu chuẩn bị sửa nhà.
# 8
* Nguyên nhân khách quan: