- Mơ hình log – log được sử dụng để mơ tả các mối quan hệ
a) Kiểm định mơ hình bỏ sĩt biến quan trọng (đã biết) b)Kiểm địnhmơ hình cĩdạnghàm sa
Sử dụng kiểm địnhRamsey Reset
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 6
*Kiểm địnhRamsey(1969) dùngđể pháthiện dạnghàm sai –
trường hợpmơ hìnhthiếu biếnlà hàmcủacácbiếncĩsẵntrong mơ hình.
B1: Ước lượngmơ hìnhhồiquy:
Yi= β1+ β2X2i+… + βkXki+ u (1)
Thu đượcgiátrị ước lượngYi.
B2: Ước lượngmơ hìnhhồiquy:
Yi= β1+ β2X2i+… + βkXki+ βk+1(Yi)2 +βk+2(Yi)3+ v (2)
B3: Kiểm định cặp giả thuyết: H0: βk+1= βk+2= 0; H1:
NếubácbỏH0thì mơ hình (1) cĩdạnghàm sai. 2 2
1 2 0
k k
7
5.1.4 Khắc phục vấn đề kỳ vọng củasaisốkhác khơng
TH1: Nguyên nhân làthiếu biếnZ (đã biết) thì …
TH2: Nguyên nhân làdạnghàm sai,đượcpháthiện từ kiểm địnhRamsey thì …
TH3: Nguyên nhân làthiếu biếnkhơng quan sátđượcthì cĩthể: +Sử dụng biến đại diện(proxy variable)
+Sử dụng biếncơngcụ(instrumental variable).
Vídụ: Xét mơ hình :
NS =β1+β2KN +β3HV +β4NL + u • Trongđĩ: NL: năng lực bẩm
sinh cá nhân.
• NL khơng thể đo lường được
và thường cĩ tương quan
dương vớitrìnhđộ học vấn. • Thường chọn chỉ sốIQ để
đại diệnchonăng lực bẩm
sinh cá nhân.
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 8
5.2.1 Nguyên nhânPSTĐ
5.2 PHƯƠNG SAI SAI SỐTHAYĐỔI (Heteroscedasticity)
GT3: PhươngsaicủaUilà
bằngnhautại mọigiátrịXi:
Var(U|X) = σ2.
→ Var(Yi|Xi)= σ2với mọii.
Do bản chất số liệu. Do việcthuthập dữ liệu chưa chuẩnxác.
Dạnghàmhồiquy sai. Do mơ hìnhthiếu biếnquan
trọng.
Nguyên nhân GT3 bịvi phạm
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 9
•Cácước lượngOLS vẫnlàước lượng chệch. •Phươngsaicủa hệ số ước lượnglàchệch.
•Khoảngtin cậyvàkiểm định giả thuyết thốngkêvềcáchệ sốkhơng cĩ giátrị.
•Cáchệ số ước lượngkhơng cịntốt nhất.
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 10
Giả sửcác GT1,2, 4, 5 thỏamãn.
Khiđĩ: Var(U|X) = E((U – E(U))2|X) = E((U2)|X)