- CĩthểthaythếXibằngYivới mơ hìnhđa biến.
5.2.3 Pháthiện:
e2 e2
e
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 11
HET
HET
HET
e
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 12
b) Thực hiện kiểm định
B1: Thực hiện hồiquy Y = β1+ β2 X2+ … + βkXk+ U (*)thu
đượccácphần dưei.
B2: Thực hiện hồiquyphụtheomộttrongnhữngcách sau:
i) Breusch-Pagan: ii) Park: ii) Park: iii) White: hoặc Thu được hệ sốxácđịnhRe2 5.2.3 Pháthiện: 2 1 2 2 ... w i i k ki i e b b X b X 2 1 2 2 ln( )ei bbln(Xi) ... bkln(Xki) w i 2 2 1 1 1 w k k i j ji k j ji jh ji hi i j j e b b X b X c X X 2 2 1 2ˆ 3 ˆ w i j j i e bb Y b Y
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 13
b) Thực hiện kiểm định
B3: Thực hiện kiểm định cặp giả thuyết: H0: tất cảcáchệ số hồiquy bj(trừb1) = 0. H1: ít nhất mộttrong cáchệ sốbjkhác 0.
Cĩthể sử dụng kiểm địnhF hoặc kiểm địnhLM (Lagrange Multiplier Test) đểchokết luận.
• Kiểm địnhLM: NếuLM = n.Re2> thì bácbỏH0.
vớik làsốràngbuộctronggiả thuyếtH0.
5.2.3 Pháthiện: 2 2 ( )k 14
5.2.4 Khắc phục vấn đề phươngsai saisốthayđổi
TH1: Nguyên nhân làthiếu biếnZ (đã biết) thì …
TH2: Nguyên nhân làdạnghàm sai, thì …
TH3:Phươngpháp bìnhphươngbénhất tổngquát (GLS – Generalized Least Squares)
Giả sử đã biết dạngthayđổi của phươngsai saisố. Vídụ:
Khiđĩ, chia haivế của phươngtrìnhhồiquy(*)cho X2i.
Mơ hìnhhồiquy (**) khơng cĩhiện tượng phươngsai thayđổi.
TH4:Phươngpháp saisố chuẩn vững(robust standard error).
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH
2 2 22 2 i Xi 3 1 2 3 2 2 2 2 ... w (**) i i ki k i i i i i Y X X X X X X
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 15
5.3 SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHƠNG TUÂN THEO QUY
LUẬTPHÂNPHỐI CHUẨN
5.3.1Hậụ quả
-Khi saisố ngẫunhiên khơng tuân theo quyluậtphânphối chuẩn thì cácthống kê t và F khơng tuân theo quyluật
Student và Fisher (ưtơng ứng).
-Khi kíchthước mẫu nhỏthì các suydiễn thốngkê khơng
đángtincậy.
-Khi kíchthước mẫu lớnthì các suydiễn thốngkêvẫncĩ giá
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 16
i) Dùngđồ thị phần dư
ii) Kiểm địnhJacque – Bera (1987)
1
Chương 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH
1.KÌ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHƠNG
2.PHƯƠNG SAI SAISỐ THAY ĐỔI
3.SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHƠNG TUÂN THEO QUY LUẬT PHÂN PHỐI CHUẨN PHÂN PHỐI CHUẨN
4.VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN
5.MƠ HÌNH CHỨA BIẾN KHƠNG THÍCH HỢP
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 2
5.3 SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHƠNG TUÂN THEO QUY
LUẬTPHÂNPHỐI CHUẨN
5.3.1Hậụ quả
-Khi saisố ngẫunhiên khơng tuân theo quyluậtphân phối chuẩn thì cácthống kê t và F khơng tuân theo quyluật
Student và Fisher (tương ứng).
-Khi kíchthước mẫunhỏthì các suydiễn thốngkê khơng
đángtincậy.
-Khi kíchthước mẫulớnthì các suydiễn thốngkêvẫncĩ giátrị.
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 3
i) Dùngđồ thị phần dư
ii) Kiểm địnhJacque – Bera (1987) Xétcặp giả thuyết kiểm định:
H0: u tuân theoluậtphânphối chuẩn.
H1: u khơng tuân theoluậtphânphối chuẩn
Phần mềmEviews cĩhỗ trợ thủ tục kiểm địnhJB.
CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH CHỌN LỰA MƠ HÌNH 4
5.4VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN(multicollinearity)5.4.1 Kháiniệm đa cộng tuyếntrong mơ hìnhhồiquy 5.4.1 Kháiniệm đa cộng tuyếntrong mơ hìnhhồiquy