Quyết định cho vay có mối quan hệ mật thiết với lợi ích của ngân hàng, bởi vì
nó được đưa ra sau khi thực hiện các quá trình thẩm định khách hàng và xem xét các hình thức cho vay phù hợp với đối tượng khách hàng. Quá trình này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong nghiệp vụ cho vay KHDN nói riêng và nghiệp vụ tín dụng nói chung. Ngân hàng đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định khoản vay phù hợp cho khách hàng và mang lại lợi ích nhất định cho ngân hàng, thông qua nhiều bộ phận
xét duyệt, quyết định cho vay đưa ra cũng nhằm đảm bảo thực hiện cho vay an toàn, hạn chế tối thiểu rủi ro nợ xấu, nợ quá hạn, hoặc hạn chế việc cho doanh nghiệp vay nhưng doanh nghiệp không có khả năng chi trả nợ vay.
Việc đưa ra quyết định cho vay thông qua nhiều phân đoạn nghiệp vụ, qua nhiều khâu thẩm định và phê duyệt hồ sơ, mục đích chính vẫn là đảm bảo được nguồn
lợi góp phần đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng mà vẫn hỗ trợ đúng mục đích vay của doanh nghiệp. Để rủi ro tín dụng ở mức tối thiểu, ngân hàng phải đưa ra quyết
định cho vay thật cẩn thận và chính xác. Mọi quá trình thuộc quyết định cho vay phải
được giám sát và an toàn tuyệt đối. Có thể khẳng định rằng hiệu quả tín dụng của ngân hàng, lợi nhuận từ cho vay đạt tối đa thì phụ thuộc rất nhiều vào quyết định cho
(Kim & Sohn, 2017) đã sử dụng dữ liệu cho các ngân hàng thương mại trong khu vực Hoa Kỳ để xem xét vốn của ngân hàng có ảnh hưởng đến quyết định cho vay
với mức độ thanh khoản hay không. Họ nhận thấy thực tế là tăng trưởng tín dụng được quan sát thông qua lượng vốn ngân hàng. Trong khi đó, tồn tại mối liên hệ tích cực giữa vị thế thanh khoản của các ngân hàng và quyết định cho vay và cho thấy thực tế rằng vốn của ngân hàng có tác động tích cực và đáng kể đến việc cho vay khi các ngân hàng thương mại giữ tài sản có tính thanh khoản cao hơn.
Alper, Binici và các cộng sự (2018) chỉ ra rằng yêu cầu dự trữ ở các nền kinh tế mới nổi cung cấp cho họ các cơ sở tín dụng thông suốt, tuy nhiên, khái niệm về sự truyền tải vẫn chưa được xem xét. Vì mục đích này, họ đã sử dụng dữ liệu cấp ngân hàng để nghiên cứu quyết định cho vay của ngân hàng với sự tương tác của dự trữ. Họ đã xác định một cái nhìn sâu sắc mới về sự suy giảm thanh khoản và cơ sở cho vay nhiều hơn do dự trữ quá mức trong các ngân hàng. Bên cạnh đó, các tác giả đã chỉ ra ý tưởng “thắt chặt định lượng” với sự trợ giúp của các yêu cầu về dự trữ có thể
ảnh hưởng đến vị thế thanh khoản của các ngân hàng. Do đó, vị thế thanh khoản của các ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định cho vay.
Louhichi và Boujelbene (2017) so sánh quyết định tài trợ/cho vay ở các ngân hàng thương mại trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Họ đã phát hiện ra rằng, vốn dự trữ thông qua cấp 1 đóng vai trò của nó như một bộ đệm chống lại sự mất mát của
ngân hàng. Có ý kiến cho rằng các ngân hàng thương mại cần có khuôn khổ pháp lý do một số cơ cấu của kinh phí. Hyun và Uddin (2016) giải thích rằng do các khoản cho vay tăng trưởng đáng kể, ý tưởng cho vay quy mô tăng trưởng lớn hơn, so với sự
thu hẹp cho vay do việc phân phối lại khoản vay đáng kể hiện diện trong tài chính thị
trường Bangladesh.
Xuân (2020) nhận thấy rằng ngành nghề kinh doanh, kinh doanh xuất nhập khẩu, loại hình đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thời gian hoạt động và tỷ lệ phần trăm vốn góp của tổ chức bao gồm tác động của nó về quy mô vốn đầu tư của
nghiệp phải đối mặt, là chủ sở hữu doanh nghiệp không quản lý hiệu quả vốn lưu động và thông tin bất cân xứng giữa ngân hàng và doanh nghiệp, Ramcharran (2017) cho rằng các khoản vay ngân hàng là nguồn tài chính chính để phân bổ vốn và chính sách quản lý rủi ro được quan tâm hàng đầu. Trước đây, phần lớn tiền gửi ngân hàng thương mại được tạo thành từ tiền gửi không kỳ hạn. Bây giờ với sự phát triển của việc cải thiện quản lý ngân quỹ của người gửi tiết kiệm và KHDN cũng như lãi suất ưu đãi hiện nay phải trả cho các khoản tiền gửi. Kết quả của việc này là làm tăng chi phí cho ngân hàng. Theo Ayieyo (2016), các ngân hàng thương mại phải tìm các cách
thức sáng tạo khác để mở rộng cho vay nhằm tối đa hóa thu nhập từ lãi. Điều này có thể đạt được bằng cách cung cấp các sản phẩm cho vay khác biệt và cung cấp các gói
hấp dẫn trong khuôn khổ quản lý rủi ro phù hợp. Các ngân hàng thương mại cũng nên
cố gắng nhiều như có thể đạt được sự cân bằng trong các quyết định định giá khoản vay của họ. Điều này sẽ giúp họ có thể trang trải chi phí liên quan đến cho vay và đồng thời, duy trì mối quan hệ ngân hàng tốt với khách hàng đi vay.
Rizky Yudaruddin (2020) nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố quyết định kinh tế vĩ mô và cụ thể của từng ngân hàng đối với các khoản cho vay quy mô vi mô,
nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại ở Indonesia trong một khung phương trình.
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp bình phương nhỏ nhất trên các hiệu ứng cố định (FE) hoặc hiệu ứng ngẫu nhiên (RE). Tìm thấy bằng chứng rằng tất cả các ngân hàng, khả năng sinh lời và quy mô của ngân hàng có liên quan tích cực và đáng kể đến các khoản cho vay quy mô nhỏ, nhỏ và vừa, trong khi hệ số thanh khoản là dương
đáng kể trong tất cả các thông số kỹ thuật, ngoại trừ các ngân hàng chính phủ. Mối quan hệ giữa rủi ro và tăng trưởng tín dụng là tiêu cực đối với các ngân hàng phi chính phủ. Tất cả các phương trình ước tính cho thấy ảnh hưởng của biến vốn đối với
các ngân hàng cho vay MSMEs là không quan trọng ở các ngân hàng. Các biến số kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội, ảnh hưởng rõ
các tác giả như (Behr, Norden, & Noth, 2013; Ge, et al, 2018; George & Georgios, 2017; Guirguis, 2018; Wlodarczyk et al., 2019 khám phá các ràng buộc tài chính đối với các doanh nghiệp tư nhân và quyết định cho vay của ngân hàng. Ngày nay, rất hiếm các nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố quyết định cho vay quyết định sử dụng các nhân tố quyết định; khối lượng tiền gửi, lãi suất, an toàn vốn, thanh khoản và tài sản chất lượng của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ở Ethiopia. Hơn nữa, một số nghiên cứu đã được thực hiện đặc biệt ở Ethiopia tập trung vào việc bao gồm một số nhân tố quyết định quyết định cho vay, có rất ít nỗ lực thực hiện để tiến hành các nghiên cứu về quyết định cho vay của các ngân hàng thương mại dựa trên 5 nhân
tố quyết định này. Tsegay Gebremedhin Berhe (2017) đã thực hiện nghiên cứu kiểm tra các nhân tố quyết định của các ngân hàng thương mại "quyết định cho vay của các
ngân hàng thương mại được chọn ở Ethiopia, để giải quyết khoảng trống kiến thức này.
Bài nghiên cứu này dược tham khảo từ nghiên cứu của hai học giả Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2017), họ nghiên cứu kiểm tra các yếu tố quyết định quyết
định cho vay của các ngân hàng Indonesia. Các khoản cho vay, tiền gửi, vốn bị chậm trễ, các khoản vay và quy mô ngân hàng là các biến số quyết định đến quyết định cho
vay của các ngân hàng Indonesia. Dữ liệu được lấy từ tài chính hoạt động của 30 ngân
hàng Indonesia áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường sử dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu này. Kết quả đã chứng minh rằng quyết định cho vay của các ngân hàng Indonesia không bị ảnh hưởng bởi lượng tiền gửi, các khoản vay và quy mô ngân hàng. Trong khi đó, các khoản cho vay và vốn bị chậm lại ảnh hưởng đến việc cho vay quyết định của các ngân hàng Indonesia. Điều này cho thấy rằng các ngân hàng Indonesia đang đưa ra quyết định về các hoạt động cho vay dựa trên các khoản vay trước đó và vốn thuộc sở hữu của ngân hàng. Các ngân hàng có thể sử dụng vốn để bù đắp những tổn thất không thể tránh khỏi, do đó nó ảnh hưởng đến việc ra quyết định của các ngân hàng Indonesia liên quan đến các hoạt động cho vay.
mới nổi hay những quốc gia còn đang gồng mình trước những biến động kinh tế do dịch bệnh, nội chiến,... và các nghiên cứu cũng được thực hiện dựa trên những nhân tố cụ thể của các ngân hàng trực thuộc Nhà nước, hay những ngân hàng thương mại thuộc sở hữu tư nhân.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 nhằm tổng quan các khái niệm liên quan về hoạt động cho vay KHDN và quyết định cho vay của doanh nghiệp tại các ngân hàng TMCP ở Việt Nam
nói chung và VP Bank nói riêng có thể bị tác động bởi những nhân tố cụ thể nào. Ngoài ra, hoạt động cho vay với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp tại VP Bank bao gồm những hình thức cho vay đa dạng. Mỗi hình thức cho vay tại ngân hàng có quy định cụ thể và mức áp dụng khác nhau, căn cứ vào các quy định và chính sách chung ngân hàng sẽ đưa ra quyết định. Để thấy được tầm quan trọng khi ngân hàng đưa ra quyết định trước khi chính thức thực hiện khoản vay phục vụ cho nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, chương 2 chỉ ra mối quan hệ giữa quyết định cho vay đối với lợi ích của ngân hàng. Đã có nhiều bài nghiên cứu về quyết định và quyết định cho vay của các NHTM từ nhiều nơi trên thế giới, ngoài những quốc gia đã phát triển, ngày nay các nghiên cứu về quyết định cho vay của ngân hàng cũng được thực hiện ở những quốc gia kém phát triển hơn hoặc những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Mỗi tác giả và bài nghiên cứu của họ có ý nghĩa nhằm đóng góp vào công trình nghiên cứu về quyết định cho vay của NHTM theo những khía cạnh khác nhau trên thực tế bởi những biến số đặc trưng riêng biệt của từng phân tích, nghiên cứu.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Quy trình nghiên cứu
Với các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra ở trên, bài nghiên cứu thiết lập quy trình
nghiên cứu được thực hiện với các bước cơ bản sau:
- Xác định vấn đề, đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của NH TMCP Việt Nam Thịnh
Vượng;
- Tìm hiểu các khái niệm cũng như các quan điểm lý thuyết có liên quan, kết hợp tổng hợp và xem xét các nghiên cứu trước đây trong nước và trên thế
giới liên
quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của các Ngân hàng
trên toàn
thế giới nói chung, các Ngân hàng tại Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh
Vượng nói riêng, nhằm tham khảo các nghiên cứu trước và xác định lỗ hổng
của các
nghiên cứu trước đó;
- Xây dựng các giả thiết nghiên cứu và thiết lập mô hình nghiên cứu dựa trên các giả thuyết đó;
- Thu thập dữ liệu trên cơ sở các biến trong mô hình được lựa chọn;
- Phân tích và triển khai các kiểm định hồi quy dựa trên nền tảng lập trình Python và thuật toán Multiple Linear Regression, sau đó trình bày và thảo
luận các
kết quả nghiên cứu, so sánh với các phát hiện từ các nghiên cứu cơ bản trước đó;
- Thảo luận và đề xuất một số hàm ý quản trị đối với quyết định phê duyệt khoản vay của Ngân hàng đối với KHDN nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. Để đảm bảo tính khoa học, nghiên cứu được tiến hành qua hai giai đoạn là nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.
3.1.1. Nghiên cứu sơ bộ
3.1.2. Nghiên cứu chính thức
Nghiên cứu chính thức được tiến hành sau khi thu thập dữ liệu đã được chọn lọc dựa vào các bài phân tích trước đó liên quan về các nhân tố chính gây ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng. Sau khi thu thập và chọn lọc dữ liệu, sẽ tiến hành xem xét mức độ hoàn chỉnh thông tin và dữ liệu. Tiếp theo, các dữ liệu được thu thập sẽ được tiến hành mã hóa trở thành dữ liệu đầu vào để chạy mô hình trên nền
tảng Python. Thông qua Python, sẽ tiến hành chạy thống kê theo thuật toán hồi quy đa biến (Multiple Linear Regression), kiểm định phân tích và mô hình hồi quy đa biến để đưa ra kết quả hợp lý và sát với thực tế.
3.2. Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu3.2.1. Xây dựng giả thuyết 3.2.1. Xây dựng giả thuyết
Mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng đối với khách hàng là đối tượng KHDN được tham khảo và áp dụng dựa trên mô hình của Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2017), hai tác giả này thực hiện hồi quy theo phương pháp phân tích hồi quy OLS, để kiểm định và đo lường mức độ tác động của các nhân tố tồn tại trong thực tế đến quyết định cho vay của ngân hàng thương mại đối với KHDN. Mô hình nắm bắt cách các biến số cụ thể của ngân hàng khác nhau cũng như các biến số kinh tế vĩ mô đưa vào ngân hàng tổng thể quyết định
cho vay.
Mô hình nghiên cứu của Wikan Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2017):
LOANS = αit + β1LOANSt-1 + β2DEPOSITSt-1 + β3NPLt-1 + β4TAt-1 + β5CAPt-1 + ɛit
Bài nghiên cứu này tham khảo mô hình của tác giả cặp đôi tác giả Wikan Isthika , Ririh Dian Pratiwi (2017) về các nhân tố ảnh hưởng và chọn lọc các biến đặc
trưng theo số liệu thu thập được. Ngoài nhân tố được gọi là biến độc lập sau khi chọn
lọc từ mô hình mẫu (DEP, NPL, TA, CAP), tác giả bổ sung thêm biến độc lập là tài sản đảm bảo tại ngân hàng (COL) và dự phòng rủi ro thanh khoản của ngân hàng (RISK) vào mô hình của nghiên cứu, sự kết hợp này làm tăng hiệu quả phân tích, ổn định được độ tin cậy, mang lại kết quả gần với thực tế., vì trong thời buổi biến động
Diễn giải Các nghiên cứu
Biến phụ thuộckhi thực hiện khoản vay, để được hưởng ưu đãi, và dự phòng rủi ro, giúp ngân hàng giảm thiểu được rủi ro tín dụng trong trường hợp khách hàng không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay tại ngân hàng.
Để đạt được mục tiêu của nghiên cứu, tác giả đã phát triển các giả thuyết nghiên cứu sau đây, tức là các lập luận chính của nghiên cứu được đưa ra dựa trên 12
giả thuyết thay thế:
Vốn và quỹ của ngân hàng (CAP): Các ngân hàng có lượng vốn và quỹ lớn làm cơ sở cho kinh doanh và tạo uy tín đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn, trong trường hợp này là KHDN.
Hi: Khối lượng vốn và quỹ có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank.
Tiền gửi của doanh nghiệp tại các tổ chức tín dụng (DEP): Các ngân hàng huy động lượng lớn tiền gửi từ khách hàng và làm cơ sở cho vay đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn, trong trường hợp này là KHDN.
H2: Khối lượng tiền gửi có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank.
Tổng tài sản của ngân hàng (TA): Các ngân hàng có lượng lớn tổng tài sản bao gồm tiền mặt, chứng khoán, vốn đầu tư, tài sản có khác làm cơ sở cho vay đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn, trong trường hợp này là KHDN.
H3: Tổng tài sản có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP