Bài nghiên cứu thực hiện trên nền tảng Python 3.6.8. Đây là phiên bản được lên kế hoạch là bản phát hành sửa lỗi cuối cùng cho 3.6.x.
Pandas là một thư viện Python cung cấp các cấu trúc dữ liệu nhanh, mạnh mẽ,
linh hoạt và mang hàm ý phân tích dữ liệu trong Python, và rộng hơn là trở thành công cụ phân tích linh hoạt nhất có sẵn trong các loại ngôn ngữ lập trình. Bài nghiên cứu có dùng thư viện Pandas để thực hiện: thống kê mô tả chuỗi giá trị để chúng ta sử dụng kiểm tra biến và xử lý các biến lỗi như biến bị Null, dữ liệu phi lý.
Density plot: được sử dụng để phân tích bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu đều có một
đặt trưng riêng của nó. Để mô hình hóa những đặc trưng này, thống kê học sử dụng thống kê mô tả như tính mean, max, median, standard deviation, percentile để mô tả dữ liệu.
Tác giả sẽ tiến hành phân tích mô tả tổng quát từng biến số gồm: vốn và quỹ (CAP), tiền gửi (DEP), tổng tài sản (TA), nợ xấu (NPL), dự phòng rủi to tín dụng (RISK), tài sản đảm bảo (COL).
3.3.3.2. Kiểm tra điểm dị biệt - Outliers
Bài nghiên cứu này sử dụng một số kỹ thuật liên quan đến kiểm định biến. Biểu
đồ phân tích từng biến chia chuỗi dữ liệu của biến thành các khoảng phần tư (quartiles) từ đó phát hiện xem phân phối của biến có tốt không, phát hiện được các điểm dị biệt của biến để xử lý. Các điểm dị biệt là những điểm có giá trị khác xa so với phần còn lại của dữ liệu. Sử dụng Boxplots biểu diễn mỗi chuỗi giá trị thành một hình hộp thể hiện 5 giá trị thống kê của chuỗi dữ liệu:
+ Giá trị bé nhất Minimum trên râu whiskers
+ Tứ phân vị thứ nhất Q1 = điểm phân vị 25%
+ Tứ phân vị thứ hai = medians = điểm phân vị 50%
+ Tứ phân vị thứ ba Q3 = điểm phân vị 75%
+ Giá trị lớn nhất Maximum trên râu whiskers
+ IQR = Q3 - Q1 được gọi khoảng bên trong phân vị. IQR sẽ quyết định
Hệ số ma trận tương quan Pearson, ký hiệu r, được dùng để đo lường mức độ tương quan tuyến tính giữa hai biến. Hệ số tương quan có ý nghĩa khi gía trị Sig nhỏ hơn 0.05 và r sẽ có giá trị trong khoảng từ 1 đến (-1) như sau:
r ≤ 1: có sự tương quan thuận giữa hai biến; r = 0: không có sự tương quan;
r ≥ -1: có sự tương quan nghịch giữa hai biến.
Biểu đồ Heatmap là biểu đồ sử dụng cường độ màu sắc để thể hiện độ lớn của
giá trị. Khi đó các giá trị lớn sẽ được làm nổi bật bằng các vùng màu sáng và các giá trị nhỏ hơn sẽ được thể hiện bằng các mảng màu nhạt dần cho đến màu tối. Trong trường hợp nghiên cứu này, tác giả dụng heatmap để vẽ biểu đồ thể hiện hệ số tương quan.
3.3.3.4. Phân tích hồi quy tuyến tính (Multiple Linear Regression)
Phân tích hồi quy là một phương pháp để nghiên cứu mối liên hệ giữa biến phụ thuộc với một hay nhiều biến độc lập khác. Các nhà nghiên cứu thường sử dụng phương pháp Multiple Linear Regression để thực hiện phân tích hồi quy đa biến.
3.3.3.5. Trực quan hóa kết quả
Trực quan hóa kết quả bằng thư viện Seaborn, là một trong những thư viện Python. Nó có thể được coi là một phần mở rộng của một thư viện khác có tên là Matplotlib vì nó được xây dựng trên đó, nhằm mục đích thực hiện các suy luận thống
kê của mô hình hồi quy. Mục tiêu chính của trực quan hóa dữ liệu là truyền thông tin rõ ràng và hiệu quả thông qua đồ họa được lựa chọn như bảng biểu hoặc biểu đồ, sẽ hiển thị kết quả hoặc liên hệ với dữ liệu của một hay nhiều biến trong mô hình. Nó khiến dữ liệu phức tạp trở thành dễ hiểu và dễ sử dụng hơn trong công tác phân tích
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Chương 3, thông qua cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây đã được tổng
hợp ở chương 2, tác giả đã giới thiệu mô hình nghiên cứu tham khảo từ tác giả Wikan
Isthika, Ririh Dian Pratiwi (2017), cũng như là xây dựng các giả thuyết, các biến và mô hình nghiên cứu từ mô hình mẫu. Ngoài ra, tác giả cũng đã làm rõ phương pháp thu thập dữ liệu và cách thức chọn mẫu, bài viết diễn giải tác động của từng biến số độc lập trong mô hình, đề xuất tương quan kỳ vọng đối với từng biến số độc lập có tác động đến biến phụ thuộc. Ngoài ra tác giả đề cập đến các phương thức kiểm định mô hình nghiên cứu gồm có các phân tích như sau: thống kê mô tả, kiểm định biến dị biệt, phân tích tương quan giữa các biến số, hồi quy tuyến tính mô hình hồi quy
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Giới thiệu chung về nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệptại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
4.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (trước đây là Ngân hàng TMCP Các Doanh nghiệp Ngoài Quốc Doanh, tên giao dịch quốc tế: Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank) viết tắt VPBank và được thành lập ngày 12/8/1993, có trụ sở chính tại số 89, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội. VPBank đã phát triển mạng lưới lên 227 điểm giao dịch với đội ngũ gần 27.000 cán bộ nhân viên. Kết thúc năm 2020, tổng thu nhập hoạt động đạt 59.049 tỷ đồng, tăng 62.42% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế hợp nhất năm 2020 của VPBank tăng 26% lên 13.000 tỷ đồng với mức
đóng góp lớn từ ngân hàng mẹ và tổng tài sản của VPBank đạt gần 419 nghìn tỷ đồng.
Ngân hàng có 3 công ty con do Ngân hàng sở hữu 100% vốn bao gồm:
- Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng
- Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC) hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.
- Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP)
Sau gần 28 năm hoạt động, sự tăng trưởng vượt bậc của VPBank thể hiện sinh
động ở mức độ mở rộng mạng lưới các chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc cùng
sự phát triển đa dạng của các kênh bán hàng và phân phối. Bên cạnh đó, theo định hướng “Khách hàng là trọng tâm”, các điểm giao dịch đã được thay đổi hoàn toàn về diện mạo, mô hình và tiện nghi phục vụ. Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank luôn được cải tiến và kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng...
Liên kết với nhiều đối tác lớn trên các lĩnh vực như Vinmec, Be Group, Bestlife, FTU, Flywire, Opes.. .VPBank đã và đang đưa khách hàng bắt kịp xu thế, trải nghiệm
chiến lược kinh doanh của Ngân hàng. VPBank cũng không ngừng hoàn thiện cơ cấu
tổ chức theo chính sách quản trị công ty rõ ràng và minh bạch. VPBank đã đặt mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2018 - 2022 với tham vọng trở thành Ngân hàng thân thiện nhất với người tiêu dùng nhờ ứng dụng công nghệ và lọt vào nhóm 3 Ngân hàng
giá trị nhất Việt Nam. VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, VPBank sẽ tập trung đổi mới sản phẩm, dịch vụ, nhằm đem đến những lợi ích vượt trội cho Khách hàng và đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế.
Thành tựu:
VP Bank đã trải qua quá trình hình thành và phát triển với nhiều giải thưởng và thành tích đáng khen ngợi nổi bật là VP Bank liên tiếp được vinh danh trong “Top 50” công ty kinh doanh hiệu quả nhất và công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam và VPBank vào top 5 ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam 2020. VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm 3 Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận và chú trọng tăng trưởng chất lượng hoạt động.
Theo bảng xếp hạng được Brand Finance - công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, thứ hạng thương hiệu của VPBank đã tăng thêm 37 bậc - lên vị trí thứ 243, là ngân hàng TMCP Việt Nam duy nhất lọt vào Top 250 ngân hàng có giá trị nhất toàn cầu. Những giải thưởng trong nước, quốc tế một lần nữa khẳng định chất
lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín và sức cạnh tranh nổi bật của VPBank trên thị trường
tài chính, ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển đúng đắn của Ngân hàng trong thời gian qua.
4.1.2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàngTMCP Việt Nam Thịnh Vượng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Mục đích sử dụng khoản vay của khách hàng doanh nghiệp rất đa dạng, tùy vào hoạt động sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, chủ yếu là phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc bổ sung vốn lưu động tài trợ cho hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp trong thời gian ngắn, hay những dự án trung hoặc dài hạn của doanh
nghiệp. Thời hạn và quy mô khoản vay cũng phụ thuộc mục đích sử dụng vốn doanh nghiệp kinh doanh. Những khoảng vay ngắn hạn nhằm thực hiện các khoản bổ sung nguyên vật liệu của doanh nghiệp sản xuất, bổ sung hàng hóa, ngoài ra doanh nghiệp sử dụng khoản vay để chi trả lương cho công nhân, tăng vốn lưu động,... đa số các hoạt động này sẽ diễn ra trong phạm vi 12 tháng. Vì vậy phần lớn các khoản vay ngân
hàng tài trợ cho doanh nghiệp là những khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn chiếm phần nhỏ trong nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại.
Cho vay khách hàng doanh nghiệp hiện hành bao gồm hình thức cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay tín chấp. Các doanh nghiệp khi đi vay có tài sản đảm bảo đều có xu hướng thế chấp bằng tài sản là bất động sản gồm: các giấy tờ sử dụng đất, nhà, hoặc xe ô tô, các tài sản có giá trị khác. Theo nguyên tắc, tài sản đảm bảo có giá trị cao hơn khoản vay, điều này gây khó khăn đối với những doanh nghiệp không đảm bảo về điều kiện tài sản đảm bảo. Trong trường hợp các doanh nghiệp không có đủ điều kiện về tài sản đảm bảo, ngân hàng cũng hỗ trợ doanh nghiệp về các khoản vay không cần tài sản thế chấp, doanh nghiệp có thể vay bằng hình thức tín chấp. Việc thêm sản phẩm cho vay tín chấp trong nghiệp vụ cho vay của ngân hàng cũng tăng lợi nhuận được đóng góp thêm vào lợi nhuận chung của ngành ngân hàng nói chung và lợi nhuận của riêng ngân hàng đó.
Lợi nhuận trong hoạt động cho vay của ngân hàng chiếm phần lớn lợi nhuận kinh doanh bên cạnh các nghiệp vụ khác của toàn hệ thống ngân hàng. Nhu cầu tín dụng các doanh nghiệp ngày càng cao, họ luôn có nhu cầu mở rộng kinh doanh, bổ sung vốn lưu động. Đặc biệt trong tình hình dịch COVID diễn ra, các doanh nghiệp đứng trước những khó khăn nhất định, nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp cũng tăng cao. Mặc dù điều này giúp ngân hàng thương mại tạo ra lượng lớn lợi nhuận, đóng góp vào GDP của quốc gia nhưng cũng mang nhiều rủi ro cho ngân hàng. Lượng lớn
Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho nợ xấu của doanh nghiệp tăng cao trong thời gian vừa qua.
4.1.2.2. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thực hiện cho vay theo phân khúc khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ hay doanh nghiệp lớn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có quy mô khác nhau có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từ Ngân hàng phục vụ cho mục đích vay đa dạng qua sản phẩm vay thế chấp và tín chấp.
Hình thức phân chia các loại hình doanh nghiệp:
+ Doanh nghiệp siêu nhỏ: là những doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ Việt
Nam đồng.
+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ: là những doanh nghiệp có doanh thu từ 20 tỷ đến
100 tỷ Việt Nam đồng.
+ Doanh nghiệp lớn: là những doanh nghiệp có doanh thu trên 100 tỷ Việt Nam đồng.
Cho vay khác nhau giữa các doanh nghiệp khác nhau, cần phải đảm bảo nguyên tắc và điều kiện được đặt ra riêng biệt đối với từng loại hình doanh nghiệp. Cũng như ngân hàng cần phải nghiên cứu và thực hiện các nghiệp vụ thẩm định trước
và sau khi cho doanh nghiệp vay.
4.1.3. Điều kiện cho vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng đối với khách hàng doanh nghiệp Vượng đối với khách hàng doanh nghiệp
4.1.3.1. Căn cứ theo các yếu tố doanh nghiệp
Quy mô doanh nghiệp: Theo chính sách hiện hành của ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng, quy mô doanh nghiệp được chia thành 3 phân khúc chính: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn. Phụ thuộc vào quy mô khác nhau của từng doanh nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại kết quả doanh thu ứng với từng phân khúc đề ra của ngân hàng, sẽ ứng với biểu lãi suất và hạn mức vay vốn khác nhau.
hay hỗ trợ tín dụng theo quy định hiện hành của riêng VP Bank. Đặc biệt, những ngành nghề có ảnh hưởng đến môi trường, VP Bank yêu cầu khách hàng cam kết về các hạn mục cần đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.
Mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp: Ngoài ra ngân hàng cũng sẽ căn cứ vào mục đích sử dụng vốn của doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mở rộng qui mô kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, chi trả hợp đồng đầu vào/ hóa đơn, chi lương cho nhân viên.... những mục đích vay vốn khác nhau, phù hợp với khoản thời gian thực hiện nghĩa vụ trả lãi và gốc khác nhau được thỏa thuận bởi doanh nghiệp và ngân hàng. Từ đó ngân hàng đưa ra những hạn mức phù hợp, và thời gian theo hợp đồng tín dụng được thỏa thuận bởi cả hai bên. Sau khi
cho vay, phía VP Bank chủ động thực hiện giám sát và kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay. được lưu trữ bởi biên bản kiểm soát. tránh trường hợp khách hàng sử dụng không đúng mục đích vay vốn gây rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng.
Tài sản đảm bảo: Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ
có giá và quyền tài sản, tài sản bao gồm bất động sản và động sản trong đó bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Tài sản
đảm bảo được mang ra thế chấp khi doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng, thông qua định giá, ngân hàng cũng căn cứ vào giá trị tài sản đảm bảo nhằm xem xét hỗ trợ doanh nghiệp có được lãi suất ưu đãi. đồng thời hạn chế được rủi ro nợ xấu cho ngân hàng.
Lịch sử tín dụng: Nếu doanh nghiệp, nhóm khách hàng liên quan là thành viên
doanh nghiệp, thành viên hội đồng quản trị và cá nhân góp vốn không hoàn thành tốt nghĩa vụ trả nợ vay tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào, ngân hàng cũng xem xét đầy đủ và chính xác. căn cứ vào lịch sử tín dụng của doanh nghiệp mà đưa ra quyết định cho
vay, hoặc có chính sách ưu đãi chuyên biệt. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng quy định: thành viên góp vốn chính không có nợ nhóm 2 trở lên tại thời điểm