Hi: Khối lượng vốn và quỹ có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank.
Theo kết quả của hình 4.4 cho thấy, nhân tố này có giá trị tương quan với biến
phụ thuộc cho vay (LOAN) đạt 0.98, tức là biến này có ảnh hưởng khá cao đối với sự biến thiên của biến LOAN, cho nên vốn và quỹ của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi cho vay của ngân
hàng VP đối với khách hàng doanh nghiệp. Giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.427 (hình 4.5) lớn hơn 0, do đó giả thuyết H1 được chấp nhận. Tức là, khi khối lượng vốn và quỹ tăng lên 1 triệu đồng thì hoạt động cho vay cũng tăng lên 0.427 triệu đồng. Điều này có nghĩa là vốn và quỹ của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng VP đối với khách hàng doanh nghiệp có mối tương quan cùng chiều. Việc thiếu vốn của ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng vì nó sẽ gây trở ngại cho thanh khoản của ngân hàng. Hay có thể hiểu rằng khi VP Bank tiến hành cho vay khách hàng doanh nghiệp thì họ cũng sẽ xem xét lại nhân tố nội tại của ngân hàng, cụ thể là khối lượng vốn và quỹ hiện. Do đó, khi nguồn vốn và quỹ của ngân hàng có
xu hướng điều chỉnh giảm, thì khối lượng cho vay tại ngân hàng cũng biến động giảm
theo. Tác động này đạt 0.427, tuy không đạt ở mức cao, nhưng cũng giải thích được tác động của nhân tố này trong quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
H2: Khối lượng tiền gửi có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank.
đối với cho vay của ngân hàng. Do đó, giả thuyết H2 được chấp nhận. Các khoản tiền gửi ngân hàng huy động từ khách hàng, ngân hàng cho vay có biến động không đáng kể, mặc dù tiền gửi có tác động tích cực và đáng kể đến tăng trưởng cho vay trong thực tế. Nghiên cứu này có kết quả về tác động không cao của biến tiền gửi nhưng trong quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, tiền gửi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngân hàng duy trì chức
năng trung gian tài chính của mình.
H3: Tổng tài sản có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank.
Kết quả của hình 4.4, theo đó nhân tố này có giá trị tương quan với biến phụ thuộc cho vay (LOAN) đạt 0.99, đây là biến độc lập có ảnh hưởng cao nhất trong các
tổng các biến độc lập của mô hình đối với sự biến thiên của biến cho vay (LOAN). Vì vậy, có thể nói rằng tổng tài sản của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi cho vay của ngân hàng VP đối với khách hàng doanh nghiệp, biến này giải thích được sự biến động của nghiệp vụ cho vay của ngân hàng, cũng như tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng. Giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.040, nghiên cứu này chấp nhận H3. Khi tổng quy mô tài sản của ngân hàng lên 1 triệu đồng thì hoạt động cho vay cũng tăng lên 0.040 triệu đồng. Điều này chứng tỏ là tổng tài của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng VP đối với khách hàng doanh nghiệp có mối tương quan cùng chiều. Nhưng tác động này
không cao, bởi thực tế, tổng tài sản của ngân hàng được phân bổ vào các hạn mục như tài sản cố định, bất động sản,... Hay có thể hiểu rằng tổng tài sản của VP Bank không chỉ tiến hành cho vay khách hàng doanh nghiệp mà họ còn sử dụng để bổ sung
vào tài sản cố định của ngân hàng, mặc dù điều kiện về quyết định cho vay của ngân hàng cũng căn cứ vào tài sản của chính ngân hàng đó. Do đó, tổng quy mô tài sản của
ngân hàng có xu hướng tăng thì khối lượng cho vay tại ngân hàng cũng biến động
Nhân tố nợ xấu (NPL) được đề xuất trong mô hình của nghiên cứu được kỳ vọng có tương quan dương đối với quyết định cho vay của ngân hàng. Ket quả phân tích tương quan ở hình 4.4 cho thấy, biến độc lập này có tương quan đạt 0.93 với biến
phụ thuộc LOAN. Vì vậy, nợ xấu của ngân hàng là một nhân tố có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi cho vay của ngân hàng TMCP Việt
Nam Thịnh Vượng đối với khách hàng doanh nghiệp, biến này giải thích được sự biến động của nghiệp vụ cho vay của ngân hàng, cũng như tác động đến quyết định cho vay của ngân hàng. Giá trị Beta chuẩn hóa đạt 0.942 (hình 4.5), nghiên cứu này chấp nhận H4, tức là số tiền cho vay sẽ thay đổi dẫn đến sự thay đổi mức nợ xấu hoặc ngược lại. Khi tổng nợ xấu từ nhóm 2 đến nhóm 5 của ngân hàng được thống kê, tăng
lên 1 triệu đồng thì hoạt động cho vay cũng tăng lên 0.942 triệu đồng. Mặc dù tác động không đáng kể so với thực tế. Vì thực tế khi ngân hàng cho vay khách hàng doanh nghiệp, trong nguy cơ đại dịch như hiện tại, tình hình xuất khẩu và sản xuất bị hạn chế, nhu cầu vay vốn tăng cao, nhưng kéo theo đó là hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Giai đoạn đầu đại dịch, một số doanh nghiệp không thể trụ nổi trong nền kinh tế, gây nên nỡ nợ, kéo theo đó là tình trạng nợ xấu của ngân hàng tăng cao so với cùng kỳ ... Hay có thể hiểu rằng khi ngân hàng cho vay càng nhiều, nguy cơ về nợ xấu sẽ càng tăng cao, về quyết định cho vay của ngân hàng cũng căn cứ vào tình hình nợ xấu hiện tại của ngân hàng và lịch sử tín dụng của doanh nghiệp, để hạn chế mức rủi ro thấp nhất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Có thể kết luận rằng, nợ xấu hiện hành được thống kê từ ngân hàng có xu hướng tăng thì khối lượng cho vay tại ngân hàng cũng biến động tăng, tác động này được xem là tác động cùng chiều của nhân tố nợ xấu trong quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
Ih: Dự phòng rủi ro tín dụng có tương quan dương (+) với quyết định cho vay của VP Bank.
Dự phòng rủi ro tín dụng đạt hệ số tương quan là 0.95 với hoạt động cho vay của ngân hàng, hệ số tương quan tương đối cao giải thích được tác động của biến dự phòng rủi ro tín dụng (RISK) đối với biến phụ thuộc cho vay (LOAN) trong mô hình nghiên cứu. Kết quả hồi quy bảng 4.5, khi số tiền dự phòng rủi ro tăng lên 1 triệu
cho vay của ngân hàng, ảnh hưởng đến quyết định cho vay của ngân hàng đối với các
doanh nghiệp. Do đó, giả thuyết H5 được chấp nhận rằng dự phòng rủi ro tín dụng có tương quan dương với quyết định cho vay của VP Bank. Ngân hàng khi thực hiện cho vay đối với khách hàng càng nhiều, khoản dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng được trích lập cũng tăng lên. Nghiên cứu này có kết quả về tác động của dự phòng rủi ro tín dụng là rất cao đến quyết định cho vay khách hàng doanh nghiệp của
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, đóng vai trò quan trọng và biến thiên cùng chiều.
He: Tài sản đảm bảo có mối tương quan âm (-) với quyết định cho vay của VP Bank.
Nhân tố tài sản đảm bảo (COL) được ngân hàng thu được từ hoạt động cho vay trước trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Tài sản đảm bảo đạt hệ số tương quan là 0.96 với hoạt động cho vay của ngân hàng. Kết quả hồi quy cho thấy, giá trị tài sản đảm bảo ngân hàng có giảm lên 1 triệu đồng thì ngân hàng cho vay cũng tăng lên 0.012 triệu đồng. Điều đó có nghĩa rằng, nhân tố tài sản đảm bảo có tác động ngược chiều với quyết định cho vay của ngân hàng. Do đó, giả thuyết H5 được chấp nhận rằng dự phòng rủi ro tín dụng có tương quan âm với quyết định cho vay của VP
Bank. Có thể thấy rằng, các ngân hàng thương mại ngày nay, trong đó có ngân hàng VP, khi thực hiện cho vay đối với khách hàng, ngân hàng căn cứ vào các yếu tố về điều kiện tài sản đảm bảo, song song đó tồn tại các sản phẩm cho vay không nhất thiết yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo, ví dụ như các sản phẩm vay tín chấp,... Nghiên cứu này có kết quả về tác động của tài sản đảm bảo đến quyết định
Stt Chỉ tiêu (tỷ đồng) Thực tế 2020 Kế hoạch 2021 Tăng trưởng dự kiến (%) Tông tài sản 419,027 491,886 17.4% "2 Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá 296,273 327,280 10.5% Dư nợ cấp tín dụng 322,881 376,340 16.6% “4 Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng 1.98% < 3%
^5 Lợi nhuận trước thuế 13,019 16,654 27.9%
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Tác giả đã thực hiện thu thập số liệu về báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng theo từng quý (từ năm 2014 đến 2020), tiến hành thực hiện các phân tích trên nền tảng Python để thao tác như thống kê mô tả, kiểm định tương quan, thực hiện hồi quy tuyến tính và trực quan hóa kết quả. Mặc dù số liệu được thu
thập theo dữ liệu thời gian, nhưng mô hình nghiên cứu gồm các biến không bị tác động bởi thời gian, bởi vì hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp tiếp diễn quanh năm, không phân biệt mùa vụ, hay phụ thuộc vào các nhân tố ngày tháng trong năm. Qua xử lý dữ liệu, các biến số trong dữ liệu đều đạt điều kiện để thực hiện hồi quy, các biến số đều có giá trị, không có biến nào bị null (không có giá trị). Khi phân tích tương quan 6 biến, quan sát đo lường các yếu tố tác động đến sự cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 6 biến độc lập đều có tương quan đối với biến cho vay, chứng tỏ hành vi cho vay của ngân hàng bị tác động bởi 6 biến độc lập trong mô hình. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bằng thuật toán Multiple Linear Regression, cho thấy cả 6 nhân tố đều có mối tương quan với biến phụ thuộc trong đó các biến vốn và quỹ của ngân hàng, tiền gửi huy động, tổng tài sản, nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tương quan cùng chiều dương với biến phụ thuộc, riêng biến tài sản đảm bảo có tương quan ngược chiều, tức
là tương quan âm. Chương 4 là cơ sở để tác giả đưa ra đưa ra những kiến nghị về
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
5.1.1. Định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay tại Ngân hàngTMCP TMCP
Việt Nam Thịnh Vượng
Trải qua những khó khăn bởi ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12% trong năm 2021, theo
đó ban lãnh đạo VP Bank đã xác định và tận dụng mạnh mẽ các cơ hội kinh doanh, song song với việc đảm bảo an toàn hệ thống và phát triển bền vững cho ngân hàng. Duy trì mức tăng trưởng tín dụng bền vững trong bối cảnh chung toàn thị trường đang
bị tác động bởi dịch Covid-19. Chủ động điều chỉnh chiến lược tăng trưởng và kiểm soát tín dụng, các danh mục cho vay dịch chuyển theo hướng có chọn lọc, chú trọng vào kiểm soát chất lượng cho vay. Củng cố các phân khúc chiến lược, tạo điều kiện cho các phân khúc chiến lược lấy lại đà tăng trưởng tốt và tiếp tục là nòng cốt trong sự tăng trưởng của toàn ngân hàng, với mức đóng góp 61% vào dư nợ tín dụng của VPBank, trong đó mức đóng góp dư nợ tín dụng phân khúc doanh nghiệp có vai trò đáng kể.
Mục tiêu kinh doanh của năm 2021 thực sự là thách thức không nhỏ với VPBank, ngân hàng đã đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2021 như sau:
Nhân tố
động
Vốn và quỹ 0.427 Đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu
Tiền gửi huy động
0.322 Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động
Tổng tài sản 0.040 Phân bổ tài sản hợp lý
Nợ xấu 0.942 Phân loại nợ xấu đúng chuẩn và duy trì nợ xấu ở mức tối thiểu
Dự phòng rủi ro
tín dụng 2.974 Dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý Tài sản đảm
bảo - 0.012
Định giá đúng tài sản đảm bảo, điều chỉnh tỷ lệ tài sản đảm bảo hợp lý đối với khoản cho vay.
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 & kế hoạch kinh doanh năm 2021
52
5.1.2. Cơ sở đề xuất
Sau khi phân tích các nhân tố, kết quả hồi quy thu được gồm 5 yếu tố tác động
thuận chiều với cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh gồm biến vốn và quỹ của ngân hàng, tiền gửi huy động, tổng tài sản, nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng, riêng tài sản đảm bảo có tương quan ngược chiều. Qua đó, tác giả đã đề ra một số giải
5.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quyết định cho vaykhách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Dựa trên định hướng phát triển nghiệp vụ cho vay trong tương lai của VP Bank, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện các vấn đề bên trong của ngân hàng và nâng cao hiệu quả của từng nhân tố ảnh hưởng đến quyết định cho vay
nói riêng và chất lượng khoản vay nói chung. Từ đó, có thể nâng cao chất lượng cho vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
5.2.1. Đảm bảo mức an toàn vốn tối thiểu
Nhìn chung, kết quả hồi quy chỉ ra rằng vốn ngân hàng là một khoản mục trong bảng cân đối kế toán có liên quan đến hoạt động cho vay, do sự tồn tại của các hạn chế về vốn theo quy định và sự không hoàn hảo trên thị trường của ngân hàng. Điều này có nghĩa là khi đánh giá các phương án vay vốn của khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng phải xem xét, không chỉ ảnh hưởng kinh tế vi mô đối với sự lành mạnh của các ngân hàng, mà còn cả những hậu quả kinh tế vĩ mô của những kế hoạch
tương tự. Đây là một vấn đề quan trọng cần được phân tích trong thời gian tới.
5.2.2. Tạo cạnh tranh, thu hút tiền gửi huy động
Để huy động được nguồn vốn đảm bảo chất lượng và số lượng vốn luôn là vấn
đề được quan tâm hàng đầu trong quá trình hoạt động của các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc huy động vốn trong nền kinh tế đang gặp phải không ít khó khăn và thách thức.
Thứ nhất, ngân hàng VP cần hoạch định cho một chiến lược kinh doanh riêng biệt, phù hợp với các điều kiện bên trong và bên ngoài ngân hàng. Ngân hàng phải lập kế hoạch và lên cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn. Mặt khác, trong chiến
lược kinh doanh của mình ngân hàng cần phải đặc biệt chú trọng vào chi phí vốn mà ngân hàng phải chịu trong khâu huy động;,
Thứ hai, tìm kiếm nguồn vốn rẻ, thời hạn dài thông qua việc lựa chọn các hình
thức huy động khác nhau. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn, huy động vốn đa dạng và hấp dẫn thì sẽ làm cho số lượng người gửi tiền tăng lên và khi đó chi phí huy
động sẽ giảm xuống.
Thứ ba, ngân hàng sử dụng hệ thống lãi suất như là một công cụ quan trọng trong việc huy động và thay đổi quy mô nguồn vốn thu hút vào ngân hàng, đặc biệt là quy mô tiền gửi. Để duy trì và thu hút thêm nguồn vốn, ngân hàng cần phải ấn