Hình 4.5: Kết quả hồi quy
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu.
Ket quả phân tích hồi quy hình 4.5 cho thấy giá trị của hệ số xác định R- Square
(R2) đạt 0.9797, nghĩa là mô hình tuyến tính đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu đến 97.97% hay 6 biến độc lập (CAP, DEP, TA, NPL, RISK, COL) giải thích được gần 97,97% sự biến thiên của biến phụ thuộc LOAN, trong khi 2,03% còn lại được giải thích bởi các yếu tố khác chưa được đề cập trong nghiên cứu này.
Từ kết quả hình 4.5 ở trên, tác giả thấy rằng tất cả 6 biến độc lập gồm Vốn và các quỹ của ngân hànng (CAP), Tiền gửi huy động (DEP), Tổng tài sản (TA), Nợ xấu (NPL) và Tài sản đảm bảo tại ngân hàng (COL) đều có tác động đến biến phụ thuộc cho vay (LOAN) của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Mô hình được biểu diễn dưới dạng phương trình hồi quy như sau:
LOAN = -13627069.45 + 0.427*CAP1t + 0.322*DEP1t + 0.040*TA1t + 0.942*NPL1t + 2.974*RISKit - 0.012*COLit
Kết quả này giải thích rằng:
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi vốn và các quỹ của ngân hànng
(CAP) tăng lên 1 triệu đồng thì LOAN sẽ tăng 0.427 triệu đồng.
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi tiền gửi được huy động (DEP) tăng lên 1 triệu đồng thì LOAN sẽ tăng 0.322 triệu đồng.
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi nợ xấu (NPL) tăng lên 1 triệu đồng thì cho vay (LOAN) sẽ tăng 0.942 triệu đồng.
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi dự phòng rủi ro của ngân hàng (RISK) tăng lên 1 triệu đồng thì cho vay (LOAN) sẽ tăng 2.974 triệu đồng. - Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi tài sản đảm bảo của ngân hàng
(COL) tăng lên 1 triệu đồng thì cho vay (LOAN) sẽ giảm đi 0.012 triệu đồng.