Ngân hàng Techcombank đã nhanh chóng tiếp cận thị trường quốc tế, mở rộng nghiệp vụ đầu cơ với nhiều loại ngoại tệ, sử dụng Dealing Services để giao dịch trực tiếp với các Ngân hàng nước ngoài, từng bước đa dạng hóa các hình thức mua bán ngoại tệ Các loại ngoại tệ mạnh cũng được sử dụng nhiều hơn trong giao dịch như GBP, SGD, AUD, CED… Đây là những loại ngoại tệ tự do chuyển đổi nên tỷ giá có xu hướng ổn định
Ngân hàng cũng đã chú trọng định hướng phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và các hình thức quản lý rủi ro, đầu tư trang thiết bị hiện đại: máy Fax, hệ thống Reuters Dealing System để có điều kiện kịp thời theo dõi các diễn biến trên thị trường hối đoái, phát triển nhanh nghiệp vụ đầu cơ, thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng, chính xác
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng Techcombank đã đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng về các loại ngoại tệ của khách hàng, từ đó thúc đẩy các mảng kinh doanh khác của Ngân hàng phát triển như cho vay bằng ngoại tệ, thanh toán quốc tế… thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng, góp phần hạn chế rủi ro và tăng lợi nhuận cho Ngân hàng
Ngân hàng Techcombank đã đạt được những thành quả trên là do:
- Sự quản lý chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường ngoại hối, góp phần hạn chế sự mất giá VNĐ, làm vững lòng tin các nhà kinh doanh, đặc biệt là các Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ
- Cơ sở pháp lý được mở rộng phù hợp với tâm lý của Ngân hàng, khách hàng, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện thị trường ngoại hối
- Ban lãnh đạo Ngân hàng đã có định hướng đúng đắn trong việc phát triển các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và phòng chống rủi ro
- Ngân hàng chú trọng việc đào tạo, tuyển chọn đội ngũ cán bộ kinh doanh ngoại tệ có khả năng, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tiếp thu nhanh chóng công nghệ hiện đại, áp dụng trong kinh doanh ngoại tệ
2 5 2 Các hạn chế vướng mắc trong việc quản lý rủi ro tỷ giá
Các thành tựu mà Ngân hàng Techcombank đã đạt được trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ và quản lý rủi ro tỷ giá là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để đạt được kết quả cao hơn nữa Cụ thể:
* Thứ nhất, về mặt pháp lý:
- Vốn tự có của các Ngân hàng là không giống nhau, vì thế việc Ngân hàng Nhà nước quy định giới hạn trạng thái ngoại tệ bình quân cho các Ngân hàng theo tỷ lệ % trên vốn tự có tỏ ra bất cập so với thực tế, việc này làm hạn chế khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng
- Việc Ngân hàng Nhà nước quy định trạng thái trường hoặc đoản đối với USD ở mức 15% vốn tự có là chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của Ngân hàng Thị trường ngoại hối Việt Nam có mức độ thanh khoản thấp, vì vậy khó có thể vừa đồng thời mua bán giao ngay một lượng ngoại tệ tương đối lớn, thường là chỉ mua bán giao ngay tới vài triệu USD Đặc biệt, khi có sự biến động bất lợi của tỷ giá, Ngân hàng Techcombank khó có thể tránh khỏi rủi ro dẫn đến những khoản lỗ trong kinh doanh ngoại tệ
- Khi khách hàng của Ngân hàng mua ngoại tệ, họ thường yêu cầu mua theo tỷ giá của Ngân hàng Ngoại thương, tuy nhiên tỷ giá mà Ngân hàng Ngoại
thương đưa ra lại thấp hơn tỷ giá trên thị trường
- Đối tượng tham gia thị trường còn rất hạn chế, chủ yếu là các Ngân hàng thương mại Nếu mở rộng đối tượng tham gia thị trường là các tầng lớp dân cư sẽ thu hút được một lượng ngoại tệ rất lớn
* Về mặt nghiệp vụ:
- Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ chủ yếu là nghiệp vụ giao ngay, các nghiệp vụ khác như hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi lãi suất, hợp đồng quyền chọn chưa phổ biến Vì vậy Ngân hàng khó có thể sử dụng các nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro một cách hiệu quả
- Sự hiểu biết của khách hàng về các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá đang còn hạn chế, các doanh nghiệp chỉ quen với hoạt động mua bán ngoại tệ giao ngay mà chưa có thói quen mua bán kỳ hạn Vì thế Ngân hàng khó mở rộng các nghiệp vụ kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn…
* Về mặt con người: Việc đào tạo bổ sung cán bộ cho công tác kinh doanh ngoại tệ là một việc không đơn giản bởi kinh doanh ngoại tệ là một lĩnh vực còn khá mới mẻ và phức tạp đối với Việt Nam, đòi hỏi nhân viên phải có trình độ cao, giỏi nghiệp vụ, ngoại ngữ, nhạy bén Mặt khác, việc đào tạo ra một cán bộ mất khá nhiều thời gian
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
3 1 ĐỊNH HƯỚNG CHUNG CHO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGKINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
Kể từ khi thành lập, Ngân hàng Techcombank đã gặt hái được nhiều thành tựu lớn trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung và hoạt động kinh doanh ngoại tệ nói riêng Trong thời gian tới, Ngân hàng Techcombank đặt mục tiêu trở thành một trong những Ngân hàng hàng đầu trong khối Ngân hàng thương mại cổ phần trong nước về hoạt động kinh doanh ngoại tệ, mở rộng thị trường trong và ngoài nước Từng bước nâng cao khả năng quản lý rủi ro, từ đó đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ Các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng được xác định rõ ràng tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và tình hình khách hàng của Ngân hàng
Techcombank Các chỉ tiêu này là định hướng cho hoạt động quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ
3 1 1 Chính sách của Ngân hàng Techcombank trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ
Một chính sách đúng đắn trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ hiện nay là: đảm bảo phục vụ tốt khách hàng trong nước với giá cạnh tranh, đảm bảo hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các phòng ban khác Đối với kinh doanh trên thị
trường quốc tế, phải tận dụng tối đa các cơ hội để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng thông qua các hoạt động đầu cơ trên thị trường quốc tế trên cơ sở quản lý rủi ro tốt Về dài hạn phấn đấu làm cho Ngân hàng Techcombank thành một Ngân hàng hàng đầu về hoạt động kinh doanh ngoại tệ và quản lý rủi ro Các chỉ tiêu của hoạt động kinh doanh ngoại tệ phải được xác lập rõ ràng, tùy thuộc vào các điều kiện hiện tại và tình hình khách hàng tại Ngân hàng Techcombank Việc thiết lập các chỉ tiêu là định hướng cho công tác kinh doanh nói chung và quản lý rủi ro nói riêng
Kết hợp hài hòa giữa lợi ích của khách hàng với lợi ích của Ngân hàng Ngân hàng cần phải mở rộng đối tượng khách hàng và nâng cao chất lượng kinh doanh của mình
3 1 2 Định hướng cho việc quản lý rủi ro trong việc kinh doanh ngoạitệ tệ
Việc quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ hiện nay của các
Ngân hàng thương mại tại Việt Nam mới chỉ ở bước sơ khai và sự nhận thức về
vấn đề này cũng chưa đầy đủ Vì thế trong tương lai, việc quản lý rủi ro tại Ngân
hàng Techcombank cần được thực hiện một cách bài bản theo các phương thức
quản lý rủi ro tiên tiến mà hiện nay các Ngân hàng nước ngoài đang thực hiện
Việc nghiên cứu, học hỏi từ các Ngân hàng nước ngoài là điều hết sức cần thiết
Về nguyên tắc trước hết phải xác định loại rủi ro đang gặp, sau đó với mỗi loại rủi ro đều có cách thức quản lý riêng Các biện pháp quản lý nhìn chung là thông qua các quy định về hạn mức, các thủ tục nội bộ, quy chế kinh doanh, ngoài ra việc quản lý cũng liên quan tới một số cơ cấu tổ chức hợp lý giữa các bộ phận chịu rủi ro và biện pháp quản lý rủi ro
3 2 CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ HẠN CHẾ RỦI RO TỶ GIÁTRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
3 2 1 Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh ngoại tệ và cóchính sách đãi ngộ hợp lý chính sách đãi ngộ hợp lý
Việc đào tạo các bộ kinh doanh ngoại tệ có chuyên môn cao sẽ góp phần lớn trong sự thành bại của hoạt động kinh doanh ngoại tệ Vì thế việc đào tạo và đào tạo lại thường xuyên đội ngũ cán bộ kinh doanh ngoại tệ sẽ giúp cho họ không bị lạc hậu so với những kiến thức mới trên thế giới Công tác đào tạo cán bộ kinh doanh ngoại tệ cần đáp ứng nhu cầu về trình độ kinh doanh cao và việc nghiên cứu thị trường chặt chẽ đòi hỏi các cán bộ có tính năng động, nhạy bén, có khả năng phân tích và đánh giá xu hướng biến động của thị trường trong và ngoài nước
Thị trường ngoại tệ ngày càng sôi động, diễn biến phức tạp và cạnh tranh khốc liệt Một giao dịch viên giỏi phải là người có khả năng thu thập, xử lý thông tin, có sự nhạy cảm nghề nghiệp để xử lý tình huống giao dịch hiệu quả Đặc biệt để hạn chế rủi ro tỷ giá, Ngân hàng phải đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng thành thạo các nghiệp vụ quản lý rủi ro tỷ giá Đây là công việc khó khăn đòi hỏi phải có trình độ và kinh nghiệm cao
Việc kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế là một công việc phức tạp đòi hỏi sức làm việc cao, bền bỉ Việc kiếm lời lợi nhuận cho Ngân hàng khi các đối tác trên thị trường quốc tế đều có chuyên môn rất cao là việc không hề đơn giản Vì vậy, Ngân hàng cần có chính sách khen thưởng hợp lý đối với các cán bộ kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp cho Ngân hàng Mức khen thưởng được quy định gắn liền với mức lợi nhuận đạt được trong từng thời kỳ nhằm khuyến
khích các các bộ kinh doanh ngoại tệ ngày càng phát huy khả năng của mình và tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
3 2 2 Thành lập thêm các phòng ban có liên quan đến việc quản lý rủiro ro
Theo cơ cấu tổ chức của các Ngân hàng hiện đại về quản lý rủi ro, Ngân hàng ngoài bộ phận giao dịch trực tiếp và bộ phận thanh toán cần có các biện pháp quản lý kiểm soát rủi ro như: phòng kiểm toán nội bộ, phòng phân tích thị trường và quản lý rủi ro…
Thị trường quốc tế là một thị trường rất sôi động và phức tạp, phát triển không ngừng, tỷ giá biến động khó lường, vì thế để hạn chế rủi ro nói chung cũng như tỷ giá hối đoái nói riêng đòi hỏi phải có một phòng chuyên phân tích thị trường trong nước và quốc tế, quản lý rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất… Trên cơ sở đó, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đưa ra các chiến lược và dự đoán sự biến động của tỷ giá, lãi suất các loại ngoại tệ
3 2 3 Nâng cao trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, thiết lập các phần mềm quản lý rủi ro
Trang thiết bị kỹ thuật và các phần mềm quản lý rủi ro là một công cụ rất quan trọng tạo cho người quản lý có đầy đủ các thông tin chính xác về rủi ro trong hoạt động của mình
Với các phần mềm đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh đầu cơ có thể đánh giá lãi lỗ cho từng giao dịch viên và cho phép người quản lý kiểm soát rủi ro trong việc kinh doanh một cách dễ dàng Như vậy với việc chọn ra một số phần mềm quản lý phù hợp với mình, Ngân hàng Techcombank có thể đầu tư mua một số phần mềm Việc mua các phần mềm này có thể được thực hiện rất
dễ dàng, chỉ cần liên hệ với các công ty phần mềm nước ngoài là họ sẵn sàng cung cấp ngay
Hiện nay các thiết bị giao dịch tại Ngân hàng Techcombank đã được trang bị một cách khá đầy đủ, bao gồm hệ thống thông tin, hệ thống giao dịch quốc tế, hệ thống quản lý thông tin…
3 3 CÁC GIẢI PHÁP NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ RỦI RO TRONGHOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ
3 3 1 Quy định các thủ tục nội bộ về kinh doanh ngoại tệ
Nội dung các thủ tục bao gồm:
3 3 1 1 Tăng cường khả năng dự báo biến động tỷ giá
Việc dự báo tỷ giá cũng như xu hướng biến động của tỷ giá rất quan trọng trong công tác quản lý rủi ro tỷ giá, dựa vào những dự báo đó, Ngân hàng có thể đưa ra những quyết định kinh doanh của mình Nếu dự báo là chính xác thì Ngân hàng sẽ phòng ngừa được rủi ro tỷ giá cũng như thu được lợi nhuận cao, tuy nhiên nếu như dự báo sai sẽ gây ra những tổn thất nặng nề cho Ngân hàng
Các phương pháp dự báo tỷ giá có thể xếp thành 3 nhóm:
- Phân tích cơ bản: Phân tích này dự trên các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế và tỷ giá hối đoái Dựa trên giá trị của các biến số này, cùng với tác động trong quá khứ của chúng đối với tỷ giá, Ngân hàng có thể dự báo về tỷ giá Tất nhiên còn phải xem xét tác động của nhiều nhân tố khác nữa tác động tới tỷ giá
- Phân tích kỹ thuật: là việc dùng số liệu tỷ giá lịch sử để dự báo tỷ giá tương lai, ví dụ một đồng tiền nào đó giảm giá liên tục trong 1 tuần, có thể thấy đồng tiền đó sẽ có xu hướng diễn biến như thế nào trong một vài ngày tới
- Phân tích dự trên cơ sở thị trường: quá trình triển khai dự báo từ các chỉ số thị trường gọi là dự báo trên cơ sở thị trường Chúng ta có thể sử dụng cho cả tỷ giá giao ngay cũng như tỷ giá kỳ hạn
3 3 1 2 Lập bảng theo dõi trạng thái ngoại tệ
Hàng ngày, Ngân hàng phải lập bảng theo dõi trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ, nắm bắt tình hình, phát hiện ra rủi ro để có biện pháp hạn chế kịp thời, tránh tổn thất cho Ngân hàng
Để quản lý và giảm bớt rủi ro hay tối đa giá trị tài sản của từng loại ngoại tệ và tổng thể các loại ngoại tệ, Ngân hàng thương mại thường sử dụng cả hai phương thức trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ và tổng trạng thái ngoại tệ
Trạng thái ngoại tệ của từng loại ngoại tệ được các Ngân hàng thương mại sử dụng để đo lường những khoản lỗ hay lãi tiềm năng trong mỗi đơn vị tỷ giá ngoại tệ đó thay đổi Tuy nhiên, quản lý rủi ro tỷ giá thông qua trạng thái của từng loại ngoại tệ, Ngân hàng thương mại gặp phải một số nhược điểm khó khắc phục như chỉ xem xét mối quan hệ tỷ giá trực tiếp giữa hai loại ngoại tệ chứ không đo lường sự biến động tương đối của các ngoại tệ khác
Trạng thái từng ngoại tệ giúp Ngân hàng thương mại quản lý rủi ro giao động thu nhập mà nguyên nhân chính là do sự dịch chuyển tỷ giá song biên Trong khi đó tổng trạng thái ngoại tệ lại được thiết kế để giảm bớt giao động thu nhập của Ngân hàng từ sự dịch chuyển đồng nội tệ, hoặc từ sự biến động tỷ giá Mặc dù vậy nhiều Ngân hàng chỉ coi trạng thái ngoại tệ lập ra là để báo cáo với Ngân hàng Nhà nước và để kiểm tra tài sản nợ, tài sản có của mỗi loại ngoại tệ
