Từ những hạn chế còn tồn tại trong quá trình nghiên cứu, người viết đưa ra một số gợi ý cho các nghiên cứu tương lai về chủ đề kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN. Thứ nhất, dựa vào khó khăn khách quan
trong việc thu thập dữ liệu, nghiên cứu nên chú ý đên chât lượng của thông tin cung cấp. Cần xem xét các thông tin được phân loại sẵn là hợp lỷ chưa để từ đó điều chỉnh và phân loại thông tin kĩ càng hơn. Hơn nữa, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị, nó sẽ hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và các ngân hàng trong việc phát triển đồng bộ hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cũng như áp dụng mô hình định lượng vào đánh giá khách hàng. Đối với các nghiên cứu trong tương lai có thể sử dụng thông tin và kết quả từ nghiên cứu này đề hỗ trợ hoặc cải tiến thêm. Bên cạnh đó, nghiên cứu này đã cung cấp thêm những đặc điểm khách hàng đặc trưng tại Việt Nam, và giải thích nguyên nhân có sự khác biệt với các nghiên cứu trên thế giới.
Để kết luận, người viết hy vọng rằng những phát triển quan trọng và mô hình thực nghiệm trong luận văn này sẽ đóng góp đáng kể cho các nghiên cứu trong tương lai, ngân hàng Hợp tác xã nói riêng và NHTM nói chung.
KẾT LUẬN
Sự tăng trường mạnh mẽ của tín dụng bán lẻ trong những năm trờ lại đây đặt ra vấn đề thiết yếu đối với các ngân hàng về một khuôn khổ đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân, trong đó bao gồm đánh giá các đặc điểm của họ. Nhận thấy sự cần thiết của việc tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vờ nợ của khách hàng cá nhân tại Việt Nam, người viết đã lựa chọn bộ dữ liệu của một ngân hàng đại diện là Co-opBank, tại chi nhánh Hưng Yên làm nguyên liệu nghiên cứu. Kết quả cho thấy, mặc dù các đặc điềm tài chính liên quan đến phương án kinh doanh và cơ sở kinh doanh được tim thấy khá giống với kết quả nghiên cứu tại các nước phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những đặc điểm khác biệt đáng kề giữa mối liên hệ về rủi ro vỡ nợ với đặc điềm nhân khẩu học và hành vi của khách hàng. Bài nghiên cứu cũng đã tim ra nguyên nhân để giải thích cho sự khác biệt đó dựa trên căn cứ thu thập dữ liệu của ngân hàng Co-opBank nói riêng và thị trường ngân hàng tại Việt Nam nói chung.Đáng chú ý là các đặc điểm như sức khỏe khách hàng và trình độ học vấn không có ý nghĩa trong việc giải thích xác suất vờ nợ cùa khách hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đà tìm ra các yếu tố có tác động lớn đến khả năng vỡ nợ của khách hàng mà ngân hàng nên chú ý khi xem xét cho vay, bao gồm: kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, tình trạng nợ (lịch sử vỡ nợ), tỷ lệ vốn tự có tham gia vào phương án kinh doanh.
Bài nghiên cứu cũng đã xây dựng mô hình định lượng nhàm ước lượng xác suất võ' nợ của khách hàng, qua đó, có thể giúp ngân hàng áp dụng để xem xét cho khoản vay mới. Thông qua mô hình và việc đánh giá tác động biên của từng biến đến xác suất vỡ nợ, kết quả nghiên cứu cũng đà gợi ý cho ngân hàng trong việc đưa ra quyết định đối với các khoản vay thuộc “vùng xem xét”. Cuối cùng, trong phạm vi hiểu biết của mình, người viết đưa ra một số đề xuất gợi ý cho ngân hàng Co-opBank - Chi nhánh Hưng Yên cải thiện phương pháp đánh giá tín dụng khách hàng nhằm tối ưu hóa lợi ích và giảm thiếu rủi ro.
Tóm lại, luận án đà đạt được tât cả các mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian cũng như hạn chế nguồn dữ liệu, chắc chắn có những điểm chưa hoàn thiện trong kết quả. Trong tương lai, với nhiều nguồn lực hơn, cần phát triển bộ dữ liệu rộng hơn để tăng tính chính xác và hiệu quả của mô hình.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÁO
V
A.Tài liệu tiêng Việtrfi \ • I • Ạ _
1. Dương Thị Thanh Hải, 2014, Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cả nhân ở Việt Nam, Tạp chí tài chính, Bộ Tài chính, số ra ngày 19 tháng 5 năm 2014 truy cập ngày 24/03/2017.
2. Đinh Thị Thanh Vân, 2012. So sảnh nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tể, Tạp chí Ngân hàng,
số 19 tháng 10/2012.
3. Hoàng Hải, 2015. Nam có tiềm năng lớn trong lĩnh vực ngân hang bán lẻ. Vietnamplus, ngày đăng 11/11/2015, truy cập ngày 2/4/2017.
4. Ngân hàng Họp tác xã Việt Nam, 2017, Quỵ định 09/2017/QĐ-NHHT về việc cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Họp tảc xã Việt Nam đổi với khách hàng, ban hành ngày 14/03/2017.
5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014,Quyết định 22/VBHN-NHNN Ban hành quy định về phân loại nợ trích lập và sử dụng dự phòng đê xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tô chức tín dụng, ban hành ngày 04/06/2014.
6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,2005, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNNvề việc ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng đê xử lỷ rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hùng của tô chức tín dụng, ban hành ngày 22/04/2005.
7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bô sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng đế xử lỷ rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng banhành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ban hành ngày 25/04/2007.
8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013, Thông tư 02/2013/TT-NHNN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương phảp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lỷ rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ban hành ngày 21/01/2013.
9. Trân Thị Thanh Tú và Phạm Bảo Khánh, 2013, Quản trị cóng ty trong ngân hàng Nghiên cứu điên hình tại Ngân hàng Thương mại Cô phần và Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, số 4 (2013), tr. 63-70.
B. Tài liệu tiếng Anh
10. Agarwal, s., Chomsisengphet, s. & Liu, c. 2009. Consumer Bankruptcy and Default: The Role of Individual Social Capital. Working Paper. Available at SSRN: http ://ssrn.com/abstract= 1408757.
11. Avery, R.B., p. s. Calem and G. B Canner (2004), Consumer credit scoring: do situational circumstances matter?, Journal of Banking and Finance 28, p.
835-856.
12. BaselCommittee on Banking Supervision, 2006. Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework- Comprehensive Version, Section 444 to 485.
13. Boyes, w. J., Hoffman, D. L. & Low, s. A. (2002). An econometric analysis of the bank credit scoring problem. Journal of Econometrics, Vol. 40, Issue 1, p. 3-14.
14. John M.Chapman & associates (1940), Commercial Banks and Consume
PHỤ LỤC
Bảng 1: Tương quan giữa các biến
VO no tuoi n-g trinh -n chap h-d tg qua-d sue kh-h su dun-c tinh t~0 tg tb ~d dich vu cong n-p tang t-u muc de-n
vo no 1.0000 tuoi nghe ~g 0.0011 1.0000 trinh do h~n 0.0304 -0.0667 1.0000 chap hanh ~d -0.0060 -0.0183 -0.0905 1.0000 tg quan he-d 0.1368 0.0236 0.1905 -0.1822 1.0000 sue khoe kh -0.1183 -0.0688 -0.1656 0.0272 -0.1815 1.0000 su dung dv-c -0.1280 0.0394 0.1855 -0.4641 0.2057 -0.1521 1.0000 tinh trang~o -0.0697 -0.1088 -0.0180 0.0483 0.0321 0.0439 -0.0973 1.0000 tg tb lao ~d 0.2652 -0.0090 -0.1261 0.1039 -0.1964 0.0718 -0.1986 0.0019 1.0000 dich vu -0.0034 -0.0949 0.1353 -0.1254 0.1045 -0.0813 0.0955 0.1130 -0.2623 1.0000 cong nghiep 0.0807 0.1013 -0.1007 0.2036 -0.0345 0.0288 -0.1963 -0.0717 0.2813 -0.6954 1.0000 tang truon-u -0.0902 -0.0311 0.0590 0.1773 0.2157 -0.1188 0.1331 0.0086 -0.2312 0.0943 -0.0434 1.0000 muc de ngh~n -0.1018 0.0119 0.1254 -0.0513 0.0074 0.0243 0.0430 -0.0374 -0.0552 -0.0028 -0.0164 -0.0463 1.0000 lntt tren ~0 0.0900 0.1000 -0.1113 0.0980 -0.1136 0.0434 -0.0667 -0.0141 0.0130 -0.1704 0.0467 0.0904 -0.0078 ty le von ~0 0.0979 0.0598 0.0263 0.0581 0.0186 -0.0116 -0.0551 -0.0204 0.1573 -0.0152 0.1058 -0.0805 -0.0369 ln tren do~u 0.0199 0.0339 -0.0806 0.2370 -0.1695 0.0663 -0.1976 -0.0376 0.1957 -0.0754 0.0831 0.0002 0.0518 to chuc sxkd -0.0287 -0.0007 -0.0689 0.7620 -0.0795 0.0520 -0.4035 0.0740 0.1028 -0.1132 0.1933 0.2171 -0.0390 kinh_nghie~d -0.1757 -0.0108 -0.3064 0.1365 -0.2355 0.4723 -0.1148 -0.0076 0.1204 -0.1585 0.1269 -0.0397 0.0219 gia sp so ~t -0.0245 -0.0111 0.1086 -0.1566 0.1974 -0.1013 0.1836 0.2126 -0.3617 0.3939 -0.2908 0.2236 -0.1231 so huu dia~d -0.1354 -0.0702 -0.2164 0.1466 -0.2235 0.3659 -0.2600 -0.0113 0.1351 -0.1884 0.1441 -0.1663 0.0516 tuoi 0.0389 0.4687 0.0287 -0.0520 -0.0036 0.0776 0.0336 -0.1343 0.0064 -0.0406 0.1423 -0.0757 -0.0166
lntt t~0 ty le "O In tre'-u to chu-d kinh n'd gia sp-t so huu-d tuoi
lntt tren ~0 1.0000 ty le von ~0 -0.5361 1.0000 ln tren do~u -0.0645 0.1654 1.0000 to chuc sxkd 0.1153 0.0431 0.1817 1.0000 kinh nghie-d 0.1125 -0.0228 0.1760 0.1584 1.0000 gia_sp_so_"-t -0.2194 -0.0118 -0.2437 -0.1017 -0.1433 1.0000 so huu dia~d 0.0866 -0.0195 0.1215 0.1192 0.4565 -0.1343 1.0000 tuoi -0.0220 -0.0037 -0.0148 -0.0095 0.0337 -0.0560 -0.0150 1.0000
Bảng 2: Kêt quả chạy mô hình Probit
Probit regression Number of obs = 3896
LR ch12(20) = 1029.69
Prob > chi 2 = 0.0000
Log likelihood = -953.73061
Fl
Pseudo R2 0.3506
vo_no Coef. std.Er z p>|z| 95% Conf. Interval
tuoi_nghe_tb_cua_lao_dong -0.2166198 0.0401578 - 5.39 0 -0.2953277 -0.137912 tri nh_do_hoc_van -0.1362789 0.0721231 -1.89 0.059 -0.2776376 0.0050798 chap_hanh_quy_dinh_kd 0.3246614 0.1135814 2.86 0.004 0.10204 59 0.5472769 tg_quan_he_tctd 0.1984723 0.0197704 10.04 0 0.1597229 0.2372216 suc_khoe_kh -0.2842194 0.1976133 -1.44 0.15 -0.6715344 0.1030956 su_dung_dv_cua_tctd_khac -0.3571992 0.0388796 -9.19 0 -0.4334018 -0.2809966 tinh_trang_no -1.16204 0.2068255 -5.62 0 -1.567411 -0.7566697 tg_t b_lao_dong_tai _cs kd 0.2787838 0.0189398 14.72 0 0.2416625 0.315905 di ch_vu 0.3066599 0.1192304 2. 57 0.01 0.0729726 0. 5403473 cong_nghiep 0.4118174 0.1093485 3.77 0 0.1974983 0.6261366 tang_truong_doanh_thu -0.3812655 0.0648743 5.88 0 -0.5084167 -0.2541142 E