4.1.2.1 Giải phủp cho hệ thông ngân hàng
- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin đồng bộ
Để việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và áp dụng mô hình định lượng vào công tác đánh giá khách hàng đòi hỏi hệ thống thông tin lớn và chính xác. Nếú các ngân hàng có hệ thống dữ liệu chung thì có thể nâng cao cảnh giác đối với các đối tượng có lịch sử vỡ nợ không tốt. Việc này đòi hỏi sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu cập nhật đa chiều và liên tục. Bên cạnh đó, công tác cập nhật và lưu trữ dữ liệu của các bộ phận trong ngân hàng (chủ yếu là các Chi nhánh của mồi ngân hàng) phải đầy đủ, chính xác. Mỗi ngân hàng nên có bộ phận chuyên trách đảm bảo nhiệm vụ thu thập và truy cập dữ liệu. Bằng cách này, ngân hàng có thể tra cứu lịch sử vỡ nợ của khách hàng và lượng hóa rủi ro được chính xác hơn.
- Xây dựng bộ phận quản trị rủi ro tại ngân hàng
Ngân hàng nên có bộ phận chuyên trách đảm bảo nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và phát triển, vận dụng mô hình định lượng đề ước lượng xác suất vỡ nợ của khách hàng cũng như lượng hóa rủi ro. Bộ phận này cần có chức nàng độc lập, và tách biệt với bộ phận tín dụng nhằm đảm bảo tính khách quan của các kết quả đo lường rùi ro. Bên cạnh đỏ, các cán bộ phụ trách phải là người am hiểu kinh tế lượng và có kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu để có khả năng phân tích, xây dựng và ứng dụng các mô hình kinh tế lượng trong quản lý rủi ro.
4. ỉ.2.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
NHNN đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và hướng dẫn các ngân hàng. NHNN cần có các quy định cụ thể khuyển khích các ngân hàng thực hiện phương pháp định lượng để lượng hóa rủi ro của khách hàng. Việc ban hành Thông tư 02/2013/TTNHNN trở thành một bước tiến để đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt đến tiêu chuẩn của quốc tế. Tuy nhiên, do có nhiều thông tin, yêu cầu mới được đề cập trong thông tư, đòi hỏi NHNN Việt Nam cần chủ động mở các hội thảo, ban hành các hướng dẫn bổ sung để các NHTM có thể hiểu và thực hiện đủng theo yêu cầu. Hiện nay, các ngân hàng thường tự xây dựng theo một phương pháp riêng, điều này tạo nên sự không thống nhất giữa các hệ thống xếp
hạng tín dụng trong việc quản lý chât lượng tín dụng, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; gây ra nhiều khó khăn trong việc đánh giá và giám sát bởi tính không đồng bộ và thiếu thống nhất. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến có sự khác biệt lớn giữa con số về phần trăm nợ xấu của Việt Nam do NHNN hoặc các NHTM công bố so với các con số do tồ chức nước ngoài công bố. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng Việt Nam không phản ánh đúng rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt khi khoản vay trở thành vỡ nợ.
Vi những lý do trên, NHNN nên xây dựng khung pháp lý đầy đủ hướng dẫn các ngân hàng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo chuẩn thông lệ quốc tế. Đồng thời tăng cường giám sát và nâng cấp, cập nhật hệ thống này theo xu hướng phát triển của thế giới.