Các biến độc lập trong mô hình được chia làm ba nhóm: một là thông tin cá nhân người đi vay, hai là thông tin đặc điểm hộ kinh doanh và ba là thông tin phương án kinh doanh. Đồng thời người viết đưa ra giả thiết với các biến.Giả thiết đối với mồi biến độc lập thể hiện sự mong đợi về mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc sẽ là cơ sở để phân tích kết quả sau khi chạy mô hình.
a) Thông tin cá nhãn của người đi vay:
tuoi: Độ tuổi được xem là một yếu tố thường xuyên được nghiên cứu. Phần lớn các nghiên cứu chỉ ra rằng người có độ tuổi càng cao thì rủi ro của khoản nợ càng thấp do tính cẩn trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tăng lên theo độ tuồi. Ngoài ra, người có độ tuối cao thi ngân hàng sẽ lựa chọn cho vay kĩ hơn bởi khó khàn trong chứng minh thu nhập (như đối tượng đã về hưu) nên khả nàng vờ nợ của các khách hàng lớn tuổi lại trờ nên tốt hơn. Điều này đã được chứng minh trong nghiên cứu của Chapman (1940); Thomas (2000) và Boyle cùng các cộng sự (1992); Kohansal và Mansoori (2009) khi nhận thấy mối quan hệ đồng biến giữa độ tuối và khả năng vỡ nợ đúng hạn. Do đó, trong nghiên cứu đối với Việt Nam, ta lựa chọn đây là một giả định để kiểm tra và dự đoán rằng độ tuồi cua khách hàng lớn hơn 50 thi xác suất vỡ nợ sẽ giảm. Trong dữ liệu của ngân hàng, do biến tuổi được chia làm 6 nhóm >61 hoặc 18-19; 20 - 24; 25 - 29 hoặc 51-55; 30-50; 56-60 nên biến này được mà hóa theo thứ tự: 0; 1; 2; 3; 4.
trinh-dO-hoC-Van: Trình độ giáo dục được tính dựa trên cấp học cao nhất mà khách hàng đã hoàn thiện, bao gồm: dưới trung cấp, trung cấp, cao đẳng, đại họcvàtrên đại học và được mã hóa theo thứ tự: 0, 1,2, 3, 4. Tuy nhiên, trình độ học vấn lại không có ý nghĩa trong mô hình nghiên cứu của Dinh & Kleimeier
(2007); Chapman (1940); Rosian & Zaini (2009).Do vậy, trong nghiên cứu sẽ xem xét tác động của biến trong trường hợp này.
chap_hanh_quy_dinh_kd: người đi vay là chủ thể đứng đầu trong hộ kinh doanh, bởi vậy việc đánh giá năng lực pháp lý và tuân thủ pháp luật của khách hàng là dấu hiệu cho thấy hộ kinh doanh có hiểu biết và tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên cũng rất khó đế đánh giá yếu tố này. Trong dừ liệu của ngân hàng, ngân hàng phân loại biến này thành 3 nhóm tương ứng với ba mức độ: không tốt, bình thường, tốt. Biến này được mã hóa dưới dạng 1, 2, 3.
tg_quan_he_tctd: Thời gian quan hệ với ngân hàng càng dài thì ngân hàng càng có nhiều thông tin về người đi vay do đó rủi ro vỡ nợ càng thấp. Điều này cũng đã được chứng minh bởi Crook và cộng sự (1992) và Dinh, T. H. T. và Kleimeier, s., (2007). Do đó, biến số này được ki vọng là một chỉ số tốt dự kiến sẽ có tác động lớn đến xác suất vỡ nợ.Biến được mã hóa theo thứ tự: 0,5; 1,5; 3,5; 7,5; 12,5 tương ứng <1 năm ; 1 - 2 năm; 2-5 năm; 5-10 năm; >10 năm.
suc_khoe_kh: Giả thiết người đi vay có sức khỏe càng tốt thì càng có nhiều khả năng vỡ nợ đúng hạn. Vì nếu một khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo thì chi phí tiêu tốn cho việc chữa trị sẽ làm ảnh hưởng đến nguồn vỡ nợ. Ngân hàng ghi nhận biến sức khỏe khách hàng dưới dạng 3 nhóm: tình trạng sức khỏe không tốt gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, tình trạng sức khỏe không tốt không gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và tình trạng sức khỏe tốt. Các nhóm này được mà hóa dưới dạng 0, 1,2.
su_dung_dv_cua_tctd_khac: biến số này thể hiện mức độ và tần suất sử dụng các dịch vụ của ngân hàng nói chung và các ngân hàng ngoài ngân hàng hợp tác nói riêng. Biến số này được ngân hàng đánh giá, biểu thị bằng đơn vị phần trăm, gồm 5 nhóm: <20%; 20-40%; 40-60%; 60-80%; 80-100% và mã hóa từ 1 đến 5. Trong các nghiên cứu trước, biến này thường không được sử dụng, trong nghiên cứu này, người viết dự đoán, mức độ sử dụng dịch vụ của tố chức tín dụng khác có mối quan hệ nghịch biến với xác suất vờ nợ. Điều này được lý giải bởi các khách hàng được các ngân hàng khác chấp thuận và có tần suất sử
dụng nhiêu, ta có thê dê dàng lây được lịch sử vỡ nợ và thông tin khách hàng đê đối chiếu. Khách hàng này có thể là những khách hàng tốt của các ngân hàng khác.
tinh_trang_no: tình trạng nợ các tổ chức tín dụng khác của khách hàng là một dấu hiệu xấu, cho thấy ngân hàng cần phải xem xét kĩ hoặc thậm chí là không cho vay đối với người này. Tình trạng nợ được tính bằng số lần, trong lịch sử dữ liệu của Ngân hàng Hợp tác, các khách hàng thực hiện khá tốt, chỉ có 3 loại giá trị cho biến này là 0, 1, 2.
muc_de_nghi_vay_von: mức đề nghị vay vốn là số tiền mà khách hàng kì vọng ngân hàng cho vay. Biến mức đề nghị vay vốn là biến rời rạc. Mức đề nghị vay vốn của khách hàng tại chi nhánh dao động trong khoảng (60.000.000; 2.000.000.000) VND. Đây là một biến khá phức tạp. Trong nghiên cứu của Chapman (1940), kích cờ khoản vay nhở lại có rủi ro không trả được nợ cao nhất, kế đến là các khoản vay lớn nhất sau cùng là các khoản vay có kích cờ trung bình. Trong khi Theo Carling K., Jacobson T., và Roszbach K (2003) lại cho thấy xác suất nợ quá hạn tín dụng tăng lên khi quy mô khoản vay tăng lên. Trong trường hợp của Việt Nam, dự đoán biến này mang dấu dương.
so_huu_dia_diem_kd: cho biết người đi vay có sở hữu địa điếm kinh doanh hay không, nó hàm ý về năng lực tài chính của chủ hộ kinh doanh. Nhất là ở Việt Nam, vấn đề sở hữu nhà cửa, đất đai rất được chú trọng trong lối sống của người dân. Do vậy kì vọng rằng biến này sè có quan hệ nghịch chiều với rủi ro vỡ nợ. Biến được gán giá trị 0; 1; 2 tương ứng: đi thuê thời gian còn lại của hợp đồng thuê 1-3 năm; thuộc sở hữu của người thân ngoài bố mẹ hoặc thời gian thuê còn lại trên 3 năm và thuộc sở hữu của khách hàng hoặc bố mẹ.
b) Thông tin đặc điếm kinh doanh của hộ:
tg_tb_lao_dong_tai_cskd:là thời gian trung bình lao động cua nhân viên tại cơ sở kinh doanh. Biến số này càng cao thi càng ít rủi ro đối với ngân hàng vi điều này chứng tở mức độ hài lòng cùa nhân viên đối với các chính sách đãi ngộ (bao gồm lương, thưởng, điều kiện làm việc...) tại cơ sở kinh doanh. Hoặc ngụ ý
cơ sờ làm ăn tôt, không phải xa thải nhân viên, có tiên trả lương cho nhân viên, là chỉ số đánh giá mức độ ổn định của cơ sở kinh doanh. Biến số này có đơn vị là năm, với các giá trị cụ thể.
Dichvu, Congnghiep: Xuất phát từ ngành nghề kinh doanh của các khách hàng, cơ sở dữ liệu này có rất nhiều giá trị, tuy nhiên các giá trị đã được nhóm lại
làm 3 nhóm ngành chính là nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, nông nghiệp là biến cơ sở, công nghiệp và dịch vụ là hai biến giả.
tang_truong_doanh_thu: tốc độ tăng trưởng doanh thu được tính bằng giá trị trung bình trong 3 năm gần nhất tại cơ sở kinh doanh. Tùy vào từng lĩnh vực kinh doanh đề nhận biết tình hình kinh doanh của cơ sở là tốt hay không. Thông thường, chỉ số này được so với mức trung bình ngành, nếu thấp hơn thì khoản vay này có thể tiềm ẩn rủi ro vỡ nợ. Các giá trị của biến này là <5%; 5-10%; 10- 30%; 30-50%; >50% ứng với thứ tự mã hóa từ 0-4.
tuoi_nghe_tb_cua_lao_dong: Tuồi nghề trung bình của người lao động quá thấp hoặc quá cao sẽ có xu hướng vỡ nợ cao hơn trường hợp tuổi trung bình. Nhân viên trung tuổi có đặc điểm là kinh nghiệm trưởng thành, linh hoạt và khả năng thích ứng cần thiết. Tuổi trung bình của nhân viên từ 29 đến 45 tuổi được dự báo có ảnh hưởng tốt đến giảm thiểu xác suất vỡ nợ.
kinh_nghiem_sxkd: Theo William (2007), không có ngân hàng hợp lý nào muốn cho một người không có khả năng quản lý chi tiêu, kinh doanh mạo hiểm hoặc kinh nghiệm hạn chế vay tiền. Điều này đảm bảo kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh. Kinh nghiệm cùa tổ chức sản xuất sẽ làm giảm nguy cơ rủi ro cho ngân hàng. Biến này được ngân hàng đánh giá dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và sản phẩm mà hộ gia đình kinh doanh.
c) Thông tin phương án kinh doanh:
Đây là phần thông tin dự kiến trong tương lai về kế hoạch kinh doanh do cơ sở kinh doanh tự lập để minh chứng cho tính khả thi của phương án kinh doanh, mô tả hoạt động kinh doanh, thị trường tiềm năng của hàng hoá và dịch vụ, giá bán so với thị trường.... Một kể hoạch khả thi và rõ ràng sẽ có nhiều cơ hội cho vay.
lntt_tren_von_tu_co: biên sô này thê hiện lợi nhuận trước thuê và lãi trên vốn tự có.Chỉ số này khó đế đánh giá mức an toàn cho ngân hàng. Bởiđiều này phụ thuộc vào việc sự trung thực cúa cơ sở kinh doanh.
ty_le_von_tu_co: là tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia vào phương án kinh doanh. Tỷ lệ này càng cao càng ít rủi ro vỡ nợ vì chủ doanh nghiệp phải có nhiều trách nhiệm hơn. Đây có thề là một tiêu chí đáng chú ý về khả năng vờ nợ của khách hàng.
ln_tren_doanh_thu: tỷ số lợi nhuận trên doanh thu càng cao chứng tỏ cơ sở kinh doanh càng có lãi. Tuy nhiên, tỷ số này phụ thuộc vào đặc điếm kinh doanh của từng ngành nên cần so sánh với trung bình ngành.
to_chuc_sxkd: hàm ý phương án cho dự án kinh doanh Cần vay vốn.Do đặc điểm mục đích cho vay của loại khách hàng cá nhân này là hộ kinh doanh nên một phương án tồ chức kinh doanh rõ ràng, có kế hoạch và đáng tin cậy sè là một tín hiệu tốt thể hiện trách nhiệm của người chủ trong việc kinh doanh cũng như nghĩa vụ với ngân hàng. Tuy nhiên theo phỏng đoán thì biến này chỉ có tác động ít hoặc không đáng kể đến xác suất vỡ nợ bời kinh doanh phụ thuộc tình hình thực tế và diễn biến thị trường, kế hoạch chỉ mang tính dự đoán trên giấy tờ, không một ai có thể chắc chắn về nhừng điều xảy ra trong tương lai.Biến số này được ghi nhận các giá trị: không tốt (0); bình thường (1); tốt (2) và rất tốt (3).
gia_sp_so_voi_tt: giá sản phấm phụ thuộc chiến lược kinh doanh của cơ sở, rất khó để đánh giá là tốt hay xấu tại thời điểm chủ doanh nghiệp vay vốn. Tuy nhiên, mức giá ngang bằng với giá thị trường có thể là sự lựa chọn an toàn.
Trong chương này, tác giả tập trung chủ yếu vào trinh bày ưu điếm và lý do lựa chọn mô hình Probit đế thực hiện nghiên cứu bao gồm: phương pháp xây dựng mô hình, các giả thiết nghiên cứu, chọn mẫu nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phương pháp và kỳ thuật phân tích dữ liệu. Từ đó giải quyết câu hỏi nghiên cứu đã đưa ra. Đây là cơ sở khoa học cho việc thảo luận các kết quả nghiên cứu ở chương sau.
CHƯƠNG 3: KẾT QUÃ VÀ THẢO LUẬN KÉT QUÃ NGHIÊN cứu
3.1. Khái quát vê Ngân hàng Họp tác xã Việt Nam
3.1.1. Ngãn hàng Hợp tác xã Việt Nam
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tiên thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995. Năm 2013 được chuyển đổi thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân Hàng Hợp tác xã Việt Nam; Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Co-operative bank of VietNam; Tên giao dịch: Ngân hàng Hợp tác hoặc Co-opBank; Thời gian hoạt động là 99năm, với số vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng bao gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vôn góp của Quỹ tín dụng nhân dân thành viên và các pháp nhânkhác.
Vê phạm vi hoạt động, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện xây dựng và phát triển Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nhằm: Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; Góp phần cho việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo; Giữ vững vai trò là “Ngân hàng của tât cả các Quỹ tín dụng nhân dân” hoạt động theo hướng tăng trưởng, an toàn, hiệu
Trên thực tê, Ngân hàng Hợp tác xàViệt Nam không được coi là một Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, về bản chất căn cứ trên những nghiệp vụ mà ngân hàng nàyđang thực hiện như nhận tiền gửi, cho vay, phát hành các giấy tờ có giá, ủy thác và nhận ủy thác,... cũng như tính chất hoạt động nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cho ngân hàng giống như bản chất của một NHTM. Ngân hàng Hợp tác xã là một tố chức tín dụng hợp tác nhằm tương trợ và tăng cường hiệu quả cho hoạt động của hệ thống các QTDND. Làm đầu mối và giữ vai trò điều hoà vốn cho hệ thông QTDND.
Vê cơ câu tô chức bộ máy hoạt động: Ngân hàng Hợp tác xã có trụ sở chính tại Hà Nội với 26 Chi nhánh, 70 phòng giao dịch và 1.200 QTDND thành
viên ở các xã, phường trong phạm vi toàn quôc. Ngân hàng Hợp tác xã có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức trong nước và tổ chức quốc tế. Có 02 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm công nghệ thông tin và Trung tâm đào tạo bồi dường nghiệp vụ. Là thành viên của Hiệp hội QTDND Việt Nam, Hiệp hội các Liên đoàn Họp tác xã tín dụng Châu Á (ACCU).
3.1.2. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên
Ngân hàng Họp tác xà Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên là 01 trong 26 chi nhánh của Ngân hàng Họp tác xã Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 183/QD-QTDTW ngày 25/04/2001 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị QTDTW và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/06/2001 do sáp nhập Quỹ tín dụng khu vực Hưng Yên vào Quỹ tín dụng Trung ương theo Quyết định số 135/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về củng cổ,hoàn thiện, phát triển hệ thống QTDTW.
Qua gần 20 năm hoạt động Chi nhánh đà không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả đáng tự hào trong hoạt động kinh doanh, đóng góp vào
sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và được các cấp chính quyền ghi nhận. Tính đến 30/11/2020 một số chỉ tiêu cơ bản của Ngân hàng Họp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên đạt được nhưsau:
- Mạng lưới: 01 trụ sở chính, 05 phòng giaodịch - Tổng nguồn vốn: 2.811 tỷđồng
- Dư nợ: 453 tỷđồng
- Tống cán bộ, nhân viên: 86người
3.1.3. Một sổ chỉ tiêu chủ yếu về sử dụng vốn và huy động vốn
- Tổng nguồn vốn đến 30/11/2020 đạt 2.811 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động đạt 2.556 tỷ đồng, Nguồn vốn huy động chiếm 90.9%/ tổng nguồn vốn.
Trong đó:
+ Tiền gửi điều hòa từ các Quỹ TDND: 2.469 tỷ đồng + Tiền gửi tiết kiệm: 86.6 tỷ đồng
- Tông dư nợ cho vay: 433.727 triệu đông Trong đó:
+ Dư nợ cho vay Quỹ tín dụng nhân dân: 69.098 triệu đồng, chiếm 15,93% tổng dư nợ cho vay
+ Dư nợ cho vay doanh nghiệp, cá nhân: 364.628 triệu đồng, chiếm 84,07% tổng dư nợ cho vay
3.1.4. Thực tiễn đánh giá Tin dụng cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác Chi
nhánh Hung Yên
3.J.4.J Vai trò Tín dụng cá nhân trong hoạt động của Ngản hàng Hợp tác Chi nhánh Hưng Yên
Ngân hàng Co-opBank cung cấp dịch vụ ngân hàng cho 2,3 triệu khách hàng cá nhân với đầy đủ các dịch vụ bao gồm tài khoản ngân hàng, tài khoản tiết kiệm, dịch vụ tín dụng, thanh toán, thẻ ngân hàng, đầu tư. Một trong nhừng ưu