CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.2.1 Thống kê mô tả chung các biến độc lập tồn tại trong mơ hình
Tác giả thực hiện thống kê mô tả trên cơ sở các biến tác động đến khả năng trả nợ đã được được kiểm định, cịn tồn tại trong mơ hình (7 biến). Thống kê mơ tả chung.
Bảng 4.1: Thống kê mơ tả chung các biến cịn tồn tại trong mơ hình Logistic Regression Statistics TUOI TDO TN TD LS THV KCV N Valid 280 280 280 280 280 280 280 Missing 0 0 0 0 0 0 0 Mean 44.75 8.20 12.475 5.17 6.968 10.95 65.71 Std. Deviation 7.419 3.170 1.8190 .357 .5347 2.028 17.206 Minimum 28 1 7.7 5 6.2 5 35 Maximum 55 13 17.0 6 7.8 15 1090 Nguồn: SPSS 20.0
Trong 280 mẫu quan sát có độ tuổi thấp nhất là 28 và cao nhất 55 tuổi, độ tuổi trung bình là 45 tuổi, điều này khá phù hợp vì đây là giai đoạn khách hàng vay có sự ổn định về cơng việc, nghề nghiệp, nguồn vốn và kinh nghiệm do đó khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn khá cao.
Kích cỡ khoản vay thấp nhất là 35 triệu vì đây là khoản vay tín chấp, hạn mức cấp tín dụng dựa trên thu nhập từ lương và các khoản thu nhập ổn định của khách hàng vay. Cùng với kích cỡ khoản vay thì thu nhập của người vay tương ứng thấp nhất là 7,7 triệu và cao nhất là 17,0 triệu. Thời gian vay dao động từ 5 tháng đến 15 tháng vì biến phụ thuộc được xét trong điều kiện trả gốc và lãi hàng tháng bên cạnh đó mẫu quan sát chiếm 65,71% chủ yếu vay ngắn hạn do đó thời hạn vay khơng dài.
Lãi suất vay trung bình dao động 6,97%/năm là khá phù hợp với các khoản vay trong những năm gần đây. Trong đó lãi suất vay thấp nhất 6.2%/năm với các khách hàng được áp dụng chương trình khuyến mãi ưu đãi và lãi suất vay cao nhất 7.8%/năm. Các mức lãi suất trên nằm trong giai đoạn từ 2016-2018, khi mà TPBank là một trong những ngân hàng mới, trẻ; thì việc các nhà quản trị của ngân hàng đã đưa ra những gói lãi suất ưu đãi hấp dẫn, đó là một trong những cơng cụ giúp cho TPBank đã có được thị phần trong thị trường cho vay KHCN làm cho tốc động tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn này tăng khá tốt.
4.2.2 Lựa chọn mơ hình tối ưu
Qua dữ liệu khảo sát thu thập đã được xử lý qua phần mềm Excel và sử dụng phần mềm SPSSS 20.0 để chạy hồi quy Binary Logistic, tác giả tiến hành phân tích hồi quy theo phương pháp Enter lần lượt như sau:
Lần 1:
Đưa tất cả các biến độc lập vào mơ hình. Sau khi chạy dữ liệu mơ hình Binary Logistic thông qua phần mềm SPSS 20, cho kết quả như sau:
Bảng 4.2: Kết quả mơ hình sau khi chạy lần 1 Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a TUOI .173 .038 20.682 1 .000 1.189 TDO .252 .093 7.283 1 .007 1.287 TN .461 .159 8.460 1 .004 1.586 TD 2.122 .736 8.320 1 .004 8.344 LS -1.239 .449 7.601 1 .006 .290 THV .970 .192 25.555 1 .000 2.637 KCV .051 .015 12.086 1 .001 1.052 GTINH .315 .462 .466 1 .495 1.370 HN .357 .470 .579 1 .447 1.430 NNG 10.413 4 .034 NNG(1) 1.685 .686 6.031 1 .014 5.391 NNG(2) .582 .678 .737 1 .391 1.789 NNG(3) 2.246 .789 8.098 1 .004 9.454 NNG(4) .665 .671 .983 1 .321 1.945 HTV .193 .439 .194 1 .660 1.213 MD 4.690 2 .096
MD(1) 1.040 .523 3.959 1 .047 2.829
MD(2) .991 .579 2.929 1 .087 2.693
Constant -35.414 5.915 35.849 1 .000 .000
a. Variable(s) entered on step 1: TUOI, TDO, TN, TD, LS, THV, KCV, GTINH, HN, NNG, HTV, MD
Nguồn: SPSS 20.0
Từ bảng 4.2 xây dựng Mơ hình 1 như sau:
Y = - 35.414 + .173TUOI + .252TDO + .461TN + 2.122TD -1.239LS + .970THV + .051KCV + .315GTINH + .357HN + (1.685, .582, 2.246, .665)NNG + .193HTV + (1.040, .991) MD.
Bảng 4.2 cho thấy, mơ hình này chưa được lựa chọn, vì các biến HTV có sig (.660), Giới tính (.495), HN (.447), MD (.087), NNG (.391) có mức sig lớn hơn 0.05 do đó khơng có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, các biến trên sẽ bị loại khỏi mơ hình. Lần lượt loại từng biến khơng có ý nghĩa thống kê.
Lần 2:
Loại bỏ các biến HTV ra khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với các biến cịn lại. Ta được kết quả mơ hình chạy lần 2 như sau:
Bảng 4.3: Kết quả mơ hình sau khi chạy lần 2 Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a
TUOI .173 .038 20.675 1 .000 1.188
TDO .258 .093 7.676 1 .006 1.294
TD 2.133 .731 8.516 1 .004 8.443 LS -1.237 .448 7.626 1 .006 .290 THV .968 .191 25.561 1 .000 2.632 KCV .051 .015 12.050 1 .001 1.053 GTINH .319 .461 .480 1 .489 1.376 HN .380 .468 .658 1 .417 1.462 NNG 10.895 4 .028 NNG(1) 1.701 .688 6.110 1 .013 5.478 NNG(2) .555 .673 .679 1 .410 1.741 NNG(3) 2.283 .787 8.413 1 .004 9.809 NNG(4) .648 .664 .952 1 .329 1.912 MD 5.058 2 .080 MD(1) 1.079 .513 4.419 1 .036 2.943 MD(2) .997 .579 2.965 1 .085 2.711 Constant -35.299 5.898 35.820 1 .000 .000
a. Variable (s) entered on step 1: TUOI, TDO, TN, TD, LS, THV, KCV, GTINH, HN, NNG, MD
Nguồn: SPSS 20.0
Y = - 35.299 + .173TUOI + .258TDO + .465TN + 2.133TD -1.237LS + .968THV + .051KCV + .319GTINH + .380HN + (1.701, .555, 2.283, .648)NNG + (1.079, .997)MD
Bảng 4.3 cho thấy, mơ hình này chưa được lựa chọn, vì các biến GTINH có sig (.489), HN (.417), NNG (.410), MD (.085) có mức sig lớn hơn 0.05 do đó khơng có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, các biến trên sẽ bị loại khỏi mơ hình.
Lần 3:
Loại bỏ các biến GTINH ra khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với các biến cịn lại. Ta được kết quả mơ hình chạy lần 3 như sau:
Bảng 4.4: Kết quả mơ hình sau khi chạy lần 3 Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a TUOI .176 .037 22.167 1 .000 1.193 TDO .236 .086 7.449 1 .006 1.266 TN .473 .157 9.053 1 .003 1.605 TD 2.080 .726 8.210 1 .004 8.007 LS -1.229 .446 7.590 1 .006 .293 THV .946 .184 26.304 1 .000 2.575 KCV .053 .015 12.930 1 .000 1.054 HN .438 .460 .907 1 .341 1.550 NNG 11.278 4 .024 NNG(1) 1.739 .697 6.233 1 .013 5.692 NNG(2) .659 .658 1.002 1 .317 1.932
NNG(3) 2.365 .779 9.207 1 .002 10.640 NNG(4) .709 .658 1.158 1 .282 2.031 MD 4.977 2 .083 MD(1) 1.071 .515 4.323 1 .038 2.918 MD(2) .998 .577 2.990 1 .084 2.712 Constant -34.658 5.768 36.105 1 .000 .000
a. Variable(s) entered on step 1: TUOI, TDO, TN, TD, LS, THV, KCV, HN, NNG, MD.
Nguồn: SPSS 20.0
Từ bảng 4.4 xây dựng Mơ hình 3 như sau:
Y = - 34.658 + .176TUOI + .236TDO + .473TN + 2.080TD – 1.229LS +.946THV + .053KCV + .438HN + (1.739, .659, 2.365, .709)NNG + ( 1.071, .998 )MD
Bảng 4.4 cho thấy, mơ hình này chưa được lựa chọn, vì các biến HN có sig (.341), NNG (.317), MD (.084) có mức sig lớn hơn 0.05 do đó khơng có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, biến này bị loại khỏi mơ hình.
Lần 4:
Loại bỏ biến HN ra khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với các biến cịn lại. Ta được kết quả mơ hình chạy lần 4 như sau:
Bảng 4.5: Kết quả mơ hình sau khi chạy lần 4 Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a
TUOI .173 .037 21.861 1 .000 1.189
TN .495 .156 9.997 1 .002 1.640 TD 2.061 .728 8.021 1 .005 7.854 LS -1.183 .438 7.302 1 .007 .306 THV .947 .183 26.815 1 .000 2.577 KCV .049 .014 12.248 1 .000 1.050 NNG 10.947 4 .027 NNG(1) 1.628 .680 5.742 1 .017 5.095 NNG(2) .541 .648 .696 1 .404 1.717 NNG(3) 2.179 .740 8.676 1 .003 8.836 NNG(4) .544 .635 .733 1 .392 1.722 MD 6.091 2 .048 MD(1) 1.176 .501 5.516 1 .019 3.240 MD(2) 1.029 .571 3.244 1 .072 2.799 Constant -33.972 5.694 35.591 1 .000 .000
a. Variable(s) entered on step 1: TUOI, TDO, TN, TD, LS, THV, KCV, NNG, MD.
Nguồn: SPSS 20.0
Từ bảng 4.5 xây dựng Mơ hình 4 như sau:
Y = - 33.972 + .173TUOI + .232TDO + .495TN + 2.061TD -1.183LS + .947THV + .049KCV + (1.628, .541, 2.179, .544)NNG + ( 1.176, 1.029)MD
Bảng 4.5 cho thấy, mơ hình này chưa được lựa chọn, vì các biến NNG có sig (.404), MD (.072) có mức sig lớn hơn 0.05 do đó khơng có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, biến này bị loại khỏi mơ hình.
Lần 5:
Loại bỏ biến NNG ra khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với các biến cịn lại. Ta được kết quả mơ hình chạy lần 5 như sau:
Bảng 4.6: Kết quả mơ hình sau khi chạy lần 5 Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a TUOI .151 .034 19.842 1 .000 1.162 TDO .243 .079 9.573 1 .002 1.275 TN .536 .150 12.854 1 .000 1.710 TD 1.942 .680 8.154 1 .004 6.975 LS -1.293 .401 10.418 1 .001 .274 THV .787 .148 28.460 1 .000 2.197 KCV .044 .013 11.456 1 .001 1.045 MD 5.223 2 .073 MD(1) 1.025 .480 4.550 1 .033 2.786 MD(2) .910 .515 3.117 1 .077 2.484 Constant -29.106 4.989 34.032 1 .000 .000
a. Variable(s) entered on step 1: TUOI, TDO, TN, TD, LS, THV, KCV, MD.
Từ bảng 4.6 xây dựng Mơ hình 5 như sau:
Y = - 29.106 + .151TUOI + .243TDO + .536TN + 1.942TD – 1.293LS + .787THV + .044KCV + ( 1.025, .910 )MD
Bảng 4.6 cho thấy, mơ hình này chưa được lựa chọn, vì các biến MD có sig (.077) có mức sig lớn hơn 0.05 do đó khơng có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, biến này bị loại khỏi mơ hình.
Lần 6:
Loại bỏ biến MD ra khỏi mơ hình, tiếp tục chạy mơ hình với các biến cịn lại. Ta được kết quả mơ hình chạy lần 6 như sau:
Bảng 4.7: Kết quả mơ hình sau khi chạy lần 6 Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a TUOI .136 .032 17.726 1 .000 1.146 TDO .259 .076 11.746 1 .001 1.296 TN .499 .148 11.382 1 .001 1.648 TD 1.906 .652 8.543 1 .003 6.726 LS -1.135 .379 8.959 1 .003 .322 THV .731 .140 27.177 1 .000 2.076 KCV .043 .013 11.671 1 .001 1.044 Constant -27.687 4.710 34.548 1 .000 .000
a. Variable(s) entered on step 1: TUOI, TDO, TN, TD, LS, THV, KCV.
Nguồn: SPSS 20.0
Y = - 27.687 + 0.136TUOI + 0.259TDO + 0.499TN + 1.906TD – 1.135LS + 0.731THV + 0.043KCV
Bảng 4.7 cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Tất cả 7 biến (TUOI, TDO, TN, TD, LS, THV, KCV) đều có ý nghĩa thống kê ở mức sai số chuẩn hồi quy nhỏ hơn 5% nên mơ hình dưới đây là mơ hình được chọn lựa:
Y = - 27.687 + 0.136TUOI + 0.259TDO + 0.499TN + 1.906TD – 1.135LS + 0.731THV + 0.043KCV. (4.1)
Mơ hình được lựa chọn trên, tất cả các biến đều có ý nghĩa thống kê ở mức sig nhỏ hơn 0.05. Như vậy, mơ hình 7 biến độc lập này là mơ hình tối ưu trong nghiên cứu.
Kết quả hồi quy cho thấy mối tương quan của các biến độc lập được đưa vào mơ hình và biến phụ thuộc. Cụ thể cho thấy lãi suất (LS) có mối quan hệ nghịch chiều với khả năng trả nợ vay của KHCN, điều này phù hợp thực tế tại TPBank – CN Bến Thành. Các biến cịn lại có mối quan hệ thuận chiều với khả năng trả nợ của KHCN tại TPBank – CN Bến Thành.
Như vậy có thể thấy tuy mơ hình và các biến được đưa vào mơ hình là tương đồng giữa các nghiên cứu thực nghiệm mà tác giả tham khảo ở chương 2 và nghiên cứu của tác giả tại TPBank – CN Bến Thành, nhưng kết quả sự ảnh hưởng của các yếu tố là khác nhau, do đặc trưng khách hàng vay vốn tại từng địa bàn, đặc điểm riêng biệt của địa phương, quy mô Chi nhánh, đối tượng cho vay.