6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN
1.1.2. Cách tiếp cận tham số (Parametric Frontier Approach) của cách tiếp cận
cận cấu trúc
Để đánh giá được hiệu quả ngân hàng của các ngân hàng, những nhà nghiên cứu thường sử dụng hai cách tiếp cận: Cách tiếp cận tham số và cách tiếp cận phi tham số.
18
Cách tiếp cận tham số (Parametric Frontier Approach) bao gồm 3 phương pháp: Một là, SFA – Stochastic Frontier Approach; hai là, DFA – Distribution Free Approach; ba là, TFA – Thick Frontier Approach.
Một trong những phương pháp phân tích thường được sử dụng nhất là phương pháp SFA. SFA đòi hỏi phải xác định một dạng hàm cụ thể đối với đường biên hiệu quả mà liên quan đến một yếu tố đầu vào với nhiều yếu tố đầu ra hoặc một yếu tố đầu ra với nhiều yếu tố đầu vào.
Hay theo Jondrow et al. (1982) phương pháp biên ngẫu nhiên SFA dựa trên giả định của một hàm chi phí, lợi nhuận hoặc hàm sản xuất và phần sai số. Một phần của phần sai số là sai số có tính chất 2 phía (two – sided error term) theo phân phối chuẩn. Phần khác là phần sai số có tính chất 1 phía (one – sided error term) đại diện cho sự thiếu hiệu quả và theo phân phối bất đối xứng. Đây có thể là một phân phối nửa chuẩn, phân phối Gamma, phân phối chuẩn cụt (a truncated normal distribution) (Stevenson (1980)). Sự thiếu hiệu quả phải chỉ có tính chất 1 phía bởi vì các nhà nghiên cứu không thể phủ định trong trường hợp của chi phí biên hoặc khẳng định trong trường hợp của hàm lợi nhuận. Vì vậy, do thiếu hiệu quả kỹ thuật trung bình cho ngân hàng có thể bằng cách đo lường từ giá trị trung bình của phân phối bất đối xứng (Jondrow et al. (1982)).
Còn phương pháp DFA thì xác định rõ các hàm số của chi phí biên/ lợi nhuận biên, nhưng lại không có những giả định về sự phân phối của phần sai số. DFA chỉ giả định rằng sự thiếu hiệu quả của mỗi ngân hàng là không đổi theo thời gian, nhưng các sai số ngẫu nhiên có xu hướng tới 0. Do đó, theo Berger & Humphrey (1997) sự kém hiệu quả của mỗi công ty có thể được ước tính như sự khác biệt giữa phần dư trung bình tối thiểu và phần dư trung bình của mỗi công ty.
Và phương pháp sử dụng ít nhất là TFA, vì phương pháp này không tính toán mức độ hiệu quả của đơn vị mà đo lường hiệu quả tổng thể. TFA cũng được đo lường giống với SFA và DFA, nhưng lại không áp đặt các giả định phân phối cho sự thiếu hiệu quả hoặc những sai số ngẫu nhiên. TFA xếp các dữ liệu chi phí trên từng đơn vị tài sản và chia ra trong bốn phần. Ước lượng hàm chi phí được thực hiện đối với mỗi
19
ngân hàng trong tứ phân vị, và sự khác biệt các sai số nhóm cao nhất với thấp nhất sẽ phản ánh sự khác biệt về hiệu quả (Mester (1996)).