Hệ số tương quan (r) là một chỉ số thống kê đo lường mối liên hệ tương quan giữa các biến số. Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 1. Hệ số tương quan bằng 0 (hay gần 0) tức là hai biến số không có liên hệ gì với nhau; ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay +1 có nghĩa là hai biến số có một mối liên hệ với nhau. Như vậy, thông qua hệ số tương quan ta sẽ biết được mối liên hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc, đồng thời giúp chúng ta phát hiện ra hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy. Nếu mô hình hồi quy có r > 0.5 thì mô hình có khả năng xảy ra đa cộng tuyến.
Nếu như xu hướng tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc khác nhau giữa kết quả chạy mô hình hồi quy và kết quả theo ma trận hệ số tương quan tức là mô hình hồi quy chưa đáp ứng đủ các giả thuyết của mô hình nghiên cứu. Như vậy, chúng ta cần đưa thêm các giả thuyết vào mô hình để kết quả nghiên cứu đáng tin cậy hơn.
Theo như Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), mối quan hệ tuyến tính giữa các biến số được ước lượng thông qua hệ số tương quan được thể hiện như sau:
(i) r > 0: hai biến có mối tương quan cùng chiều, r < 0: hai biến có mối tương quan ngược chiều, r = 0: hai biến không có quan hệ tuyến tính với nhau.
(ii) r= 1: hai biến có mối quan hệ tuyến tính tuyệt đối (iii) r> 0,8: hai biến có tương quan tuyuến tính rất mạnh (iv) r= [0,6 - 0,8]: hai biến có tương quan tuyến tính mạnh (v) r= [0,4 – 0,6]: hai biến có mối tương quan tuyến tính (vi) r= [0,2 – 0,4]: hai biến có tương quan tuyến tính yếu
(vii) r < 0,2: hai biến có tương quan tuyến tính rất yếu hoặc không có tương quan tuyến tính với nhau.
Kết quả phân tích hệ số tương quan các các biến sử dụng trong mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến TTTD của các NHTM Việt nam được thể hiện như sau:
Bảng 4.2 Ma trận tương quan giữa các biến độc lập (Mô hình 1: Biến phụ thuộc là LoanGr)
LoanGri,t-1 DepositGri,t NPLi,t GDPi,t INFi,t
LoanGri,t-1 1
DepositGri,t 0,3761 1
NPLi,t -0,1955 -0,1438 1
GDPi,t 0,1140 -0,2047 -0,2880 1
INFi,t 0,1328 0,0661 0,0450 -0,3844 1
Nguồn: Nghiên cứu của tác giả
Bảng 4.3 Ma trận tương quan giữa các biến độc lập (Mô hình 2: Biến phụ thuộc là LnLoan)
LnLoani,t-1 DepositGri,t NPLi,t GDPi,t INFi,t
LnLoani,t-1 1
DepositGri,t -0,4222 1
NPLi,t -0,0555 -0,1438 1
GDPi,t 0,2097 -0,2047 -0,2880 1
INFi,t -0,3055 0,0661 0,0450 -0,3844 1
Nguồn: Nghiên cứu của tác giả
Bảng 4.2 và 4.3 cho thấy, trong cả hai mô hình các hệ số tương quan r đều nhỏ hơn 0,5. Như vậy, trong cả hai mô hình đều không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.