Bảng 3. 1: Tập hợp các biến trong mô hình nghiên cứu
Biến Mã Công thức Nguồn số liệu
Biến phụ thuộc
Tăng trưởng tín dụng
Credit_growth (Credit_growtht - Credit_growtht-1)/
Credit_growtht-1
Báo cáo nội bộ Vietinbank – CN4 (phân khúc khách hàng DNVVN) Biến độc lập Tỷ lệ dự phòng LLP
Tỷ lệ thanh khoản LIQ Tỷ lệ Cho vay/ nguồn vốn huy động Nợ xấu NPL Tỷ lệ nợ xấu = nợ xấu/ tổng dư nợ Lãi suất cho vay INT
Tăng trưởng GDP GDP Số liệu từ
Worldbank
Tỷ lệ lạm phát INF
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
Nội dung chương 3 đã đề cập đến quy trình nghiên của của luận văn. Sau đó, tác giả đã trình bày phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài, đó là phương pháp nghiên cứu định lượng với phương pháp hồi quy tuyến tính pooled OLS. Trong đó, biến phụ thuộc là tăng trưởng tín dụng và các biến độc lập lần lượt là tỷ lệ dự phòng, tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ nợ xấu, lãi suất cho vay, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội và tỷ lệ lạm phát. Để ước lượng và kiểm định mô hình, tác giả đã phân tích cụ thể mối quan hệ giữa từng biến độc lập và biến phụ thuộc tăng trưởng tín dụng. Thêm vào đó, tác giả đã liệt kê các kiểm định về các khuyết tật của mô hình như: kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến, kiểm định hiện tượng tự tương quan và kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi. Cùng với phương pháp định lượng, các kỹ thuật thống kê mô tả, so sánh, phân tích và tổng hợp cũng đã được đề cập đến trong nội dung của chương này.
Chương 4:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU