Hệ số tương quan (r) là một chỉ số thống kê phản ánh mức độ quan hệ tuyến tính giữa các biến. Hệ số này biến thiên từ -1 đến +1. Thông qua hệ số tương quan có thể biết được chiều tương quan giữa biến phụ thuộc với từng biến giải thích đồng thời cho thấy dấu hiệu của sự xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy (nếu r>0.8).
Kết quả phân tích hệ số tương quan của các biến sử dụng trong mô hình được trình bày tại Bảng 4.2.
Bảng 4.2 Hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình hồi quy
NIM ETA LOANTA OETA CTI CONC GDP INF
NIM 1 ETA 0.5647 1 LOANTA 0.3029 0.1118 1 OETA 0.7443 0.5388 0.3177 1 CTI -0.2126 0.0094 -0.0465 0.3380 1 CONC -0.0755 0.1470 0.1442 0.1228 0.2806 1 GDP -0.1201 -0.1233 -0.1481 -0.2698 -0.2044 -0.4580 1 INF 0.0487 0.0295 -0.0932 -0.1414 -0.2068 -0.0884 0.4185 1
Nguồn: Dữ liệu nghiên cứu của tác giả trích Phụ lục 4.2
Về mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập: kết quả tại Bảng 4.2 cho thấy, các biến độc lập đều có mối quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc. Trong đó, chất lượng quản lý (CTI), mức độ tập trung thị trường (CONC), tăng trưởng kinh tế (GDP có mối quan hệ ngược chiều đến NIM. Ngoài các biến trên, mức ngại rủi ro (ETA), quy mô cho vay (LOANTA), chi phí hoạt động (OETA), tỷ lệ lạm phát (INF) đều có mối quan hệ tuyến tính dương với biến phụ thuộc. Về mức độ tương quan biến giữa từng biến độc lập với biến phụ thuộc, trong mô hình nghiên cứu cho thấy ETA và OETA là hai biến số có tương quan mạnh nhất đến NIM (|r| > 0,4); ngoài ra, mối quan hệ giữa CTI, CONC, GDP, INF và NIM là khá mờ nhạt và không rõ ràng (|r| < 0,4).
Về mối quan hệ giữa các biến độc lập trong mô hình. Theo Bảng 4.2, các biến độc lập được sử dụng trong mô hình đều có hệ số tương quan ở mức độ trung bình (r<0,6). Tuy nhiên, để khẳng định kết luận về hiện tượng đa cộng tuyến, cần thực hiện kiểm định cần thiết sau khi hồi quy mô hình.
Và phần kế tiếp sẽ trình bày chi tiết kết quả quan trọng của nghiên cứu. Đó là kết quả phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến NIM của các ngân hàng thương mại Việt Nam.