4.1.6.1 Tình hình dư nợ tại VietinBank - Đồng Tháp 2013-2017
Bảng 4.2: Tình hình dư nợ, tỷ lệ nợ xấu 2013-2017 (đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng dư nợ 37,991 43,473 51,352 60,860 68,277 Tăng trưởng 16.8% 14.4% 18.1% 18.5% 12.1% Tỷ lệ nợ xấu 1.48% 1.39% 1.30% 0.86% 1.42% Nguồn: Phòng Tổng Hợp VietinBank - Đồng Tháp, 2017 Bảng 4.3: Tình hình dư nợ VND, ngoại tệ 2013-2017 (đvt :tỷ đồng) Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 Nợ cho vay bằng VNĐ 21.253 25.633 32.069 41.528 47.638
Nợ cho vay bằng ngoại tệ 13.444 17.840 19.283 19.151 22.567
Tổng dư nợ 37.991 43.473 51.352 60.679 70.205
Nguồn: Phòng Tổng Hợp VietinBank - Đồng Tháp, 2017
16.8% so với cuối năm 2012. Phân theo loại tiền, dư nợ tín dụng VND đạt 21.253 tỷ đồng; trong khi dư nợ tín dụng ngoại tệ đạt 13.444 tỷ đồng. Sở dĩ tín dụng VND tăng trưởng cao là do VietinBank - Đồng Tháp nắm bắt kịp thời xu hướng của nền kinh tế thông qua việc cung cấp nhiều gói tín dụng với lãi suất ưu đãi. Phân theo kỳ hạn, tín dụng ngắn hạn đạt 27.356 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cuối năm 2012; trong khi đó tín dụng trung-dài hạn đạt 10.635 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2012. Bảng 4.4: Tình hình dự phòng rủi ro 2013-2017 Dự phòng rủi ro 2012 2013 2014 2015 2016 Dự phòng chung 278 304 359 424 572 Dự phòng cụ thể 672 718 759 925 960 Tổng dự phòng 950 1,022 1,118 1,349 1,532 Nguồn: Phòng Tổng Hợp VietinBank - Đồng Tháp, 2017
Năm 2014, tín dụng tăng trưởng tốt, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra do triển khai được nhiều gói tín dụng gối đầu làm nền tảng cho sự tăng trưởng vững chắc năm 2015. Cơ cấu tín dụng thay đổi theo hướng tích cực phù hợp với mục tiêu định hướng và chiến lược phát triển của VietinBank - Đồng Tháp: dư nợ tăng 14.4% so với năm 2013 - Mặc dù không tránh khỏi những bất lợi của môi trường kinh doanh song VietinBank đã thực hiện nhiều giải pháp quản lý và xử lý và thu hồi nợ xấu. Kết thúc năm 2014 nợ xấu chiếm tỷ lệ 1.39% trên tổng dư nợ, thấp hơn so với mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Trong những năm tiếp theo, với việc nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường trên cơ sở định hướng chiến lược của VietinBank, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo, kết nối chặt chẽ giữa Trụ sở chính và các chi nhánh, với sự nỗ lực quyết tâm của toàn hệ thống, VietinBank - Đồng Tháp đã đạt được những kết quả ấn tượng trong việc thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Năm 2015, Tín dụng tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm ở mức cao so với toàn hệ thống; Cơ cấu tín dụng chuyển dịch đúng định hướng; Dư nợ tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên và các dự án tốt của các doanh nghiệp lớn. Dư nợ tín dụng đạt 51.352 tỷ đồng, tăng 18.1% so với năm 2014. Dư nợ tín dụng năm 2017 là 68.277 tỷ đồng tăng 12.1% so với năm 2016.
Trong những năm trở lại đây, đã chứng kiến những đổi mới rõ nét của VietinBank - Đồng Tháp trong công tác khách hàng, công tác lập, giao, thực hiện và đánh giá thực hiện kế hoạch, công tác phát triển mạng lưới… Những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huy động vốn, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng của VietinBank - Đồng Tháp cũng đã mang lại những kết quả đột phá.
4.1.6.2 Tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm, thu hồi nợ đã xử lý dự phòng rủi ro và nợ đã bán VAMC đạt kết quả tích cực, có sự đột phá ở giai đoạn cuối năm nhờ các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt.
Hình 4.1:Tình hình nợ xấu VietinBank - Đồng Tháp 2013-2017
Nguồn: Phòng Tổng Hợp VietinBank - Đồng Tháp, 2017
Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm từ 1,48% về mức 1,30% trong giai đoạn 2013 – 2016, và đạt mức 1,42% trong năm 2017.
4.1.6.3 Kết luận
Tăng trưởng tín dụng ở chi nhánh chưa đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng, ưu tiên tăng trưởng tín dụng bán lẻ và tuy nhiên mức độ tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp lớn còn khá cao.
Dư nợ tín dụng tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên và các dự án tốt của các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên tiểm ẩn nhiều rủi ro do các doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước không có tài sản đảm bảo, và việc đánh giá các phương án hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
Tín dụng tăng trưởng tích cực nhưng cơ cấu cần được cải thiện, tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ tín dụng chỉ chiếm 26% (thấp hơn 33% của toàn hệ thống). Tỷ trọng dư nợ sử dụng gói lãi suất ưu đãi còn cao hơn so với các chi nhánh khác.
Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn cũng còn ở mức có xu hướng tăng nên cần tập trung vì đây là một trong những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh tại VietinBank - Đồng Tháp.
4.1.7 Những phương hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới của VietinBank - Đồng Tháp trong thời gian tới VietinBank - Đồng Tháp trong thời gian tới
Căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Công Thương Việt Nam và tình hình thực tại địa phương, để đạt được mục tiêu chung của toàn hệ thống là “ Phát triển – An toàn - Hiệu quả”, chi nhánh VietinBank - Đồng Tháp đề ra các mục tiêu trọng tâm để phấn đấu thực hiện trong thời gian tới như sau:
- Thực hiện tốt chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng.
- Mở rộng quy mô hoạt động, mạng lưới kinh doanh, bảo đảm an toàn vốn kinh doanh có hiệu quả.
- Tập tung nhân lực và tài lực xử lý nợ quá hạn trong cho vay nông nghiệp, thu các khoản nợ tồn đọng, củng cố và phát triển mối quan hệ gắn bó với khách hàng truyền thống.
- Kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm cập nhật những kiến thức cơ bản, bảo đảm nhanh chóng tiếp cận với công nghệ tiên tiến và hiện đại.
- Sắp xếp, bố trí lại tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiêm vụ của từng cán bộ quản lý, của từng người lao động và từng bộ phận nghiệp vụ.
- Thực hiện chủ trương cơ cấu lại khách hàng, cơ cấu lại dư nợ theo hướng nâng tỷ trọng cho vay có tài sản bảo đảm, khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, phương án dự án có tính khả thi cao, sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao, khách hàng có uy tín, đầu tư vốn cho DNNN phải xem xét kỹ tùng phương án sản xuất kinh doanh, ưu tiên vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, DNTN, hộ dân doanh. Bên cạnh đó đầu tư kinh tế hộ là trọng điểm, kiểm soát chặc chẻ khâu luân chuyển vốn.
- Kiên quyết, khéo léo thực hiện nguyên tắc theo luật định về quyền cho vay hay không cho vay là của tổ chức tín dụng để vừa đảm bảo được mối quan hệ hài hòa, không căng thẳng giữa chính quyền sở tại và VietinBank - Đồng Tháp, vừa đảm bảo tránh được các khoản tín dụng nhiều rủi ro do chính quyền các cấp đề nghị.
- Phấn đấu nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí đảm bảo lợi nhuận trên đầu người của VietinBank - Đồng Tháp cao hơn lợi nhuận đầu người bình quân của các chi nhánh Ngân hàng thương mại quốc doanh trên cùng địa bàn.
4.2 Kết quả nghiên cứu
4.2.1 Thống kê mô tả
Bảng 4.5: Kết quả thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Kết quả từ bảng 4.5 cho thấy:
Giá trị trung bình của biến Khối lượng tiền gửi là 6.82E+18, trong khi độ lệch chuẩn của biến này có giá trị là 5.21E+18 và giá trị trung vị của nó là 6.37E+18 (xấp xỉ giá trị trung bình). Hai giá trị này không có sự chênh lệch nhiều. Điều này cho thấy độ phân tán của biến này xung quanh giá trị trung bình khá cao.
Giá trị của biến dự trữ bắt buộc nằm trong khoảng từ 0.022 đến 0.11. Giá trị trung bình của biến là 0.040047 và giá trị trung vị là 0.037 cũng khá chênh lệch so với giá trị lớn nhất. Độ lệch chuẩn của biến dự trữ bắt buộc khá thấp với giá trị là 0.017291. Giá trị trung bình của biến dự trữ bắt buộc cao gấp 2,3 lần so với độ lệch chuẩn. Chứng tỏ mức độ phân tán của biến này xung quanh giá trị trung bình vẫn còn thấp. Điều này cũng cho thấy biến dự trữ bắt buộc có mức độ tương đồng vẫn chưa cao, còn rải rác ở nhiều giá trị khác nhau.
Giá trị hạn mức tín dụng nằm trong khoảng từ 1.29E+17 đến 1.56E+19. Với giá trị trung bình là 8.49E+18, và giá trị trung vị là 9.55E+18 khá là chênh lệch so với giá trị lớn nhất. Độ lệch chuẩn của biến là 4.74E+18. Giá trị trung bình cao hơn 1.79 lần so với giá trị của độ lệch chuẩn. Chứng tỏ mức độ phân tán của biến này xung quanh giá trị trung bình ở mức bình thường. Điều này cho thấy biến hạn mức tín dụng có mức độ tương đồng tương đối cao.
Giá trị trung bình của biến lãi suất cho vay là 0.143463, cao gấp 4 lần giá trị của độ lệch chuẩn (với giá trị là 0.035256), cho thấy rằng độ phân tán của biến này xung quanh giá trị trung bình còn thấp. Trong đó giá trị trung vị của biến là 0.138750. Giá trị lãi suất cho vay nằm trong khoảng từ 0.0915 đến 0.213. Giá trị lớn nhất cao gấp 2.32 lần so với giá trị nhỏ nhất.
Tỷ lệ thanh khoản của ngân hàng nằm trong khoảng từ 0.809 đến 1.045. Với mức trung bình là 0.994219, giá trị trung vị xấp xỉ giá trị trung bình là1.0135. Ta thấy độ lệch chuẩn của biến là 0.058933 chênh lệch rất lớn so với giá trị trung bình. Giá trị trung bình cao gấp 17 lần so với độ lệch chuẩn. Qua đó ta thấy được mức độ phân tán của biến này xung quanh giá trị trung bình cực kì thấp.
4.2.2 Ma trận tương quan
Bảng 4.6: Ma trận tương quan giữa các biến nghiên cứu
Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Eview
Kết quả của ma trận tương quan cho thấy mức độ tương quan giữa các biến độc lập là thấp và nhỏ hơn 0.8. Như vậy vấn đề đa cộng tuyến trong mô hình hồi qui là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Khối lượng tiền gửi (KLTG) có tương quan ngược chiều với tăng trưởng tín dụng (hệ số tương quan là -0.535). Điều này cho thấy trong mô hình này tăng trưởng tín dụng ít chịu tác động từ yếu tố khối lượng tiền gửi từ khách hàng.
Chỉ có duy nhất biến dự trữ bắt buộc (DTBB) là có tương quan cùng chiều với tăng trưởng tín dụng với giá trị là 0.162. Việc này đồng nghĩa với tỷ lệ dự trữ bắt buộc có tác động khá đáng kể đến tình hình tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm xuống thì đi đôi với việc tăng trưởng tín dụng.
Còn những biến còn lại như hạn mức tín dụng (HMTD), lãi suất cho vay (LSCV) và biến tỷ lệ thanh khoản (TLTK) đều có tương quan nghịch chiều với tăng trưởng tín dụng với các giá trị lần lượt là -0.261, -0.436, -0.229.
Bảng 4.7: Kết quả hồi quy
Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Eview
Trong mô hình hồi quy trên, ta nhận thấy các biến như khối lượng tiền gửi (KLTG), lãi suất cho vay (LSCV) đều có P-value < 0.05. Và các biến còn lại như dự trữ bắt buộc (DTBB), hạn mức tín dụng (HMTD) và tỷ lệ thanh khoản (TLTK) có giá trị P-value > 0.05.
4.2.4 Kiểm định tự tương quan
Để phát hiện hiện tượng tự tương quan trong mô hình, ta có thể sử dụng kiểm định Breusch – Godfrey (kiểm định BG).
Kiểm định BG được tiến hành trên hàm hồi quy phụ. Với cặp giả thuyết:
H0: α1 = α2 = ….=αp = 0, mô hình gốc không có tự tương quan đến bậc p. H1: ∃ αj ≠ 0, (j =1: p) , mô hình gốc có tự tương quan ở ít nhất một bậc.
Bảng 4.8: Kết quả kiểm định tự tương quan
Kết quả của bảng 4.4 cho thấy: P (Chi-Square) = 0.12672 > 0.05.
Do đó, ta chấp nhận giả thuyết H0, nghĩa là mô hình hồi quy gốc không có hiện tượng tự tương quan.
4.2.5 Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Để thực hiện kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi, trước tiên ta cần tiến hành hồi quy Y, sau đó ta chọn View/ Residual Diagnostics / Heteroskedasticity Test. Và chọn kiểm định White để thực hiện. Với cặp giả thuyết:
H0: R2 = 0 , mô hình có phương sai sai số không đổi. H1: R2 ≠ 0 , mô hình có phương sai sai số thay đổi. Trong đó : R2 : hệ số xác định của hàm hồi quy
Bảng 4.9: Kết quả kiểm tra phương sai sai số thay đổi
Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Eview
Kết quả của bảng 4.5 cho thấy:
Prob. Chi Squared (20) = 0.1418 > 0.05 , nên chấp nhận H0, nghĩa là mô hình có phương sai sai số không đổi.
4.2.6 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
Bảng 4.10: Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến
Qua bảng 4.6, nhìn vào cột giá trị Centered VIF, ta thấy giá trị VIF của tất cả các biến trong mô hình đều thấp và nhỏ hơn 10 nên ta có thể kết luận mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến.
4.2.7 Tổng hợp kết quả hồi quy
Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả hồi quy
Biến Hệ số p-value C 0.635164 0.0463 KLTG -1.40E-20 0.0022 *** DTBB 0.545914 0.6463 HMTD 3.82E-21 0.4132 LSCV -1.521647 0.0076 *** TLTK -0.261261 0.4409
*, ** và *** tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 10%, 5% và 1% Nguồn: Tổng hợp của tác giả
Với kết quả trình bày ở bảng trên, biến khối lượng tiền gửi có dấu ngược với kì vọng ban đầu. Biến khối lượng tiền gửi tỷ lệ nghịch với tăng trưởng tín dụng. Và ta có giá trị p = 0.0022, có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.
Biến dự trữ bắt buộc tỷ lệ thuận với tăng trưởng tín dụng, và có dấu ngược với kì vọng ban đầu. Biến dự trữ bắt buộc có p = 0.6463 > 0.1 nên không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, so với thực tế, thì biến dự trữ bắt buộc có tác động đáng kể đến tăng trưởng tín dụng. Khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng cao thì ngân hàng hạn chế cho vay đồng nghĩa với việc tăng trưởng tín dụng cũng giảm.
Biến hạn mức tín dụng có dấu giống với dấu kì vọng ban đầu và tỷ lệ thuận với tăng trưởng tín dụng. Điều này đồng nghĩa với việc khi hạn mức tín dụng tăng thì tăng trưởng tín dụng cũng tăng lên theo. Nhưng biến dự trữ bắt buộc có p = 0.4132 > 0.1 nên không có ý nghĩa thống kê.
Ngoài ra, biến tỷ lệ thanh khoản cũng tương tự với biến hạn mức tín dụng, không có ý nghĩa thống kê vì có p > 0.1 và có cùng dấu với dấu kì vọng ban đầu nhưng nó tác động nghịch chiều với tăng trưởng tín dụng.
Cuối cùng là biến lãi suất cho vay, có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% với p = 0.0076, nó tác động nghịch chiều với tăng trưởng tín dụng. Khi lãi suất cho vay giảm do chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng Nhà nước thì tăng trưởng tín dụng tăng lên nhanh chóng. Biến lãi suất cho vay có dấu cùng với dấu kì vọng ban đầu.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.1 Kết luận
Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay của VietinBank – Đồng Tháp. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews, đề tài đã xác định được các yếu tố có ảnh hưởng đến biến