2.2.1.Các nghiên cứu nước ngoài
- Tình hình nghiên cứu nước ngoài:
Kenneth Ogol Ochung (2011) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Kenya, Nairobi County. Đề tài đã hệ thống hoá được các lý luận về cho vay khách hàng cá nhân và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ. Nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ đáng kể giữa độ tuổi người vay, số năm khách hàng quan hệ với ngân hàng, loại tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Tuy nhiên do phạm vi nghiên cứu quá rộng, số mẫu thu thập chưa mang tính đại diện cao nên khi sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả đưa ra chưa thực sự sát với kỳ vọng ở một số nhân tố như “năng lực tài chính khách hàng”, “tư cách khách hàng” và nhóm những giải pháp đưa ra không mang tính riêng biệt khi vận dụng cho ngân hàng trên những địa bàn khác nhau và thời kỳ khác nhau.
Robert Fanuel Makorere (2014) khi nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi trả nợ của khách hàng cá nhân tại Tanzania: bằng chứng từ vùng Dar es Salaam và Morogoro đã kết luận rằng, quy mô khoản vay chính là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân. Theo nghiên cứu của
“Khả năng trả nợ”. Rõ ràng khi khoản vay càng lớn thì trách nhiệm trả nợ của khách hàng cá nhân càng cao, tuy nhiên tại vùng Morogogo, thu nhập bình quân đầu người rất cao, hơn nữa chính sách trả nợ trước hạn của các nhà băng tại đây là miễn phí hoàn toàn, điều này khuyến khích khách hàng trả nợ sớm hơn và thiện chí trả nợ của họ cũng cao hơn. Tuy nhiên nếu đối chiếu tại Việt Nam nói chung và cụ thể hơn là Ninh Thuận nói riêng, thu nhập của đại bộ phận khách hàng cá nhân chỉ ở mức trung bình so với các thành phố lớn, hoàn toàn chưa ổn định. Chính vì thế khi xem xét tại Ninh Thuận, rõ ràng “Quy mô khoản vay” không phải là biến độc lập giải thích rõ ràng nhất cho vấn đề nghiên cứu.
2.2.2.Các nghiên cứu trong nước
- Tình hình nghiên cứu trong nước:
+ Các công trình khoa học, các bài báo đề cập đến những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam:
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của các nông hộ ở tỉnh Hậu Giang. Tác giả sử dụng số liệu thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 436 nông hộ có vay vốn trong năm 2009 và đến 31/12/2009 vẫn còn dư nợ, phương pháp nghiên cứu mô hình Probit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ. Kết quả cho thấy khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ có tương quan thuận với thu nhập sau khi vay và số thành viên trong gia đình có thu nhập, nhưng lại có tương quan nghịch với lãi suất đi vay. Ngoài ra, kết quả phân tích cho thấy trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của họ càng cao. Cuối cùng, kết quả phân tích định lượng còn cho thấy rằng khả năng trả nợ đúng hạn của những hộ đi vay vốn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp có xác suất trả nợ cao hơn những hộ vay vốn sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp.
Đường Thị Thanh Hải (2014) là tác giả của bài báo “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cá nhân ở Việt Nam” được đăng trong Tạp chí Tài chính 4/2014. Bài viết đã chỉ ra những đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân và một số nhân tố như “chất lượng cán bộ tín dụng”, “môi trường kinh tế, chính trị”, “năng lực tài chính của khách hàng”, “nhu cầu, thói quen và đạo đức khách hàng” có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng trả nợ các khoản vay của khách hàng. Tuy đưa ra nhận định trên các nghiên cứu về định tính, nhưng bài viết cũng đã chỉ ra được nhiều mặt tích cực trong việc nhìn nhận các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, từ đó giúp nội bộ ngân hàng có cái nhìn tổng quát để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình.
Trần Thế Sao (2017) với nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An”. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nông nghiệp và thời hạn trả nợ có mối quan hệ thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Ngược lại, số tiền vay và số người phụ thuộc có mối quan hệ nghịch chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Qua đó, nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị cho ngân hàng, chính quyền địa phương và nông hộ nhằm giúp gia tăng khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Tuy nhiên đặc điểm về kinh tế, đô thị ở Ninh Thuận và Long An là khác nhau, đối tượng nghiên cứu trong đề tài của tác giả chỉ là những nông hộ trên địa bàn nên tôi hy vọng nghiên cứu sau đây của mình sẽ bổ sung và đưa ra được nhiều giải pháp chi tiết hơn để giúp BIDV chi nhánh Ninh Thuận có thể triển khai hoạt động kinh doanh một cách phù hợp nhất với tình hình thực tế.
+ Các bài nghiên cứu về phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các NHTM:
Nguyễn Quốc Huy (2016) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Nghiên cứu này đã tóm lược
nhân có ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của Ngân hàng Quân đội. Đặc biệt đề tài đã sử dụng phương pháp định lượng là chủ yếu để lượng hoá các nhân tố ảnh hưởng, từ đó có cái nhìn sâu, rộng về vấn đề nghiên cứu và thực tiễn áp dụng cho nội bộ ngân hàng trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên nghiên cứu của tác giả vẫn còn nhiều khoảng trống, chưa mang tính đại diện. Cụ thể mẫu khách hàng được sử dụng trong nghiên cứu của tác giả chủ yếu là tập khách hàng Viettel, khách hàng MOD, đa số những khách hàng này có lịch sử tín dụng và năng lực trả nợ khá tốt, chính vì vậy kết quả nghiên cứu chỉ ra các giả thuyết về “thu nhập khách hàng”, “hồ sơ khách hàng” có sự phân hoá rõ rệt so với các nhân tố khác trong cùng đề tài nghiên cứu.
Bảng 2.1: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ
STT Yếu tố
ảnh hưởng Biến Nghiên cứu có liên quan
Kết quả nghiên cứu
1 Số người
phụ thuộc
PHUTHUOC
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011); Trần Thế
Sao (2017) -
2 Độ tuổi TUOI Kenneth Ogol Ochung (2011) +
3 Thu nhập THUNHAP
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011); Trần Thế
Sao (2017)
+
4 Trình độ TRINHDO
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011); Trần Thế
Sao (2017)
+
5 Quy mô
khoản vay
QUYMO Robert Fanuel Makorere
(2014); Trần Thế Sao (2017) -
6 Lãi suất LAISUAT Trương Đông Lộc và Nguyễn
2.3.MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 2.3.1. Các mô hình nghiên cứu lý thuyết 2.3.1. Các mô hình nghiên cứu lý thuyết
2.3.1.1. Mô hình 5C
Khi các cá nhân đề nghị vay vốn, ngân hàng sử dụng một số chỉ tiêu để thẩm định tín dụng hồ sơ vay vốn đó, bao gồm Uy tín (Character), Năng lực (Capacity), Vốn (Capital), Thế chấp (Collateral) và Các điều kiện khác (Conditions) hay còn gọi tắt là mô hình 5C.
Uy tín (Character)
Uy tín là ấn tượng chung khách hàng để lại đối với ngân hàng. Ấn tượng này có thể là khá chủ quan. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đối với nhiều ngân hàng, thái độ của khách hàng là yếu tố quyết định liệu một khoản vay nhỏ có được phê duyệt hay không. Các vấn đề chủ yếu liên quan đến thái độ đáng ngờ bao gồm: sự thiếu hợp tác với ngân hàng, lừa dối, các vụ kiện tụng và thua lỗ. Thời gian, chi phí kiện tụng và chi phí cơ hội có thể phát sinh do khoản vay gặp vấn đề có thể lớn hơn nhiều so với thu nhập dự tính. Ngoài ra, một số yếu tố định tính khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm điều hành kinh doanh, phẩm chất cá nhân của khách hàng cũng được xem xét.
Các tiêu chí đánh giá: (1) Uy tín trong lịch sử quan hệ tín dụng; (2) Kinh nghiệm của các TCTD, bên thứ ba đối với khách hàng; (3) Kinh nghiệm của ngân hàng đối với khách hàng; (4) Mục đích cấp tín dụng; (5) Khả năng phân tích, dự báo về hoạt động kinh doanh của khách hàng trong quá khứ; (6) Phân loại tín dụng, khả năng tín chấp của khoản vay.
Năng lực (Capacity)
Năng lực cụ thể ở đây là khả năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả khoản vay thành công của khách hàng. Đây được coi là chỉ tiêu quan trọng
Đánh giá năng lực được dựa trên việc đánh giá các yếu tố: kinh nghiệm điều hành, sản phẩm, tình hình hoạt động trên thị trường và khả năng cạnh tranh (nếu khách hàng sản xuất kinh doanh) hoặc thu nhập từ lương (nếu khách hàng là cán bộ, công nhân viên). Từ đó, ngân hàng dự tính được luồng tiền sẽ được sử dụng để trả nợ, thời gian trả nợ và xác suất trả nợ thành công của khách hàng. Việc đánh giá lịch sử các khoản vay và thanh toán các khoản vay cũng được coi là chỉ báo cho khả năng chi trả trong tương lai.
Có 4 tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực khách hàng: (1) Năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự; (2) Năng lực hoạt động và sản xuất kinh doanh; (3) Năng lực quản trị điều hành; (4) Tính hợp pháp của nhu cầu cấp tín dụng.
Vốn (Capital)
Là nguồn vốn tự có của khách hàng. Ngân hàng sẽ yên tâm hơn nếu khách hàng có vốn tự có đủ lớn. Ngân hàng nhìn nhận vốn tự có như là chỉ báo của mức độ cam kết cũng như mức rủi ro của khách hàng đối với kinh doanh của mình, nếu hoạt động kinh doanh không tốt thì chính khách hàng là người thiệt hại đầu tiên.
Tài sản bảo đảm (Collateral)
TSBĐ hay sự bảo lãnh của bên thứ ba là một hình thức khác mà khách hàng có thể đảm bảo với ngân hàng trong quan hệ tín dụng. Ngân hàng có thể xử lý TSBĐ của khách hàng khi khách hàng bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả nợ. Ngân hàng được đảm bảo quyền ưu tiên xử lý TSBĐ của khách hàng trước các chủ nợ khác. Đối với ngân hàng, đây là sự đảm bảo và là nguồn trả nợ thay thế ngoài dòng tiền trả nợ dự tính. Một số ngân hàng có thể yêu cầu có bảo lãnh của bên thứ ba cùng với TSBĐ. Trong một số trường hợp ngân hàng có thể yêu cầu bên bảo lãnh thứ ba ký giấy bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán khoản vay nếu khách hàng vay (bên được bảo lãnh) không thể trả nợ.
Các tiêu chí chính để đánh giá TSBĐ: (1) Loại TSBĐ (bất động sản, động sản, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, …); (2) Tính pháp lý của TSBĐ; (3) Khả năng thanh khoản của TSBĐ; (4) Giá trị TSBĐ.
Các điều kiện khác (Conditions)
Ngân hàng cho vay luôn thận trọng và tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Do vậy khi thẩm định tín dụng, ngân hàng sẽ đánh giá tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tình hình kinh tế ngành của khách hàng đang hoạt động cũng như các ngành hoạt động liên quan có thể ảnh hưởng đến khách hàng. Những khách hàng mà hoạt động kinh doanh ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động kinh tế sẽ được ngân hàng đánh giá tốt hơn.
Các điều kiện cần xem xét: (1) Ngành nghề kinh doanh có phù hợp với định hướng cấp tín dụng của ngân hàng hay không; (2) Kết quả kinh doanh của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành; (3) Năng lực cạnh tranh của khách hàng; (4) Mức độ nhạy cảm của khách hàng đối với chu kỳ kinh doanh và thay đổi về công nghệ; (5) Tình trạng thị trường lao động trong ngành, khu vực mà khách hàng đang hoạt động; (6) Các yếu tố chính trị, pháp lý, xã hội, môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, ngành nghề của khách hàng.
2.3.1.2. Mô hình 5P
Mục đích (Purpose)
Người vay vốn ngân hàng nhất định phải có mục đích sử dụng, nếu mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh thì ngân hàng sẽ đồng ý cấp tín dụng. Vì vậy, mục đích vay vốn cần thể hiện rõ ràng trong hợp đồng tín dụng và còn phải chứng minh cụ thể qua các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng kinh tế.
Thanh toán (Payment)
Người vay phải chứng minh có khả năng trả nợ với những khoản vay đến hạn. Khả năng thanh toán phụ thuộc vào nguồn thu nhập của khách hàng trong mối quan hệ với các khoản nợ vay. Nếu khả năng thanh toán đáp ứng được yêu cầu về mặt định lượng, thì các khoản nợ nói chung và nợ ngân hàng nói riêng sẽ được thanh toán đúng hạn.
Bảo vệ (Protection)
Một khoản tín dụng được cấp cho khách hàng phải được an toàn cho suốt chu kỳ luân chuyển nếu có được một hệ thống “bảo vệ” tốt. Hệ thống bảo vệ này không những nằm ngay trong quá trình luân chuyển sử dụng vốn (hợp pháp, đúng mục đích) mà còn được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, tài sản cầm cố, hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. Tính an toàn của vốn tín dụng phụ thuộc vào hệ thống bảo vệ nó. Tùy điều kiện cụ thể mà có thể chấp nhận tiêu chuẩn “bảo vệ” cho phù hợp với từng khách hàng.
Chính sách (Policy)
Chính sách phát triển của doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Việc hoạch định chiến lược và sách lược trong nhiều nội dung như đổi mới công nghệ, trang thiết bị, vấn đề đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý, ổn định phát triển và chiếm lĩnh thị trường, đổi mới mẫu mã chất lượng sản phẩm. Trên một tầm nhìn có căn cứ, có định hướng thì khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mới ổn định và vững chắc.
Định giá (Pricing)
Thông thường các ngân hàng sẽ đưa ra các tiêu chí cụ thể bằng cách chấm điểm khách hàng thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng (XHTD) để quyết định cho vay. Hệ thống XHTD giúp đánh giá rủi ro tiềm tàng của từng khoản tín dụng dựa trên phương pháp đánh giá bằng thang điểm. Hệ thống XHTD sử dụng các thông tin định
khách hàng, tương ứng với từng hạng khách hàng, Ngân hàng sẽ có chính sách cấp tín dụng phù hợp.
Các NHTM sử dụng mô hình 5C và 5P để thẩm định cho vay là phù hợp, tuy nhiên để sử dụng mô hình 5C và 5P cần phải vận dụng linh hoạt và có chọn lọc. Mô hình 5C và 5P là cơ sở khung lý thuyết nghiên cứu làm nền tảng cho đề tài.
2.3.1.3. Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ
XHTD nội bộ là việc NHTM đánh giá khả năng, xác suất trả nợ của khách hàng, mức độ rủi ro của khoản vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định cấp tín dụng, quản lý rủi ro, xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng theo kết quả xếp hạng.
Hệ thống XHTD tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến rủi ro tín dụng, các NHTM không sử dụng kết quả XHTD nhằm thể hiện giá trị của người đi vay mà đơn thuần là đưa ra ý kiến hiện tại dựa vào các nhân rố rủi ro, từ đó chính sách tín dụng và giới hạn cho vay phù hợp. Một sự xếp hạng cao của một khách hàng vay chưa phải là chắc chắn trong việc thu hồi đầy đủ các khoản nợ gốc và lãi vay, mà chỉ là quyết định đúng đắn về tín dụng đã được điều chỉnh theo mức độ rủi ro tín dụng