Tuyến tính hoá mô hình :
Pi = ez 1 - Pi (3.4) Li = Ln ( Pi ) = Zi = β 0 + β 1X 1 - Pi (3.5)
Khi đó P(Y = 1/X) 1 khi Z + ∞ ; P(Y = 1/X) 0 khi Z - ∞ Hàm mật độ tích lũy F Z e z/2dz 2 1 ) (
là hàm phân phối chuẩn hóa.
Tác động biên được tính như sau: 1 2 2 2 1 * i i i i X X X F dX dP
3.3. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu của luận văn bao gồm dữ liệu của 300 khách hàng cá nhân hiện đang còn dư nợ vay từ 2012 đến tháng 5/2017, đồng thời đối chiếu với hồ sơ gốc của khách hàng được quản lý tại VIB cụm Tây nguyên. Dữ liệu này được trích xuất từ phần mềm quản lý sữ liệu Symbol tại Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên vào ngày 31/05/2017.
Các số liệu nghiên cứu ban đầu (dữ liệu thô) được nhập liệu vào bảng tính excel và được xử lý cơ bản ban đầu để tạo ra các biến cần phân tích trong nghiên
cứu. Luận văn sử dụng phần mềm phân tích thống kê chuyên dùng Stata để thực hiện các phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, phân tích đa cộng tuyến và phân tích hồi quy Probit.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng hỗn hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, trong đó phương pháp định lượng là phương pháp chủ đạo.
Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng trong việc tổng hợp các nghiên cứu trước để làm nền tảng đưa ra mô hình lý thuyết và các giả thuyết kèm theo, phương pháp này cũng được sử dụng khi đưa ra các đề xuất sau quá trình phân tích định lượng. Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong quá trình xây dựng mô hình ước lượng mối quan hệ giữa các biến số (mà cụ thể ở đây là mối quan hệ nguyên nhân và kết quả), thu thập số liệu và phân tích số liệu căn cứ vào mô hình đã xây dựng.
Ngoài ra, tác giả kiểm tra tính phù hợp của mô hình nghiên cứu dự kiến thông qua phương pháp khảo sát chuyên gia. Hỏi ý kiến những người am hiểu là các giám đốc Khối, Miền, giám đốc Vùng và các giám đốc chi nhánh thuộc khối kinh doanh khách hàng cá nhân tại VIB xem các biến đưa vào có phù hợp không.
Qua khảo sát, những người khảo sát cho rằng 9 biến đưa vào nghiên cứu là phù hợp, cách đo lường biến Y phù hợp. Ngoài ra các chuyên gia ý kiến đưa thêm biến Tài sản đảm bảo, tương đồng với nghiên cứu của Antwi và ctg (2012), khách hàng vay có tài sản đảm bảo có khả năng trả nợ tốt hơn so với các khoản vay tín chấp. Và Mục đích sử dụng vốn vào nghiên cứu để đảm bảo tính phù hợp và tính mới của đề tài với nhiều lý do.
Thứ nhất, vì cụm Tây nguyên mang tính chất đặc thù Vùng miền, tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất nông nghiệp có tính thanh khoản rất cao, thậm trí thanh khoản nhanh hơn đất thổ cư tại các khu vực nông thôn nên hạn chế được khá nhiều tình trạng nợ quá hạn.
Thứ hai, Cụm Tây nguyên cho vay với mục đích đầu tư tài sản cố định để chăm sóc vườn cà phê khai thác hạt chiếm tỷ lệ khá cao (trên 50%) tổng số dư nợ. Nếu không xác định cho vay đúng mục đích sẽ dễ dẫn đến tình trạng cho vay đầu cơ kinh doanh cà phê, việc thu hồi vốn rất rủi ro. Việc phân kỳ trả nợ gốc và lãi cũng
tùy thuộc khá nhiều vào vụ mùa thu hoạch. Nếu phân kỳ không đúng sẽ rất dễ dẫn đến quá hạn gốc, lãi.
Kết luận chương 3:
Như vậy, nội dung chính trong chương 3 là trình bày chi tiết về dữ liệu nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu của tác giả. Trên cơ sở lý thuyết và một số nghiên cứu thực nghiệm trình bày trong chương 2, tác giả đã đưa ra các giả thuyết, từ đó xác định các biến giải thích và biến phụ thuộc, trình bày cách đo lường các biến, kỳ vọng dấu của các hệ số của biến độc lập và dự kiến kết quả mô hình. Chương 3 giúp người đọc nắm được những kiến thức thực tế tổng quát hơn về nghiên cứu của tác giả, giúp người đọc dễ dàng hiểu được nội dung của chương sắp tới. Mục tiêu của chương 4 sẽ khẳng định dấu của các hệ số của biến độc lập đồng thời thiết lập mô hình đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại VIB cụm Tây nguyên.
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỐNG KÊ VÀ HỒI QUY
Ba phần chính được thực hiện trong chương 4 bao gồm (i) trình bày thực trạng hoạt động hoạt động đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam cụm Tây Nguyên trong thời gian vừa qua, (ii) phân tích thống kê mô tả, (iii) phân tích tương quan và (iiii) phân tích mô hình hồi quy kinh tế lượng theo phương pháp nghiên cứu đã đề ra. Đồng thời các nhận xét cũng được đưa ra trong quá trình phân tích nhằm làm nổi bật vấn đề cần nghiên cứu về ảnh hưởng của các nhân tố tới khả khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân.