Bảng 4.6: Kết quả ước lượng hệ số hồi quy
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a KNKHACHHANG -.598 .235 6.472 1 .011 .550 TCKHACHHANG -14.299 4.425 10.442 1 .001 .000 TLVAYTRENTSDB -.090 .244 .135 1 .714 .914 UYTINSDV -1.858 1.002 3.439 1 .064 .156
LICHSUVV -.032 .145 .049 1 .825 .969 LINHVUCTN -2.679 .703 14.536 1 .000 .069
Constant 8.684 1.904 20.804 1 .000 5907.786 a. Variable(s) entered on step 1: KNKHACHHANG, TCKHACHHANG, TLVAYTRENTSDB, UYTINSDV, LICHSUVV, LINHVUCTN.
Nguồn: Kết quả Phân tích SPSS
Kết quả phân tích cho thấy 3 nhân tố: Kinh nghiệm của khách hàng vay (KNKHACHHANG), Khả năng tài chính của khách hàng vay (TCKHACHHANG), Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ (LINHVUCTN) có Sig đều bé hơn 0,05, lần lượt là 0,011; 0,001; 0,000. Nhân tố Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay (UYTINSDV) có Sig là 0,064%, nằm ở mức 5% < Sig < 10%. Điều này thể hiện rằng bốn nhân tố này có mối tương quan với nhân tố phụ thuộc là Rủi ro tín dụng với mức ý nghĩa 5% đến 10%. Do vậy, mô hình đề xuất phù hợp với dữ liệu thực tế và các biến trong mô hình là có ý nghĩa. Riêng hai nhân tố còn lại gồm Tỷ lệ vay trên tài sản đảm bảo (TLVAYTRENTSDB) và Lịch sử vay vốn của khách hàng (LICHSUVV) có Sig rất lớn là 0,714 và 0,825, do đó hai nhân tố này cho thấy không có mối tương quan với nhân tố Rủi ro tín dụng trong mô hình này.
Về mức ý nghĩa thống kê, 3 trong 4 các hệ số hồi quy gồm: Kinh nghiệm của khách hàng vay (KNKHACHHANG), Khả năng tài chính của khách hàng vay (TCKHACHHANG), Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ (LINHVUCTN) đều có độ tin cậy trên 95%, riêng hệ số Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay (UYTINSDV) có độ tin cậy kém hơn 95% (xấp xỉ 94%), vẫn có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc mặc dù ý nghĩa thống kê không mạnh mẽ bằng 3 hệ số còn lại. Dấu của các hệ số hồi
quy phù hợp với mong đợi, đều tác động âm (-), ảnh hưởng ngược chiều đến Rủi ro tín
- Kinh nghiệm của khách hàng vay tác động âm/ngược chiều với khả năng xảy ra rủi ro tín dụng thể hiện qua giá trị hệ số hồi quy β = -0,598 < 0), tức khi Kinh nghiệm của khách hàng vay tốt lên thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng giảm đi.
- Khả năng tài chính của khách hàng vay tác động âm/ngược chiều với khả năng xảy ra rủi ro tín dụng (thể hiện qua giá trị hệ số hồi quy β = -14,299 < 0), tức khi Khả năng tài chính của khách hàng vay tốt lên thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng giảm đi.
- Uy tín sử dụng vốn của khách hàng vay tác động âm/ngược chiều với khả năng xảy ra rủi ro tín dụng (thể hiện qua giá trị hệ số hồi quy β = -1,858 < 0), tức khi khách hàng sử dụng vốn đúng cam kết thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng giảm đi.
- Lĩnh vực chính tạo ra thu nhập để trả nợ tác động âm/ngược chiều với khả năng xảy ra rủi ro tín dụng (thể hiện qua giá trị hệ số hồi quy β = -2,679 < 0), tức là khi khách hàng vay có nguồn thu nhập chính từ nuôi trồng thủy sản hay sản xuất nông nghiệp thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng giảm đi.