Để cải thiện việc bảo vệ quyền lợi NĐT một cách hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng chính là tăng cường mức độ tự bảo vệ bản thân của chính các NĐT.
Thứ nhất, NĐT cần tự giác nâng cao kiến thức của mình về chứng khoán và các hoạt động trên TTCK cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Việc bổ túc kiến thức có thể thông qua nghiên cứu sách, báo, văn bản pháp luật, hoặc tham gia các khóa học về chứng khoán, tuy nhiên cần chọn nguồn tham khảo uy tín, tránh trường hợp hiểu sai vấn đề. Về kiến thức của NĐT trước hết thể hiện ở khả năng tiếp cận, chọn lọc nguồn thông tin và xử lý thông tin, đặc biệt là trong tình trạng các thông tin sai lệch, tin đồn tràn lan khắp nơi, gây hỗn loạn thị trường như hiện nay. Bên cạnh đó, NĐT cần hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến TTCK, các chính sách, kế hoạch của Chính phủ về phát triển thị trường. Bên cạnh đó, NĐT cũng cần nắm được các thủ đoạn, mánh khoé tinh vi trên thị trường để biết cách phòng tránh, tự bảo vệ bản thân. Khi là cổ đông của một doanh nghiệp, NĐT luôn phải theo dõi sát sao thông tin, nếu vấn đề bất thường xảy ra cần lập tức phản ánh với lãnh đạo doanh nghiệp. Nếu không nhận được giải đáp thỏa đáng, NĐT có thể bán cổ phiếu để phòng ngừa rủi ro.
Thứ hai, trước khi đưa ra quyết định mua chứng khoán, NĐT cần thận trọng và tìm hiểu, thực hiện phân tích kĩ lưỡng về tình hình kinh doanh, tình hình QTCT, các chỉ số tài chính cũng như triển vọng phát triển của doanh nghiệp,... NĐT không nên chạy theo đám đông hoặc nghe theo các tin đồn vô căn cứ bởi điều này rất dễ đem đến rủi ro cho NĐT.
Thứ ba, NĐT có thể tìm đến các quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán để được tư vấn cụ thể. Đối với các NĐT với kinh nghiệm hoặc kiến thức đầu tư còn hạn chế thì việc tham gia vào các quỹ đầu tư là một giải pháp khá hợp lý, giúp giảm thiểu rủi ro khi giao dịch mua bán chứng khoán.
Thứ tư, khi thực hiện mở tài khoản giao dịch, NĐT nên lựa chọn các CTCK với uy tín tốt, tình hình tài chính lành mạnh, khả năng quản trị rủi ro tốt. Ngoài ra, NĐT cần chủ động kiểm tra các giấy tờ, hợp đồng đã ký với các CTCK cũng như tập hợp các bằng chứng, số liệu chứng minh quá trình giao dịch tại CTCK để sử dụng khi cần tới. Bên cạnh đó cũng cần có những thỏa thuận bổ sung và cụ thể về việc bồi thường thiệt hại đối với tài sản trong tài khoản của NĐT để đề phòng trường hợp bị CTCK chiếm dụng trái phép.
Thứ năm, các NĐT cần liên kết với nhau để bảo vệ quyền lợi của mình. Trên thực tế, tại một số công ty cổ phần xảy ra tình trạng bất công khi các cổ đông lớn nắm nhiều quyền hành và thông tin hơn hẳn so với các cổ đông nhỏ lẻ. Chính điều này gây ra tình trạng cổ đông lớn lợi dụng quyền lực để thâu tóm công ty, thực hiện các hành vi, giao dịch bất chính trực tiếp ảnh hưởng tới cổ đông nhỏ. Vì vậy, các cổ đông nhỏ cần liên kết lại tạo thành nhóm cổ đông để tăng tiếng nói, quyền hành trong công ty, tránh tình trạng bị chèn ép, giúp quyền lợi của mình được đảm bảo hơn.