Dữ liệu nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng của sự kiện ETFs công bố thay đổi danh mục ảnh hưởng đếnibiến động giá của cổ phiếu. Trong đó các thơng tin cơng bố về thơng báo hốn đổi trong danh mục quỹ VNM ETF được thu thập từ trang
web www.marketvectorsindices.com , và đối với thơng tin hốn đổi trong danh mục quỹ FTSE ETF được thu thập từ trang web https://www.ftserussell.com/ . Nếu thông tin được công bố sau giờ giao dịch, hoặc vào ngày nghỉ lễ thì ngày sự kiện (t=0) được xem là ngày giao dich!ke tiếp.
Bài nghiên cứu sử dụng thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trển Sở Giao
Dịch Chứng Khốn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tính từ thời điểm 1/1/2014 đến 1/4/2019. Trong đó dữ liệu giá cổ phiếu được lấy từ website của HOSE là www.hsx.vn , dữ liệu công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài được lấy trực tiếp từ website của các công ty niêm yết.
Công ty lựa chọn thu thập phải đảm bảo các yếu tố như nhau:
+ Thứ nhất, trong giai đoạn quan sát khơng có thơng tin nào khác liên quan đến công ty được công bố để tránh làm ảnh hưởng đến giá trị đo lường mức độ tác động của thông!tin giao dịch
+ Thứ hai, công ty đó phải được niêm yết trước ngày 01/01/2014 nhằm có đủ thơng tin thu thập cho nghiên cứu
+ Thứ ba, thông tin về biến động giá, khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngồi của các cơng ty niêm yết phải có sẵn để có thể thu thập.
Sau khi thu thập dữ liệu từ các công bố thông tin quỹ VNM ETF và FTSE ETF, tôi thu được dữ liệu nghiên cứu gồm có 53 sự kiện thêm cổ phiếu mới; 52 sự kiện loại cổ phiếu ra khỏi danh mục; 320 sự kiện tăng tỷ trọng cổ phiếu và 488 sự kiện giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục trong giai đoạn từ 2014- 2019. Dưới đây là bảng tổng hợp các sự kiện thay đổi cổ phiếu trong hai danh mục FTSE và VNM được xem xét trong mẫu ngẫu nhiên
2015 11 3 54 96 2016 13 12 57 88 2017 11 17 42 95 2018 9 10 80 108 I/ 2019 2 1 21 17 Tổng 53 52 320 488
Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp