6. Kết cấu đề tài:
4.2.1.4 Xây dựng phương trình hồi quy bội
Sau khi phân tíchnhân tố khám đã rút 27 biến quan sát thành 7 nhóm nhân tố, trong đó 6 nhân tố độc lập và 1 nhân tố phụ thuộc, tạo biến đại diện cho từng nhân tố tiến hành dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình hồi quy tuyến tính bội như xem xét mối tương quan giữa các biến, kiểm tra đa cộng tuyến thông qua hệ số phóng đại phương sai VIF. Sau khi kiểm tra và loại các biến vi phạm giả định, mô hình hồi quy được xây dựng.
Mô hình hồi quy tổng thể có dạng:
HDCVKHCN=β0 + β1CSTD + β2CBTD + β3CSVC + β4KH + β5MTBN + β6 SPTD + εi
Trong đó:
HDCVKHCN: hoạt động cho vay khách hàng cá nhân CSTD: chính sách tín dụng
CBTD: cán bộ tín dụng CSVC: cơ sở vật chất KH: khách hàng
MTBN: môi trường bên ngoài SPTD: sản phẩm tín dụng
Xem xét ma trận tương quan giữa các biến
Trước khi tiến hành xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội, mối tương quan giữa các biến cần phải được xem xét.
Bảng ma trận tương quan cho thấy mối tương quan giữa các biến phụ thuộc là hoạt động cho vay KHCN và các biến độc lập, cũng như tương quan giữa các biến độc lập với nhau. Qua kết quả có thể thấy các biến độc lập đều không có tương quan với nhau do mức ý nghĩa đều trên 0,05, chứng tỏ các biến này hoàn toàn độc lập với nhau . Nhưng ở kết quả tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập thì có 2 biến độc lập có mức ý nghĩa trên 0,05 là cơ sở vật chất (CSVC) và khách hàng (KH), chứng tỏ 2 biến này không có mối tương quan với biến phụ thuộc, tức không ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN vì vậy 2 biến này sẽ bị loại ra khỏi mô hình hồi quy.
Bảng 4.17. Ma trận hệ số tương quan
Nguồn: Nghiên cứu của tác giả
Phân tích hồi quy bội
Sau khi đã loại những biến độc lập không có sự tương quan với biến phụ thuộc, mô hình hồi quy tuyến tính bội được xây dựng nhằm đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại đến hoạt động cho vay KHCN tại VietABank chi nhánh Sài Gòn. Các nhân tố đạt yêu cầu được đưa vào phân tich hồi quy gồm 4 nhân tố: chính sách tính dụng (CSTD), cán bộ tín dụng (CBTD), môi trường bên ngoài (MTBN), sản phẩm tín dụng (SPTD).
Bảng 4.18. Bảng tóm tắt mô hình Model Summary
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the Estimate
1 0.835a 0,697 0,690 0,27501
Nguồn: Nghiên cứu của tác giả
Nhìn vảo bảng 4.18, ta có hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,690 > 0,5 điều này có nghĩa là 69% sự biến thiên của hoạt động cho vay KHCN là do các nhân tố độc lập trong mô hình tác động vào.
Bảng 4.19. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội
Nguồn: Nghiên cứu của tác giả
Qua kết quả của hệ số phóng đại VIF của từng nhân tố, các giá trị VIF đều nhỏ hơn 10 chứng tỏ mô hình hồi quy tuyến tính không có hiện tượng đa cộng tuyến.
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy 4 nhân tố thuộc mô hình đều có mức ý nghĩa = 0,000 <0,05, 4 nhân tố này thì có 3 nhân tố tác động cùng chiều với hoạt động cho vay
KHCN đó là chính sách tín dụng, cán bộ tín dụng, sản phẩm tín dụng; 1 nhân tố tác động ngược chiều với hoạt động cho vay KHCN đó là môi trường bên ngoài.
Bảng 4.20. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết
Giả thuyết Kết quả kiểm định
H1: thành phần chính sách tín dụng được đánh giá cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần chính sách tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều
Chấp nhận
H2: Thành phần cán bộ tín dụng được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần cán bộ tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Chấp nhận
H3: Thành phần cơ sở vật chất được đánh giá càng cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần cơ sở vật chất và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Bác bỏ
H4: Thành phần khách hàng càng tốt thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần khách hàng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Bác bỏ
H5: Thành phần môi trường bên ngoài càng thấp thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần môi trường và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ nghịch biến.
Chấp nhận
H6: Thành phần sản phẩm tín dụng càng được đánh giá cao thì hoạt động cho vay KHCN càng tốt và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần sản phẩm tín dụng và hoạt động cho vay KHCN có quan hệ cùng chiều.
Chấp nhận
Qua các kết quả phân tích trên đây, ta xác định được phương trình hồi quy tuyến tính đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt động cho vay KHCN như sau:
Qua kết quả hồi quy chuẩn hóa cho ta biết tầm quan trọng của từng biến độc lập với biến phụ thuộc. Giá trị beta tại bảng 4.19 cho biết mức độ ảnh hưởng giữa 4 biến độc lập với biến phụ thuộc. Cụ thể, hoạt động cho vay KHCN chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi nhân tố chính sách tín dụng ( beta =0,501), thứ hai là nhân tố cán bộ tín dụng (beta = 0,484), thứ ba là môi trường bên ngoài (beta =0,413), ảnh hưởng thấp nhất là sản phẩm tín dụng (beta = 270).
4.3 Đánh giá chung hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Sài Gòn