Để kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến, ta tiến hành chạy mô hình hồi quy phụ với các biến phụ thuộc lần lƣợt là X1 (ROA), X4 (Tính thanh khoản), X5 (Tài sản cố định hữu hình).
Dependent Variable: ROA Method: Least Squares Date: 06/24/16 Time: 05:43 Sample: 1 80
Included observations: 80
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.033014 0.014068 2.346708 0.0215 TINHTHANHKHOAN -0.000237 0.000791 -0.300191 0.7648 TSCDHUUHINH -0.722263 1.177095 -0.613598 0.5413
R-squared 0.760382 Mean dependent var 0.026086 Adjusted R-squared 0.739426 S.D. dependent var 0.086659 S.E. of regression 0.087497 Akaike info criterion -1.997647 Sum squared resid 0.589490 Schwarz criterion -1.908321 Log likelihood 82.90588 Hannan-Quinn criter. -1.961834 F-statistic 0.247289 Durbin-Watson stat 1.626705 Prob(F-statistic) 0.781533
Mô hình hồi quy phụ với ROA là biến phụ thuộc
Dependent Variable: TINHTHANHKHOAN Method: Least Squares
Date: 06/24/16 Time: 05:44 Sample: 1 80
Included observations: 80
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.071007 1.884730 4.282315 0.0001 ROA -4.923705 16.40189 -0.300191 0.7648 TSCDHUUHINH 99.65532 169.5476 0.587772 0.5584
R-squared 0.755984 Mean dependent var 8.616236 Adjusted R-squared 0.729835 S.D. dependent var 12.47731 S.E. of regression 12.60045 Akaike info criterion 7.942121 Sum squared resid 12225.39 Schwarz criterion 8.031447 Log likelihood -314.6848 Hannan-Quinn criter. 7.977934 F-statistic 0.231752 Durbin-Watson stat 0.890924 Prob(F-statistic) 0.793694
Mô hình hồi quy phụ với Tính thanh khoản là biến phụ thuộc
Dependent Variable: TSCDHUUHINH Method: Least Squares
Date: 06/24/16 Time: 05:46 Sample: 1 80
Included observations: 80
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.006550 0.001192 5.494257 0.0000 ROA -0.006737 0.010979 -0.613598 0.5413 TINHTHANHKHOAN 4.48E-05 7.63E-05 0.587772 0.5584
R-squared 0.741263 Mean dependent var 0.006760 Adjusted R-squared 0.726060 S.D. dependent var 0.008383 S.E. of regression 0.008450 Akaike info criterion -6.672429 Sum squared resid 0.005499 Schwarz criterion -6.583103 Log likelihood 269.8972 Hannan-Quinn criter. -6.636615 F-statistic 0.375640 Durbin-Watson stat 0.945341 Prob(F-statistic) 0.688102
Mô hình hồi quy phụ với TSCĐ hữu hình là biến phụ thuộc
Ta xác định hệ số R2 và nhân tử phóng đại phƣơng sai VIF theo công thức sau
Bảng 4.3: Bảng thống kê hệ số R2 và hệ số VIF R2 VIF X1 0.760382 4.1733 X4 0.755984 4.0981 X5 0.741263 3.8649 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp Nhận xét:
R2 phụ của biến X1, X4, X5 lần lƣợt mang giá trị là 0.760382, 0.755984, 0.741263 đều < R2
(mô hình cốt lõi) = 0.812371.
Hệ số VIF của biến X1, X4, X5 lần lƣợt là 4.1733, 4.0981, 3.8649 đều < 10.
Kết luận:
CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP
Chƣơng này tập trung trình bày tóm tắt kết luận của nghiên cứu và đƣa ra những kiến nghị liên quan. Bên cạnh đó, hạn chế của nghiên cứu và hƣớng nghiên cứu tiếp theo cũng đƣợc trình bày.