4.1. Định hƣớng áp dụng Hiệp ƣớc Basel II tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Việt Nam
4.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh chung
VIB tập trung đổi mới nhằm tạo sự bứt phá, vƣơn lên tầm cao mới. Xác định phƣơng châm “tăng trƣởng đột phá, hiệu quả - an toàn”, ngân hàng sẽ tập trung các chuyển dịch chiến lƣợc trong giai đoạn tới. Trong đó, trọng tâm thực hiện đề án ngân hàng số, kiện toàn hệ thống quy định, chính sách nội bộ trong đó tăng cƣờng các công cụ quản trị hiệu quả, giám sát và kiểm soát chặt chẽ chất lƣợng, phát triển mô hình liên kết với Viettel và đẩy mạnh hoạt động bán chéo trong tập đoàn thông qua việc thiết kế các sản phẩm tích hợp mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng.
Tăng trƣởng khách hàng: Tiếp tục cải tiến và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thống đƣợc bán trên kênh công nghệ số, số hóa quy trình bán hàng trực tuyến, cải tiến hoạt động Digital marketing để rút ngắn quy trình bán hàng và tăng độ thuận tiện đối với khách hàng.
Số hóa các Dịch vụ ngân hàng giao dịch và các hoạt động bán hàng: Tiếp tục cải tiến và phát triển các dịch vụ giao dịch ngân hàng dành cho khách hàng ngoài trên các kênh công nghệ số (MyVIB/Internet Banking và Website) cũng nhƣ tạo ra các công cụ bán hàng, công cụ tìm kiếm thông tin trên nền tảng công nghệ số cho nhân viên nội bộ nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
Nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng số: Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tự phục vụ dành cho khách hàng, tối ƣu hóa quy trình hỗ trợ khách hàng với mô hình hỗ trợ khép kín hoàn toàn trên kênh công nghệ số giúp khách hàng có thể tự thực hiện hết các thao tác và liên hệ ngay với nhân viên ngân hàng khi có sai sót trong quá trình thực hiện giao dịch ngay trên kênh công nghệ số.
Mục tiêu tín dụng là: (i) Tăng trƣởng tín dụng toàn hệ thống đạt 16%, chú trọng vào chất lƣợng và không theo số lƣợng, tập trung tăng trƣởng tín dụng bán lẻ, tăng dƣ nợ ngắn hạn lên 55%, tăng tỷ lệ dƣ nợ có TSBĐ nhất là các doanh nghiệp SME (ii) Kiểm soát chất lƣợng tín dụng và xử lý thu hồi nợ có vấn đề của toàn hệ thống tập trung vào chỉ tiêu chính: tỷ lệ nợ xấu dƣới 1,5%. (iii) VIB là ngân hàng số 01 phục vụ khách hàng (iv)Tăng trƣởng tín dụng đi cùng với HĐV đảm bảo phát triển bền vững.
4.1.2 Định hướng hạn chế rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II
VIB sẽ tập trung triển khai các Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất: tiên phong áp dụng Basel II tiêu chuẩn theo đúng lộ trình mà NHNN đã đặt ra.
Phƣơng châm trong hoạt động kinh doanh của VIB xuyên suốt chính là quản trị rủi ro quan trọng hơn lợi nhuận.
4.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
4.2.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh
VIB nên đi theo mô hình phê duyệt tập trung, theo đó tại đơn vị kinh doanh chỉ phụ trách khâu tìm kiếm khách hàng, thẩm định sơ bộ và cung cấp đầy đủ hồ sơ lên một bộ phân độc lập phê duyệt, cụ thể là trung tâm tái thẩm định thuộc khối quản trị rủi ro tín dụng- hội sở chính. Nhƣ vậy sẽ phòng ngừa rất tốt về mặt rủi ro khi có bên thứ 3 độc lập phê duyệt hồ sơ. Tuy nhiên VIB cần triển khai một cách có hệ thống, tránh đi vào vết xe đổ trƣớc đây vào khoảng năm 2015 từng thí điểm triển khai hệ thống phê duyệt tập trung, theo đó có thêm hệ thống công nghệ thông tin bổ trợ là hệ thống Phê duyệt tín dụng tập trung LOS (Loan origination system). Tuy nhiên do bộ phận hỗ trợ trên hội sở chƣa đƣợc đào tạo và tuyển dụng đủ nhân sự để đáp ứng số lƣợng hồ sơ lớn và áp lực về thời gian phê duyệt nên mô hình này đã từng không thực hiện đƣợc trong quá khứ.
Không nên vì chƣa thực hiện thành công mà VIB không tiếp tục đi theo mô hình kinh doanh tách biệt độc lập với khâu thẩm định, phê duyệt, vận hành. Tuy nhiên tập trung toàn bộ 3 khâu này theo đúng thông lệ quốc tế. Tại chi nhánh là các
trung tâm bán, chuyên trách đi tìm kiếm khách hàng và bán hàng. Tất cả các phƣơng án, 100% dƣ nợ sẽ đƣợc thẩm định và phê duyệt tại Hội sở qua các hình thức thẩm định tự động qua điện thoại hoặc qua hồ sơ tùy theo từng sản phẩm. Nhƣ vậy chuyên môn hóa vừa tăng thời gian bán hàng cho kinh doanh vừa đảm bảo độc lập giảm thiểu rủi ro trong khâu thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng.
Về cơ bản, quan điểm quản trị của VIB là luôn hƣớng đến mục tiêu minh bạch hóa hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro ở mức tốt nhất, không vì mục tiêu tăng trƣởng mà để cho nợ xấu phát triển. Việc triển khai mô hình phê duyệt tín dụng tập trung rất phù hợp với quan điểm rủi ro của VIB hiện tại.
4.2.2. Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng theo Basel 2
Khi triển khai Basel 2 sẽ giúp VIB: (i) Đánh giá toàn diện hoạt động của ngân hàng. Lƣợng hóa rủi ro sẽ giúp ngân hàng lƣợng hóa đƣợc lƣợng vốn cần thiết để đảm bảo an toàn. (ii) Hoạch định kinh doanh theo khẩu vị rủi ro từ đó giúp VIB nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. (iii) Phòng tránh rủi ro trong tƣơng lai do đã đánh giá các ngƣỡng chịu đựng. (iv) Cuối cùng là nâng cao văn hóa quản trị rủi ro trong toàn ngân hàng.
Do vậy VIB cần đẩy mạnh tiến độ dự án, tập trung nguồn lực chuyên môn cao cho dự án Basel 2 cấu phần PD. Trƣớc hết cần duy trì tỷ lệ vốn tối thiểu bắt buộc theo quy định là 8% tài sản có rủi ro trong đó có rủi ro tín dụng với mục tiêu trong năm 2019 tính theo phƣơng pháp tiêu chuẩn SA và trong năm 2020 tính theo phƣơng pháp FIRB. Hiện tại VIB đang triển khai Quản trị rủi ro tín dụng theo phƣơng pháp SA theo hƣớng dẫn của NHNN tại Thông tƣ 41 nhƣng cần đẩy nhanh công tác triển khai phần mềm xây dựng mô hình lƣợng hóa rủi ro tín dụng theo phƣơng pháp xếp hạng tín dụng nội bộ cơ bản FIRB với ứng dụng bƣớc đầu là ƣớc lƣợng các chỉ số PD/EAD/LGD/EL. Sau khi hoàn thành phát triển hệ thống VIB cần ban hành quy định sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ này giúp ra quyết định phê duyệt cấp tín dụng, định giá cho khoản vay và quản lý rủi ro. Với phƣơng pháp và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hiện tại cần tăng tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính lên tối thiểu 45%-50% để tăng định lƣợng điểm chấm của khách hàng. Ngoài ra định kỳ cần chấm lại điểm XHTD đầy đủ giúp phát hiện kịp thời các rủi ro để có giải pháp xử lý.
Thứ hai, từ đó xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đối với khách hàng tiểm ẩn rủi ro để giúp các chi nhánh và Hội sở chính phối hợp quản lý, giám sát và đƣa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng kịp thời.
Thứ ba là chuẩn hóa, làm sạch hệ thống dữ liệu của Ngân hàng. Đây là thách thức lớn nhất của VIB trong việc triển khai dự án Basel 2. Gap hiện tại VIB chỉ đáp ứng 50% dữ liệu, vừa thiếu về số lƣợng vừa thiếu về chất lƣợng nên cần xác định lộ trình chuẩn hóa, làm sạch cho từng loại dữ liệu cụ thể. Khối QTRR làm đầu mối phối hợp với các khối liên quan gồm Vận hành, kinh doanh, thẩm định xây dựng các logic, nguyên tắc chuẩn hóa cho từng loại dữ liệu.
VIB là ngân hàng tiên phong và đứng đầu trong việc triển khai Basel II, VIB luôn tự hào là ngân hàng triển khai thành công và sớm hơn yêu cầu của Ngân hàng nhà nƣớc, vì thế việc tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc hoàn thiện hệ thống là việc làm hết sức cần thiết, thể hiện rõ mục tiêu dài hạn của VIB, đồng thời là bƣớc đệm cơ bản cho trụ cột 2 vào năm 2020 và các mục tiêu dài hạn khác của Basel.
4.2.3. Đầu tư công nghệ, đồng bộ hóa chính sách và hệ thống
Đầu tiên là nâng cấp phần mềm tính vốn. Phần mềm này đã đƣợc hoàn thiện xây dựng từ cuối năm 2015 nhƣng cần nâng cấp cho phù hợp với cách thức tính toán của Basel 2, hoàn thiện tính năng báo cáo quản trị của hệ thống.
Thứ hai là nâng cấp hệ thống DC (Debt collection) gồm: (i) Hoàn thiện chức năng nhận diện, phân tích, triển khai, giám sát khoản nợ có vấn đề của phần mềm theo quy trình xử lý nợ có vấn đề, đáp ứng Basel 2 nhƣ bổ sung KH nợ quá hạn thẻ, KH có nhóm nợ XHTD từ nhóm 2 trở lên nhƣng chƣa có PD, bổ sung thêm chức nănglập và giám sát kế hoạch thu hồi nợ theo từng Khách hàng,Xây dựng hệ thống quản lý chi phí xử lý nợ, thông tin liên quan đến thời gian và giá trị xử lý tài sản bảo đảm trên Phần mềm. (ii) Hoàn thiện các chức năng liên quan đến quản lý kế hoạch/công việc đối với các lớp ngƣời dùng tại chi nhánh. (iii)Hoàn thiện các chức năng hỗ trợ VIBAMC cải tổ quy trình xử lý nợ và tăng hiệu quả công việc, hỗ trợ tính phí quản lý nợ và các báo cáo quản trị.
thống CMV-CRA-BPM-T24-DC. Đánh giá nâng cấp hệ thống BPM để phục vụ cho dự án PD.
Một trong những mục tiêu của Hội đồng quản trị VIB đặt ra đó là, VIB luôn luôn là ngân hàng đứng đầu trong công nghệ thông tin, có tầm nhìn vĩ mô là ngân hàng công nghệ số. Vì thế những năm gần đây, VIB không ngừng đầu tƣ các dự án lớn liên quan đến công nghệ, đƣa VIB trở thành ngân hàng hiện đại, bắt nhịp với xu hƣớng của thế giới.
4.2.4. Hoàn thiện Khung quản trị rủi ro tín dụng.
VIB cần sớm sửa đổi, ban hành các văn bản quy định, quy trình, hƣớng dẫn về nghiệp vụ xử lý thu hồi nợ nhƣ: Quản lý và xử lý nợ có vấn đề, xử lý TSBĐ, thuê bên thứ ba thu hồi nợ, khởi kiện, thi hành án… theo nguyên tắc tách bộ phận cho vay với xử lý nợ. Trong đó phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình phối hợp giữa các phòng/ban tại Hội sở, chi nhánh và phối hợp giữa chi nhánh với Trụ sở chính. Bổ sung các khoản cấp tín dụng ở mức từ 1% vốn tự có của VIB trở lên vào đối tƣợng tăng cƣờng quản lý. Hội sở cần ban hành danh sách hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý (luật sƣ) để chi nhánh chủ động thuê khi tranh tụng ra Tòa án để xử lý nợ.
Bám sát lộ trình triển khai Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu, hoàn tất công tác rà soát hợp đồng bảo đảm đáp ứng đầy đủ điều kiện của NQ gồm bắt buộc đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ, điều khoản hợp đồng thế chấp có quy định quyền giao/bàn giao TSBĐ giữa khách hàng và ngân hàng. Tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nƣớc để có mẫu biểu, hƣớng dẫn kịp thời.
Một số chính sách quản lý TSBĐ còn chƣa rõ ràng nhƣ chính sách nhận và quản lý TSBĐ là hàng hóa và quyền đòi nợ hình thành từ phƣơng án, danh mục hồ sơ bảo hiểm còn thiếu chặt chẽ (Thiếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền phí bảo hiểm...) cần hoàn thiện.
Trong 2 năm trở lại đây, tình hình nợ xấu của VIB có chiều hƣớng gia tăng, do sự phức tạp và khó khăn chung của nền kinh tế. VIB đang cố gắng theo mục tiêu chung cần giảm tối đa nợ xấu, nợ quá hạn trong thời gian tới.
4.2.5. Tái thiết kế quy trình tín dụng.
Song song với việc thuê tƣ vấn triển khai dự án PD VIB nên thuê tƣ vấn gói tái thiết kế quy trình tín dụng để đồng bộ hóa các cấu phần, tăng hiệu quả. QTTD là nội dung có vai trò hết sức quan trọng. Thời điểm hiện tại các NH đang cạnh tranh quyết liệt về chất lƣợng dịch vụ cung cấp cho khách hàng bên cạnh chính sách thuế, phí nên QTTD phải đƣợc tái thiết kế liên tục đáp ứng nhu cầu kinh doanh, phù hợp với thông lệ. Cụ thể:
- Tại bƣớc 1 khởi tạo tín dụng cần tách bộ phận nhập liệu chuyên trách đảm bảo thông tin đầu vào chính xác làm cơ sở check policy tự động tránh rủi ro sai sót cũng nhƣ rủi ro đạo đức do RM nhập liệu.
- Ban hành các hƣớng dẫn thẩm định thực địa cho RM, bộ phận thẩm định áp dụng. Ngoài ra nên có bộ phận thẩm định thực địa chuyên trách tập trung hóa (Giống mô hình ACB)
- Rà soát chỉnh sửa checklist hiện tại, phân biệt giữa khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, tinh gọn thủ tục cho khách hàng không chỉ giúp giữ khách hàng tốt mà còn tăng chất lƣợng dịch vụ
- Tái thiết kế tổng thể quy trình quản trị nợ và giám sát tín dụng. Nên tách bộ phận giám sát tín dụng chuyên trách thuộc khối Quản trị rủi ro để thực hiện một cách bài bản, độc lập với đơn vị kinh doanh trong kiểm soát sau mục đích sử dụng vốn, kiểm tra định kỳ/đột xuất hoạt động kinh doanh, định giá lại và kiểm tra hiện trạng TSBĐ của khách hàng phát hiện kịp thời rủi ro chủ quan và khách quan.
Nghiên cứu triển khai hình thức nhắc nợ qua điện thoại tại TT DVKH VIB247. Phân loại nợ quá hạn theo số ngày để phân luồng nhắc nợ giữa VIB247- RM-AMC. Không những đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin của thông tƣ 39 mà còn giám sát đôn đốc kịp thời khách hàng, phát hiện sớm rủi ro từ khách hàng (Hoạt động kinh doanh khó khăn, ốm đau/mất tích...) hay rủi ro từ chính RM (Vay hộ vay ké, đảo nợ cho khách hàng...)
- Tăng tỷ lệ tập trung ở tất cả các khâu giúp chuyên môn hóa, kiểm soát rủi ro. Chuẩn hóa quy định ban hành sản phẩm, danh mục sản phẩm phù hợp đối
tƣợng, phân khúc khách hàng làm cơ sở tăng tỷ lệ thẩm định/phê duyệt tự động từ 30% lên tối thiểu 60%-70%đối với cho vay KHCN vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo kiểm soát rủi ro. Việc xử lý rủi ro theo nhóm sản phẩm cho vay sẽ thuê bên ngoài, không nhất thiết giao cho chi nhánh để đẩy nhanh tiến độ cũng nhƣ hiệu quả. So với một số ngân hàng khác, VIB còn hạn chế trong việc xây dựng các mô hình phê duyệt tự động, mục tiêu dài hạn của VIB cần tự động hóa trong phê duyệt với một số khoản vay có khả năng kiểm soát rủi ro tốt, hạn chế nguồn nhân lực và chi phí cho ngân hàng.
4.2.6. Đào tạo, truyền thông, có chế độ đãi ngộ phù hợp, tạo động lực
- Đào tạo các kỹ năng thẩm định thực tế, phân tích và nhận diện rủi ro cho RM, thẩm định.
- Thay đổi cơ chế lƣơng tính theo Doanh thu thuần sau rủi ro, gắn trách nhiệm các cá nhân thẩm định phƣơng án cấp tín dụng.
- Tách bạch hoạt động bán hàng và xử lý nợ tại chi nhánh. VIB cần có kế hoạch xây dựng đội ngũ xử lý nợ có kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công tác xử lý và thu hồi nợ từ Hội sở chính đến chi nhánh. Nâng cao chất lƣợng cán bộ xử lý nợ và chuyên môn hóa công việc xử lý nợ tại chi nhánh. Nghiên cứu thuê công ty chức năng đòi nợ đối với các sản phẩm cho vay bán lẻ bị rủi ro vì số lƣợng khách hàng rất lớn. Tăng cƣờng vai trò giám sát quản trị nợ tại Hội sở.
- Xây dựng cơ chế khuyến khích, khen thƣởng kịp thời (có thể là khen thƣởng nóng, khen thƣởng đột xuất chứ không nhất thiết đợi đến kỳ hạn mới khen thƣởng) đối với các chi nhánh có chất lƣợng tín dụng tốt; chi nhánh hoàn thành tốt kế hoạch thu nợ có vấn đề đạt kế hoạch sớm và/hoặc vƣợt kế hoạch đƣợc giao. Có thái độ kiên quyết, kể cả kiểm điểm, xác định trách nhiệm chủ quan của từng cán bộ, cán bộ lãnh đạo trong việc phát sinh nợ xấu hoặc không nghiêm túc thực hiện các nhận xét, khuyến nghị của đoàn thanh tra, kiểm toán trong xử lý, khắc phục các tồn tại của hoạt động cấp tín dụng, gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng, hiệu quả kinh doanh của chi nhánh và toàn hệ thống.