Việt Nam
- Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với tiến trình phát triển của ngân hàng và nền kinh tế.
Đối với NHTM, việc tối đa hóa lợi nhuận luôn phải gắn liền với nó là mục tiêu giữ rủi ro trong một phạm vi, giới hạn cho phép mà ngân hàng có thể chấp nhận. Tối ưu hóa rủi ro phải được thực hiện thông qua việc hoàn thiện
thông qua việc quản lý rủi ro riêng lẻ của các khoản vay, quản lý rủi ro danh mục... Và cao hơn, là ngân hàng phải có một mô hình quản lý rủi ro phù hợp để mang lại hiệu quả tối uu cho ngân hàng. Áp dụng mô hình quản lý rủi ro sẽ giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc ứng phó với rủi ro, chuyên nghiệp hơn trong việc xử lý rủi ro, đồng thời giúp ngân hàng có sự nhìn nhận chính xác hơn về triển vọng kinh doanh trong tuơng lai, từ đó có khả năng hoạch định chính sách cho phù hợp.
-Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng thể nhân trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã đạt đuợc.
Với sự phối hợp của Công ty kiểm toán hàng đầu thế giới E&Y, BIDV đã xây dựng Hệ thống XHTDNB trên cơ sở loại bỏ những nhuợc điểm của Điều 6 - Quyết định 493 và tuân theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế. Hệ thống XHTDNB của BIDV đuợc xây dựng theo 35 ngành kinh tế và phân thành 3 mô hình cho ba loại khách hàng chính là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế, khách khách hàng cá nhân.Sau khi xây dựng Hệ thống XHTDNB, việc chấm điểm khách hàng và phân loại nợ theo Điều 7 quyết định 493/2005/QĐ-NHNN tại BIDV đã đuợc triển khai một cách bài bản, quyết liệt trong toàn hệ thống. Sau khi áp dụng, hệ thống XHTDNBcủa BIDV đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc quản lý chất luợng tín dụng và rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, hệ thống XHTDNB cũng có một số hạn chế nhất định khi thực hiện. Do đó, BIDV cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, nâng cấp hệ thống XHTDNB, đua hệ thống XHTDNB của BIDV ngày càng trở thành công cụ đắc lực, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng của ngân hàng.
-Cần sớm nghiên cứu và xây dựng mô hình luợng hóa cụ thể mức độ rủi ro của doanh nghiệp cũng nhu mô hình định luợng để xác định giới hạn tín dụng trên cơ sở mức độ rủi ro của doanh nghiệp; xây dựng mô hình đánh giá và cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng chung cho toàn hệ thống. Hiện tại, mô hình luợng hóa
rủi ro tín dụng của Basel 2 đã được nhiều ngân hàng sử dụng để lượng hóa rủi ro. BIDV có thể tham khảo và tìm cách áp dụng phù hợp với ngân hàng nhằm tạo điều kiện lượng hóa được các rủi ro một cách chính xác hơn so với việc áp dựng mô hình định tính như hiện tại.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Trong bối cảnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được xác định là 1 trong 3 trụ cột chính giúp tái cấu trúc lại nền kinh tế. Hơn bao giờ hết, tại thời điểm này Chính phủ, NHNN, các bộ ban ngành cũng các NHTM cần xem xét, ban hành và củng cố chặt chẽ hơn nữa hệ thống văn bản pháp quy nhằm tái cơ cấu thành công hệ thống ngân hàng. Quản trị rủi ro tín dụng cần được các NHTM xem xét như hoạt động trọng tâm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững ngân hàng cũng như của nền kinh tế.
Trên cơ cở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau:
- Tìm hiểu các lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng cũng như việc quản lý rủi ro tín dụng.
- Luận văn nghiên cứu tổng quát về tổ chức và hoạt động của BIDV - CN HBT, đi sâu phân tích, lý giải thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV - CN HBT qua đó đánh giá được những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của BIDV - CN HBT.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV - CN HBT. Luận văn đã đề xuất một số giải phápcụ thể để công tác quản lý rủi ro phát huy hiệu quả tốt hơn và giảm thiểu hơn nữa những rủi ro tín dụng có thể xảy ra.
- Luận văn cũng đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ, NHNN và BIDV. Với xu thế phát triển hiện nay, quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro
tín dụng nói riêng sẽ được các ngân hàng, những nhà khoa học, người làm chuyên môn nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện nó phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS. Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng, Truờng Đại học kinh tế TP.HCM, NXB Lao động xã hội, 2010.
2. PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB thống kê, 2010.
3. Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thuơng mại, NXB Tài chính, năm 2003. 4. PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thuơng mại, NXB Tài chính, năm 2006
5. PGS.TS. Tô Ngọc Hung, Ngân hàng thương Mại, NXB Thống kê, 2009. 6. PGS.TS. Nguyễn Thị Quy, Dịch vụ ngân hàng hiện đại, NXB Khoa học xã hội, 2008.
7. Nguyễn Đức Tú, Luận án tiến sỹ kinh tế “Quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM CP Công thương Việt Nam”, Đại học kinh tế quốc dân, năm 2012.
8. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.
9. Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN
10. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ và trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng
11. Tạp chí ngân hàng. 12. Thời báo ngân hàng.
13. PGS.TS. Tô Ngọc Hưng, Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của một số quốc gia và những bài học cho Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 125. 14. Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn từ 2009 - 2013.
15. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tu và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trung giai đoạn từ 2009 - 2013.