Trong công tác quản lý rủi ro lãi suất, tuy chưa nhiều nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã đạt được một số kết quả nhất định đáng ghi nhận:
76
- Sự nhận thức đầy đủ của Ban lãnh đạo về tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro lãi suất
SHB đã có bước đầu nhận thức về nguy cơ rủi ro lãi suất, đã nhận ra thực tế là SHB có thể phải gánh chịu những tổn thất trước sự thay đổi của lãi suất thị trường. Nhận thức này là rất quan trọng, tạo cơ sở để Ngân hàng có định hướng đúng đắn trong công tác thiết lập phòng ngừa rủi ro, không chỉ tập trung vào rủi ro tín dụng mà còn cần phải quan tâm tới các loại rủi ro khác có khả năng gây thiệt hại cho Ngân hàng.
- Hệ thống quản lý rủi ro lãi suất được thiết lập với nội dung khá đầy đủ và phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc quản lý rủi ro lãi suất.
Hệ thống quản lý RRLS của SHB được thiết lập khá tuân thủ với các nguyên tắc của Basel II trong quản lý rủi ro lãi suất. Các chính sách và thủ tục quản trị rủi ro được xây dựng và ban hành đầy đủ bằng văn bản, đảm bảo mọi nhân viên của SHB đều biết được các chính sách quản trị rủi ro của ban lãnh đạo. Ngoài ra, SHB cũng phân công trách nhiệm và thẩm quyền của từng cấp lãnh đạo cũng như từng Phòng ban chức năng liên quan trong việc quản lý RRLS, đảm bảo không có sự chồng chéo trong khi thực hiện các nhiệm vụ này.
- SHB lựa chọn được mô hình đo lường RRLSphù hợp với quy mô và bản chất hoạt động kinh doanh của mình
Phương pháp đo lường rủi ro lãi suất mà SHB sử dụng là mô hình định giá lại - xác định chênh lệch giữa tài sản có nhạy cảm lãi suất và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất. Trong đó, SHB đã tối thiểu hóa việc sử dụng các giả định và thực tế hóa các giả định cần thiết phải sử dụng trong mô hình như việc coi các khoản vay với lãi suất cố định có kỳ thay đổi lãi suất là thời gian còn lại kể từ ngày làm báo cáo đến khi đáo hạn khoản vay hay việc tính toán thời gian tác động trung bình, tính toán tỷ lệ tác động trong 1 năm.... Việc làm này đảm bảo cho kết quả đo lường RRLS của SHB sát hơn với thực tế hoạt động.
77
- Việc dự đoán tác động của các sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng đến trạng thái RRLS của Ngân hàng đã được SHB quan tâm
Điều này đã được SHB đưa vào văn bản quy định thực hiện và phân công cho phòng Quản lý rủi ro phân tích, đánh giá. Việc phân tích này phải được đưa vào văn bản và gồm nội dung chủ yếu sau:
■ Các rủi ro trọng yếu từ việc triển khai sản phẩm mới, hoạt động trên thị trường mới
■ Tác động của việc triển khai sản phẩm mới, hoạt động kinh doanh mới vào các trạng thái rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro của Ngân hàng.
- SHB đã tích cực sử dụng các biện pháp phòng ngừa RRLS nội bảng
Trong năm 2010, SHB bước đầu đã triển khai biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất nội bảng là việc quy định lãi suất thả nổi điều chỉnh trong 3 tháng, 6 tháng cho các hợp đồng cho vay trung dài hạn. Biện pháp này sẽ hạn chế được rủi ro lãi suất trong trường hợp thị trường biến động phức tạp như trong thời gian vừa qua.
Ngoài ra, SHB còn thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt và có những kỹ thuật phù hợp để cân đối trạng thái chênh lệch giữa TSC nhạy cảm với lãi suất và TSN nhạy cảm với lãi suất.
- Hệ thống thông tin cung cấp số liệu và báo cáo quản trị RRLS kịp thời
Việc đổi mới Corebank Ngân hàng đã giúp cho SHB lấy được các số liệu hoạt động phục vụ cho công tác đo lường RRLS một cách dễ dàng. Ngoài ra, các báo cáo RRLS được thiết lập tự động, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình đo lường RRLS.