1.3.1.1. Kinh nghiệm từ các ngân hàng Thái Lan
Mặc dù có bề dầy hoạt động hàng trăm năm nhưng vào năm 1997 - 1998, hệ thống ngân hàng Thái Lan vẫn bị chao đảo trước cơn khủng hoảng tài chính - tiền tệ.
Trước tình hình đó, các ngân hàng Thái Lan đã có một loạt thay đổi căn bản trong hệ thống tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro. Ngoài việc đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng và dịch vụ, xác định khách hàng mục tiêu, chủ động tiếp thị khách hàng, một loại các thay đổi căn bản trong hoạt động tín dụng đã được các ngân hàng Thái Lan triển khai nhanh chóng và triệt để.
Thứ nhất, tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình giải quyết các khoản vay. Có thể thấy điều này ở các ngân hàng Bangkok bank và Siam comercial bank (SCB). Còn quy trình cho vay của Kasikorn bank lại được tổng kết như sau: tiếp xúc khách
hàng/phân tích tín dụng/thẩm định tín dụng/đánh giá rủi ro/quyết định cho vay/thủ tục giấy tờ hợp đồng/đánh giá chất lượng, xem lại khoản vay.
Thứ hai, tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tín dụng. Rất nhiều ngân hàng của Thái Lan trước đây chỉ quan tâm đến tài sản thế chấp, không quan tâm đến dòng tiền của khách hàng vay. Vì thế, hậu quả tín dụng là nợ xấu có lúc lên tới 40% (1997 - 1998). Sở dĩ có điều này là do một số ngân hàng đã không tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc tín dụng trong quá trình cho vay. Nhưng giờ đây, nhiều ngân hàng không chỉ triệt để chấp hành nguyên tắc tín dụng mà còn quan tâm rất nhiều đến thông tin của khách hàng như: tư cách/hiệu quả kinh doanh/ mục đích vay/dòng tiền và khả năng trả nợ/khả năng kiểm soát vay/năng lực quản trị và điều hành/thực trạng tài chính...
Thứ ba, tiến hành cho điểm khách hàng (Credit Scoring) để quyết định cho vay. Điển hình cho hình thức này là Siam City Bank hay Kasikorn Bank.
Thứ tư, tuân thủ thẩm quyền phán quyết tín dụng. Theo đó, họ quy định việc quyết định tín dụng theo mức tăng dần: mức phán quyết của một người, một nhóm người hay hội đồng quản trị. Ví dụ: >10 triệu Baht: 1 người chịu trách nhiệm; = 100 triệu Baht: phải qua 2 người chịu trách nhiệm; = 3 tỷ Baht phải do HĐQT quyết định.
Thứ năm, giám sát khoản vay. Sau khi cho vay, ngân hàng rất coi trọng việc kiểm tra, giám sát các khoản vay bằng cách tiếp tục thu thập thông tin về khách hàng, thường xuyên giám sát và đánh giá xếp loại khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống rủi ro".
1.3.1.2. Kinh nghiệm từ JP Morgan Chase
JP Morgan Chase là một trong số những ngân hàng đầu tư đã tránh được những tốn thất lớn trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua. Đó không phải là do ngân hàng đã thấy được thảm họa đang đến mà là vì họ luôn
giữ vũng 2 nguyên tắc cơ bản trong quản lý rủi ro: không nắm giữ quá nhiều một tài sản nào và chỉ giữ những gì chắc chắn tạo ra lợi nhuận đã đến yếu tố rủi ro.
Thực ra, JP Morgan là một trong những ngân hàng đã phát triển mạnh cả hai sản phẩm giấy nợ có bảo đảm (CDO) và công cụ đầu tu cấu trúc (SIV - hình thức huy động vốn ngắn hạn bằng việc phát hành thuơng phiếu với lãi suất tháp, rồi đầu tu vào các loại chứng khoán đuợc bảo đảm bằng tài sản với lãi suất cao). Đây là những sản phẩm đã khiến nhiều ngân hàng lâm vào cảnh vỡ nợ. Tuy nhiên, sau đó JP Morgan đã nhanh chóng loại bỏ sản phẩm SIV ra khỏi danh mục sản phẩm cùng với 60 tỷ USD các khoản nợ có bảo đảm khi nhận thấy các khoản này khá rủi ro.
Ngân hàng còn đóng cửa 60 khoản tín dụng khác đối với các nhà đầu tu theo hình thức SIV và các khách hàng doanh nghiệp vì nhận ra rằng các khoản tín dụng này sẽ mau chóng giảm giá trị nếu ngân hàng bị hạ bậc tín nhiệm. Đối với các khoản nợ còn lại, ngân hàng đã giảm rủi ro bằng cách mua bảo hiểm.
Những nhà kiểm soát rủi ro trong ngân hàng giờ đuợc trao nhiều quyền lực hơn. Một ủy ban quản lý rủi ro mới và hoàn toàn độc lập đã đuợc lập ra để việc kiểm soát đuợc công tâm và chặt chẽ hơn.