Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro trong hoạt động thanh

toán quốc tế

Để quản lý được các rủi ro thì trước hết phải biết là rủi ro đó xảy ra như thế nào cũng như xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro. Trong đó phải xem xét các nhân tố chủ quan, nhân tố khách quan để từ đó có thể xem xét ảnh hưởng của các nhân tố tới hoạt động quản trị rủi ro TTQT, từ đó NH sẽ có biện pháp tác động phù hợp. Bên cạnh đó NH cũng cần xem xét nhân tố nào là nhân tố tích cực, nhân tố nào là tiêu cực để có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Sau đây là những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến quản trị rủi ro trong hoạt động TTQT đã được hệ thống hóa:

1.3.4.1 Nhân tố chủ quan

Quản trị rủi ro trong hoạt động TTQT là tổng thể các biện pháp được NH sử dụng để có thể đảm bảo duy trì mức độ rủi ro trong giới hạn có thể chấp nhận được của NH. Theo quan điểm quản trị rủi ro hiện đại, vấn đề thiết lập môi trường quản trị rủi ro ngày càng đóng vai trò quan trọng. Việc xây dựng được môi trường quản trị rủi ro tốt sẽ có tác động tích cực với quản trị rủi ro trong hoạt động TTQT. Đây chính là nhân tố chủ quan đóng vai trò là nhân tố tích cực đối với hoạt động quản trị rủi ro TTQT. Nhân tố này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị rủi ro TTQT phát triển.

* Năng lực quản lý của ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo NH có đủ năng lực, có khả năng nhận thức tốt trong việc xác định tầm quan trọng cũng như có khả năng xây dựng một chiến lược và chính sách quản trị rủi ro phù hợp với đặc thù, quy mô hoạt động TTQT cũng như xu hướng phát triển của NH thì hoạt động quản trị rủi ro TTQT sẽ đạt hiệu quả cao. Ngoài ra năng lực dự báo, tầm nhìn của các lãnh đạo NH trong việc xây dựng chiến lược và chính sách phù hợp từng thời kỳ đối với hoạt động TTQT sẽ có tác động tích cực đến công tác quản trị rủi ro TTQT.

37

* Chiến lược, kế hoạch quản trị rủi ro hoạt động TTQT

Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro là xây dựng và thực thi các chính sách và biện pháp quản lý hoạt động TTQT nhằm đạt mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Chiến lược quản trị rủi ro TTQT phải đạt được mục tiêu tối đa hóa tỷ suất thu nhập đã được điều chỉnh rủi ro. Nói cách khác mục tiêu của quản trị rủi ro hoạt động TTQT là để kiểm soát mức độ rủi ro hoặc tổn thất trong phạm vi mà NH cho là hợp lý và chấp nhận được. Để làm được điều đó, các NH đều cố gắng đánh giá, ước lượng và dự đoán mức tổn thất dự kiến trung bình và cả mức tổn thất ngoài dự kiến nữa.

Kế hoạch quản trị rủi ro là sự cụ thể hóa chiến lược quản trị rủi ro thành những công việc. Trong mỗi kế hoạch phải có tính toán các bước công việc cần thực hiện, dự trù các biện pháp giải quyết khi rủi ro xảy ra.

Chiến lược và kế hoạch quản trị rủi ro TTQT có thể thay đổi để phù hợp với hoạt động kinh doanh của NH, điều này thể hiện các quan điểm khác nhau, mức độ chấp nhận khác nhau của Ban lãnh đạo NH đối với vấn đề rủi ro TTQT cũng như cách ứng phó đối với rủi ro.

* Sự phân công trách nhiệm trong hoạt động quản trị rủi ro TTQT

Để có thể triển khai các chiến lược về quản trị rủi ro TTQT, NH cần có hệ thống cơ cấu tổ chức nhân sự quản trị rủi ro hoạt động hiệu quả trên nguyên tắc minh bạch và công khai, có xác định rõ vai trò trách nhiệm và quyền hạn, đồng thời cần có sự phân tách chức năng nhiệm vụ một cách hợp lý. Do vậy các NH cần xây dựng chính sách về cơ cấu tổ chức hoạt động quản trị rủi ro TTQT trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ phận, xác định vai trò và trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo những quyết định liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro TTQT được rà soát và quyết định phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền trên cơ sở hệ thống phân cấp phê chuẩn hợp lý, từ đó đảm bảo trách nhiệm công việc sẽ được hoàn thành với mức độ tốt nhất.

Bên cạnh đó, trong hoạt động quản trị rủi ro TTQT cần có sự phân tách nhiệm vụ một cách hợp lý để đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, từ đó có thể giảm thiểu các sai sót.

38

* Quy trình TTQT của ngân hàng

Một quy trình chuẩn, một chính sách đảm bảo quyền lợi cho KH và cho NH sẽ là nhân tố xây dựng nên hình ảnh chuyên nghiệp cho NHTM. Quy trình TTQT cụ thể, khoa học là cơ sở để kiểm soát việc thực hiện công việc của các cán bộ. Quy trình thống nhất giúp cho toàn NH hoạt động chuẩn như nhau trong những nghiệp vụ giống nhau. Là điều kiện tốt để kiểm soát rủi ro, là cơ sở để nhân viên tuân thủ. Những sai sót trong tác nghiệp khi thực hiện các nghiệp vụ TTQT phần lớn cũng đến từ những quy định không rõ ràng và kiểm soát không chặt chẽ của NH.

* Hệ thống thông tin và xử lý thông tin trong quá trình quản trị rủi ro

Hệ thống thông tin và xử lý thông tin cực kỳ quan trọng trong hoạt động quản lý rủi ro. Thông tin được hỗ trợ kịp thời sẽ giúp cho các bộ phận tiếp nhận được nhanh chóng và xử lý những rủi ro. Nếu một NH có hệ thống thông tin chậm thì trong thời gian đó có thể xảy ra những tổn thất lớn do không được thông tin kịp thời. Vì vậy, hệ thống thông tin và xử lý thông tin tốt không thể thiếu được trong hoạt động TTQT của NHTM.

* Trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ

Trang thiết bị hiện đại sẽ tạo điều kiện chuyên viên tra cứu, tìm hiểu thông tin nhanh hơn từ đó ra quyết định nhanh, kịp thời. Ngày nay, công nghệ đóng vai trò rất lớn trong việc kiểm soát rủi ro trong NH. Nếu công nghệ và trang thiết bị NH còn yếu kém thì việc thu thập và xử lý thông tin về hồ sơ TTQT có nhiều hạn chế dẫn đến những đánh giá không chính xác. Những thông tin từ hồ sơ TTQT của doanh nghiệp, những thông tin do NH lưu trữ và những thông tin do NH tìm hiểu bên ngoài có thể chỉ phản ánh một phần về doanh nghiệp, cần thiết phải phân tích và tìm hiểu kỹ càng hơn mới có thể đánh giá được toàn diện về doanh nghiệp. Chính vì vậy, công nghệ lạc hậu, thiếu thông tin cũng trở thành một nhân tố tiêu cực ảnh hưởng tới quá trình quản lý rủi ro trong hoạt động TTQT của NH. Và ngược lại, một hệ thống công nghệ cao, bảo mật tốt sẽ góp phần hạn chế những tổn thất lớn cho các NH, là nhân tố tích cực hỗ trợ hoạt động quản trị rủi ro phát triển.

39

* Phẩm chất và trình độ chuyên viên TTQT

Trình độ, kinh nghiệm của chuyên viên TTQT quyết định chất lượng kiểm soát rủi ro trong hoạt động TTQT. Các nhân sự có trình độ cao và kinh nghiệm biết phân tích và đánh giá đúng tình hình, thực hiện đúng theo quy trình và có khả năng tiên đoán, lường trước được những rủi ro có thể xảy ra từ đó đóng góp ý kiến xây dựng bộ máy quản trị rủi ro cho NH Nếu trình độ non kém, các chuyên viên sẽ không lường trước được những sai sót nhỏ trong quy trình cũng gây nên những hậu quả nghiêm trọng sau này. Chuyên viên giỏi góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của NHTM và ngược lại chuyên viên yếu kém sẽ gây ra những tổn thất lớn cho NH.

1.3.4.2 Nhân tố khách quan

* Môi trường pháp lý chưa đầy đủ chặt chẽ

Môi trường pháp lý ảnh hưởng rất lớn đến quản lý rủi ro hoạt động TTQT đặc biệt trong bối cảnh hoạt động TTQT chịu sự chi phối của rất nhiều nguồn luật bao gồm cả luật pháp quốc gia và các tập quán quốc tế. Nếu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật không hướng dẫn đầy đủ dẫn đến thi hành sai gây hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác nếu môi trường pháp lý chưa theo kịp với tình hình thực tế, dẫn tới KH gian lận gây khó khăn cho hoạt động quản lý rủi ro của NH, nhất là trong nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế các tình huống phát sinh trong thực tế hết sức đa dạng và phong phú. Nếu không kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động TTQT sẽ dẫn tới việc thiếu sót khi yêu cầu KH cung cấp hồ sơ, có thể xảy ra tranh chấp giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu, sẽ gây nên những tổn thất lớn cho NH.

* Các thay đổi trong các chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ

Yếu tố này cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý rủi ro. Khi mà chính sách thay đổi quá nhanh trong khi hệ thống quản lý rủi ro chưa thay đổi kịp, hoặc do cơ chế điều hành tiền tệ của Ngân hàng nhà nước khiến tỷ giá hối đoái thay đổi theo chiều hướng biến động bất lợi cho người xuất khẩu và người nhập khẩu làm cho những văn bản thỏa thuận giữa KH và NH không còn phù hợp với quy định mới… cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế.

40

* Các biến động bất thường của thị trường hàng hóa thế giới

Những biến động bất thường gây nên những xáo trộn trong nền kinh tế, mọi hoạt động đều thay đổi theo thị trường, giá hàng hóa trên thị trường thế giới thay đổi đột biến, khi mà những yếu tố trên vượt ra khỏi tầm kiểm soát của NH, thì việc quản lý rủi ro của NH sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu xử lý tình hình, thay đổi cho phù hợp.

* Hệ thống thông tin về các doanh nghiệp do các cơ quan khác cung cấp không chính xác, trung thực

Đây là yếu tố mang tính trách nhiệm nghề nghiệp, khi các cơ quan là trung tâm thông tin đưa thông tin sai lệch, dẫn tới toàn hệ thống ngân hàng cũng tiếp nhận không chính xác. Đây chính là nguyên nhân làm cho việc quản lý rủi ro hoạt động TTQT nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng không đánh giá được chính xác mức độ rủi ro như thế nào và hậu quả là khi rủi ro xảy ra việc quản lý sẽ rất khó thực hiện.

* Nhân tố ảnh hưởng từ khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT

KH là người trực tiếp giao dịch với đối tác, hiểu rõ bản chất của thương vụ TTQT vì vậy cũng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro TTQT. Nếu KH không nắm được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu và giao nhận hàng hóa sẽ dễ bị đối tác đưa vào trong hợp đồng các điều khoản bất lợi. Đặc biệt, nếu KH có hành vi lừa đảo, gian lận với NH khi cung cấp thông tin không chính xác, giả mạo giấy tờ thì việc quản lý rủi ro sẽ gặp khó khăn, và ngược lại, nếu thông tin minh bạch thì việc quản lý rủi ro trong cho vay sẽ có những quản lý phù hợp.

Tóm lại, chúng ta thấy có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động TTQT trong đó bao gồm cả nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan, nhân tố tích cực và tiêu cực. Do vậy khi triển khai hệ thống quản trị rủi ro TTQT, chúng ta phải căn cứ vào tác động của các nhân tố này để xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả nhất.

41

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP

SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA